第 11 題：為保證稅源，簡化繳款手續(xù)，現(xiàn)行的印花稅收取的做法是由( )在同投資者辦理

　　交收過程中代為扣收。

　　A：中央結(jié)算公司

　　B：中國證監(jiān)會

　　C： 證券業(yè)協(xié)會

　　D： 證券經(jīng)紀(jì)商

　　答案：B

　　解題思路：商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險量化技術(shù)面臨最主要的風(fēng)險是信用風(fēng)險。

　　本題考查的重點(diǎn)：風(fēng)險計量/評估的概念

　　第 12 題：下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的是( )。

　　A：是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望

　　B：代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

　　C：是指預(yù)期的信用風(fēng)險損失數(shù)量

　　D：是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將要發(fā)生的損失

　　答案：C

　　解題思路：商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將要發(fā)生的損失。

　　本題考查的重點(diǎn)：風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)

　　第 13 題：商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險,評估內(nèi)容主要包括()。

　　A：情景分析

　　B：外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

　　C：內(nèi)部控制因素

　　D：內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

　　E：業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境

　　答案：BD

　　解題思路：定量分析方法則主要基于內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

　　本題考查的重點(diǎn)：操作風(fēng)險評估的定義與原理

　　第 14 題：開發(fā)風(fēng)險管理模型的難度不在于所應(yīng)用的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計知識有多么深奧，重要的是

　　模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的()。

　　A：真實(shí)性

　　B：準(zhǔn)確性

　　C：充足性

　　D：可靠性

　　E：全面性

　　答案：ABC

　　解題思路：開發(fā)風(fēng)險管理模型的難度不在于所應(yīng)用的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計知識有多么深奧，重要的是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、充足性。

　　本題考查的重點(diǎn)：風(fēng)險計量/評估的概念

　　第 15 題：()是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。

　　A：操作風(fēng)險

　　B：國家風(fēng)險

　　C：聲譽(yù)風(fēng)險

　　D：法律風(fēng)險

　　答案：C

　　解題思路：這屬于聲譽(yù)風(fēng)險。

　　本題考查的重點(diǎn)：聲譽(yù)風(fēng)險

　　16. 商業(yè)銀行風(fēng)險控制/緩釋措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)( )。

　　A：報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果

　　B：與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

　　C：監(jiān)測各種風(fēng)險水平的變化和發(fā)展趨勢

　　D：所采取的的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

　　E：能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序

　　答案：BDE

　　解題思路：A、C 兩項(xiàng)是風(fēng)險監(jiān)測的內(nèi)容。

　　本題考查的重點(diǎn)：風(fēng)險控制/緩釋的概念

　　第 17 題：財務(wù)部門在風(fēng)險管理中的主要內(nèi)容包括( )。

　　A：核算、考核商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債、收益損失等情況

　　B：會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性

　　C：協(xié)助制定法律/合規(guī)政策

　　D：承擔(dān)銀行賬戶市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險的日常管理職責(zé)

　　E：制訂財務(wù)計劃分配財務(wù)資源、考核財務(wù)績效

　　答案：ADE

　　解題思路：財務(wù)部門(本節(jié)所述的財務(wù)部門指的是商業(yè)銀行內(nèi)設(shè)的專職從事財務(wù)管理工作的多個職能部門、崗位的總括,各家商業(yè)銀行在部門設(shè)置和名稱上存在差異)主要負(fù)責(zé)核算、考核商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債、收益損失等情況,制訂財務(wù)計劃、分配財務(wù)資源、考核財務(wù)績效,同時,財務(wù)部門一般還承擔(dān)銀行賬戶市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險的日常管理職責(zé)。

　　本題考查的重點(diǎn)：其他主要風(fēng)險控制部門/機(jī)構(gòu)

　　第 18 題：正態(tài)隨機(jī)變量 X 的觀測值落在距均值的距離為 2 倍標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的概率約為( )。

　　A：68%

　　B：95%

　　C：32%

　　D：50%

　　答案：B

　　解題思路：距均值 1 倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為 68%，2 倍為 95%，2.5 倍為 99%。

　　本題考查的重點(diǎn)：常用的概率統(tǒng)計知識

　　第 19 題：操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括()。

　　A：就業(yè)制度和工作場所安全事件

　　B：內(nèi)部欺詐

　　C：客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D：實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E：外部欺詐

　　答案：ABCDE

　　解題思路：操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類型，并由此分為內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實(shí)物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種可能造成實(shí)質(zhì)性損失的事件類型。

　　本題考查的重點(diǎn): 操作風(fēng)險的概念

　　第 20 題：按誘發(fā)風(fēng)險的原因，下列不屬于巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險進(jìn)行分類的是( )。

　　A　信用風(fēng)險

　　B市場風(fēng)險

　　C政治風(fēng)險

　　D國別風(fēng)險

　　答案：C

　　解題思路：根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因,巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以戰(zhàn)略風(fēng)險八個主要類別。政治風(fēng)險屬于國別風(fēng)險的一種。

　　本題考查的重點(diǎn)：國別風(fēng)險