E：普遍性

　　答案：BD

　　解題思路：返回檢查是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第四章第四節(jié) 內(nèi)部模型法

　　第 32 題：( )是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A：法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B：策略風(fēng)險(xiǎn)

　　C：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D：操作風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：D

　　解題思路：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第五章第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義與特點(diǎn)

　　第 33 題：能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括( )。

　　A：商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)

　　B：商業(yè)綜合責(zé)任保險(xiǎn)

　　C：未授權(quán)交易保險(xiǎn)

　　D：存款保險(xiǎn)

　　E：錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)

　　答案：ABCE

　　解題思路：國(guó)際上,商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)特定的保險(xiǎn)加以緩釋,例如:(1)商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)。(2)錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)。(3)經(jīng)理與高級(jí)職員責(zé)任險(xiǎn)。(4)未授權(quán)交易保險(xiǎn)。(5)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。(6)營(yíng)業(yè)中斷保險(xiǎn)。(7)商業(yè)綜合責(zé)任保險(xiǎn)。(8)電子保險(xiǎn)。(9)計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第五章第三節(jié) 操心風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　第 34 題：(　　)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類(lèi)，指商業(yè)銀行接受客戶(hù)委托，代為辦理客戶(hù)指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。

　　A：資金交易業(yè)務(wù)

　　B：柜臺(tái)業(yè)務(wù)

　　C：個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

　　D：代理業(yè)務(wù)

　　答案：D

　　解題思路：代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類(lèi)，指商業(yè)銀行接受客戶(hù)委托，代為辦理客戶(hù)指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第五章第三節(jié) 主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制

　　第 35 題：商業(yè)銀行采用基本指標(biāo)法，應(yīng)當(dāng)以()為基礎(chǔ)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

　　A：利息支出

　　B：凈利息

　　C：總收入

　　D：凈交易損益

　　答案：C

　　解題思路：商業(yè)銀行采用基本指標(biāo)法，應(yīng)當(dāng)以總收入為基礎(chǔ)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第五章第五節(jié) 基本指標(biāo)法

　　第 36 題：在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，(　　)的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類(lèi)產(chǎn)品線，計(jì)算時(shí)須獲得每個(gè)業(yè)務(wù)線條的總收入，然后根據(jù)各個(gè)線條不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)β，分別求出對(duì)應(yīng)的資本，最后加總得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

　　A：高級(jí)計(jì)量法

　　B：基本指標(biāo)法

　　C：標(biāo)準(zhǔn)法

　　D：內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　答案：C

　　解題思路：本題考查的是標(biāo)準(zhǔn)法的定義。標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類(lèi)產(chǎn)品線，計(jì)算時(shí)須獲得每個(gè)業(yè)務(wù)線條的總收入，然后根據(jù)各個(gè)線條不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)β，分別求出對(duì)應(yīng)的資本，最后加總得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第五章第五節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)法

　　第 37 題：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為( )。

　　A：：(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)

　　B：現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

　　C： 現(xiàn)金頭寸/總負(fù)債

　　D： (現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收賬款)/總負(fù)債

　　答案：A

　　解題思路：考查現(xiàn)金頭寸指標(biāo)的公式�，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第六章第二節(jié) 流動(dòng)比率/指標(biāo)法

　　第 38 題：假設(shè)某銀行新貸款額為 5000 萬(wàn)元，到期貸款 2000 萬(wàn)元，貸款出售 1000 萬(wàn)元，存款凈流量 1000 萬(wàn)元，其他資產(chǎn)和負(fù)債凈流量為 500 萬(wàn)元，如果期初無(wú)剩余或赤字，則未來(lái)時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸為(　　)萬(wàn)元。

　　A：2000

　　B：3000

　　C：3500

　　D：4500

　　答案：C

　　解題思路：新貸款凈增值=新貸款額-到期貸款-貸款出售=5000-2000-1000=2000 萬(wàn)元，存款凈流量為 1000 萬(wàn)元，期初的剩余或赤字為 0，則未來(lái)時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸為：2000+1000+500=3500 萬(wàn)元。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第六章第二節(jié) 現(xiàn)金流分析法

　　第 39 題：以下(　　)風(fēng)險(xiǎn)因素的變化將對(duì)商業(yè)銀行的各類(lèi)資產(chǎn)、負(fù)債價(jià)值造成重大影響，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要對(duì)其進(jìn)行壓力測(cè)試。

　　A：市場(chǎng)收益率提高/降低 20%

　　B：持有主要外幣相對(duì)于本幣升值/貶值 20%

　　C：重要行業(yè)的原材料/銷(xiāo)售價(jià)格上下波幅超過(guò) 50%

　　D：存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào) 250 個(gè)基點(diǎn)

　　E：市場(chǎng)收益率提高/降低 50%

　　答案：BCDE

　　解題思路：商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試：(1)存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào) 250 個(gè)基點(diǎn); 2)市場(chǎng)收益率提高/降低 50%; 3)持有主要外幣相對(duì)于本幣升值/貶值 20%;(4)重要行業(yè)的原材料/銷(xiāo)售價(jià)格上下波幅超過(guò) 50%;(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過(guò) 20%。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第六章第三節(jié) 壓力測(cè)試

　　第 40 題：以下屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基本要素的是()。