第41題 商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎是(　　)。

　　A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

　　B.建立完善的內(nèi)部控制體系

　　C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務和表外業(yè)務

　　D.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

　　正確答案:A解析： 資產(chǎn)分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。

　　第42題 (　　)方法就是以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。

　　A.重估

　　B.推算

　　C.盯市

　　D.盯模

　　正確答案:D解析： 這是盯模的定義。

　　第43題 從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括(　　)。

　　A.總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標

　　B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配

　　C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配

　　D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源

　　正確答案:D解析： 從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，對信用風險的經(jīng)濟資本管理可通過以下三個環(huán)節(jié)完成：①由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配;②總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配;③總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配。

　　第44題 流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于(　　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　正確答案:C解析： 流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于25%。

　　第45題 下列不屬于經(jīng)營績效類指標的是(　　)。

　　A.總資產(chǎn)凈回報率

　　B.資本充足率

　　C.股本凈回報率

　　D.成本收入比

　　正確答案:B解析： 經(jīng)營績效類指標要有收益作為指標要素。B是審慎經(jīng)營類指標，是風險管理中非常重要的一個指標。

　　第46題 資產(chǎn)凈利率的計算公式是(　　)。

　　A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤/[(期初所有者權益合計+期末所有者權益合計)/2]×100%

　　B.資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入一銷售成本)/銷售收入]×100%

　　C.資產(chǎn)凈利率=凈利潤/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]×100%

　　D.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤/銷售收入)×100%

　　正確答案:C解析： A是凈資產(chǎn)收益率的公式;B是銷售毛利率的公式;D是銷售凈利率的公式。

　　第47題

　　在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是(　　)。

　　A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　B.經(jīng)濟前景

　　C.收益率

　　D.過去的組合集中情況

　　正確答案:D解析： 在確定資本分配權重時，需要考慮的是：組合在戰(zhàn)略層面的重要性;經(jīng)濟前景(宏觀經(jīng)濟預測);收益率(ROE);目前的組合集中情況。D錯誤，不是過去的組合集中情況，應該是目前的。

　　第48題 下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是(　　)。

　　A.內(nèi)幕交易

　　B.勞方索償

　　C.濫用職權

　　D.缺乏崗位輪換機制

　　正確答案:C解析： A屬于內(nèi)部欺詐，B屬于違反用工法，D屬于核心雇員流失。

　　第49題 評估利率變化對商業(yè)銀行流動性狀況的影響是(　　)。

　　A.現(xiàn)金流分析法

　　B.缺口分析法

　　C.流動性比率/指標法

　　D.久期分析法

　　正確答案:D解析： 利率波動將直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值變化，進而造成流動性狀況發(fā)生變化。因此，同樣可以采用市場風險管理中的久期分折方法。評估利率變化對商業(yè)銀行流動性狀況的影響。

　　第50題 下列情形不能引發(fā)債務人之間的違約相關性的是(　　)。

　　A.債務人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標準

　　B.銀行貸款利率提高

　　C.債務人所在地區(qū)經(jīng)濟下滑

　　D.債務人投資項目發(fā)生重大損失

　　正確答案:D解析： 相關性，就是兩個債務人同時違約的概率。如果考生不理解這個具體概念，看到“相關”就要考慮能同時作用于幾個債務人的情形，所給四個選項中，A、B、C三項都是能影響一批債務人的因素。它們作用于政治環(huán)境、市場環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境，只有D是作用于自己，不會影響他人的情形。

　　【專家點撥】考生解答與“情形”有關的單項選擇題時，還可以通過選項之間的對比來作答，找出那個與眾不同的選項。

　　第51題 在標準法的幾大業(yè)務條線中，β系數(shù)等于18%的業(yè)務條線是(　　)。

　　A.零售銀行

　　B.交易和銷售

　　C.商業(yè)銀行

　　D.資產(chǎn)管理

　　正確答案:B解析： 零售銀行和資產(chǎn)管理的β系數(shù)是12%，商業(yè)銀行的β系數(shù)是15%。

　　第52題 《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低(　　)要求，鼓勵商業(yè)銀行采用高級風險量化技術。

　　A.會計資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.賬面資本

　　正確答案:B解析： 《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用高級風險量化技術。

　　第53題 市場風險不包括(　　)。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.股票價格風險

　　D.貸款違約風險

　　正確答案:D解析： D屬于信用風險。

　　第54題 巴塞爾委員會提出要將銀行總經(jīng)濟資本的(　　)分配給操作風險，這種按總收入一定比例提取資本的方法也稱為“阿爾法(×)法”。

　　A.4%

　　B.8%

　　C.12%

　　D.15%

　　正確答案:D解析： 巴塞爾委員會提出平均要將銀行總經(jīng)濟資本的15%分配給操作風險，這種按總收入一定比例提取資本的方法也稱為“阿爾法(α)法”。一般銀行將α設在15%-20%。

　　第55題 能夠反映商業(yè)銀行的真實風險水平的資本是(　　)。

　　A.會計資本和經(jīng)濟資本

　　B.會計資本和監(jiān)管資本

　　C.監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本

　　D.賬面資本和會計資本

　　正確答案:C解析： 經(jīng)濟資本與監(jiān)管資本都能反映商業(yè)銀行的真實風險水平。

　　第56題 商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為產(chǎn)業(yè)風險、技術風險、品牌風險等七類。下列各項中屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險的是(　　)。

　　A.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈

　　B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險

　　C.銀行缺乏獨特的品牌形象

　　D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗

　　正確答案:D解析： A屬于產(chǎn)業(yè)風險;B屬于技術風險;C屬于品牌風險。

　　第57題 國別風險分散的具體策略包括(　　)。

　　A.銀團貸款

　　B.共同投資

　　C.國別限額

　　D.以上都是

　　正確答案:D解析： 提高風險分散，就要想到多元化。A是多家銀行;B是多家投資方;C是多個國家，都可以達到風險分散的效果。

　　第58題 違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少(　　)年的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　正確答案:C解析： 違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，通常要求5年的數(shù)據(jù)。

　　第59題 目前RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用。其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC的特點不包括(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時.反映銀行所承擔的風險水平

　　C.RAROC=(凈收益一預期損失)÷經(jīng)濟資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　正確答案:D解析： 略

　　第60題 流動性比率/指標法的缺點是(　　)。

　　A.歷史數(shù)據(jù)

　　B.計算復雜

　　C.靜態(tài)評估

　　D.以上均不正確

　　正確答案:C解析： 流動性比率/指標法的優(yōu)點是簡單實用，有助于理解商業(yè)銀行當前和過去的流動性狀況;缺點是其屬于靜態(tài)評估，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性狀況進行評估和預測。