銀行從業(yè)資格考試初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理易錯(cuò)題

　　第 1 題：遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括()。

　　A. 即期匯率

　　B. 市場(chǎng)對(duì)匯率波動(dòng)方向和幅度的估計(jì)

　　C. 兩種貨幣之間的利率差

　　D. 期限

　　E. 交易金額

　　答案：BE

　　解題思路：遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。

　　本題考查的重點(diǎn)：主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征

　　第 2 題：若商業(yè)銀行通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人 A、B 的一年期違約可能性分別為 0.02%和 0.04%，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A、B 的一年期違約概率分別為( )。

　　A：0.02%，0.04%

　　B：0.03%，0.03%

　　C：0.02%，0.03%

　　D：0.03%，0.04%

　　答案：D

　　解題思路：考查違約概率的內(nèi)容。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí) 1 年期違約概率與 0.03%中的較高者。

　　本題考查的重點(diǎn)：客戶評(píng)級(jí)

　　第 1 題：商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中引入經(jīng)濟(jì)資本及經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率,有利于(　)。

　　A：反映盈利的長(zhǎng)期穩(wěn)定性

　　B：有效控制商業(yè)銀行的總體風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C： 揭示商業(yè)銀行在盈利的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　D： 取代股本收益率和資產(chǎn)收益率

　　E：優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本在各類業(yè)務(wù)間的配置

　　答案：BE

　　解題思路：有商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中引入經(jīng)濟(jì)資本及經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率,有利于效控制商業(yè)銀行的總體風(fēng)險(xiǎn)水平。

　　本題考查的重點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用

　　第 2 題：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定了商業(yè)銀行高級(jí)管理層的職責(zé)有( )。

　　A：根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作

　　B：審核與監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價(jià)值的實(shí)施情況

　　C：確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)

　　D：落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施

　　E：定期評(píng)估資本計(jì)量高級(jí)方法和工具的合理性和有效性

　　答案：ACDE

　　解題思路：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定了商業(yè)銀行高級(jí)管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施，定期評(píng)估資本計(jì)量高級(jí)方法和工具的合理性和有效性。

　　本題考查的重點(diǎn)：高級(jí)管理層

　　第 題：風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括( )。

　　A：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B：風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

　　C：制定應(yīng)急預(yù)案

　　D：限額管理

　　答案：A

　　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法有限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和制定應(yīng)急預(yù)案等。

　　本題考查的重點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋的概念

　　第 6 題：商業(yè)銀行的()有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來(lái)控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。

　　A：董事會(huì)

　　B：高級(jí)管理層

　　C：最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　D：風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　答案：C

　　解題思路：董事會(huì)通常設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。而董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，確保商業(yè)銀行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)，并承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

　　本題考查的重點(diǎn)：董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)|

　　第 7 題：在確定資本分配的權(quán)重時(shí)，需考慮以下( )因素。

　　A：組合在戰(zhàn)略層面上的重要性

　　B：經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè))

　　C：目前的組合集中情況

　　D：收益率(ROE)

　　E：組合的風(fēng)險(xiǎn)程度

　　答案：ABCD

　　解題思路：在確定資本分配的權(quán)重時(shí),需考慮以下各項(xiàng)因素:在戰(zhàn)略層面上的重要性;經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè));當(dāng)前組合集中度情況;收益率(ROE)。

　　本題考查的重點(diǎn)：限額管理

　　第 8 題：商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法有()。

　　A：限額管理

　　B：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D：經(jīng)濟(jì)資本配置

　　E：風(fēng)險(xiǎn)分解

　　答案：ACD

　　解題思路：銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法有：限額管理、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、經(jīng)濟(jì)資本配置等。

　　本題考查的重點(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制

　　第 9 題：以下( )屬于從行業(yè)環(huán)境信息中可捕捉到的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)。

　　A：國(guó)家財(cái)政、貨幣、產(chǎn)業(yè)等宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化

　　B：行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調(diào)整

　　C：多邊或雙邊貿(mào)易政策變化

　　D：市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降

　　E：政府優(yōu)惠政策的停止

　　答案：ABCE

　　解題思路：市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降屬于從行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)信息中捕捉到的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)。

　　本題考查的重點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　第 10 題：商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨最主要的風(fēng)險(xiǎn)是()。

　　A：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B：信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C：操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：D

　　解題思路：上海證券交易所交易的證券，其托管制度是和指定交易制度聯(lián)系在一起的。C 項(xiàng)是深圳證券交易所交易證券的托管制度。

　　本題考查的重點(diǎn)：我國(guó)證券托管制度的內(nèi)容