A：內(nèi)部審計部門

　　B：各級風險管理委員會

　　C：風險管理部門

　　D：董事會

　　答案：D

　　解題思路：在風險管理方面,董事會對商業(yè)銀行風險管理承擔最終責任,負責風險偏好等重大風險管理事項的審議、審批,對銀行承擔風險的整體情況和風險管理體系的有效性進行監(jiān)督。

　　本題考查的重點：教材的第二章第二節(jié) 董事會及其風險管理委員會

　　第 14 題：監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機構(gòu)，對( )負責，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

　　A. 董事會

　　B. 最高風險管理委員會

　　C. 股東大會

　　D. 風險管理部門

　　答案：C

　　解題思路：監(jiān)事會向股東大會負責,是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構(gòu)。監(jiān)事會對董事會、高級管理層履職盡職情況進行監(jiān)督并向股東大會報告,同時,監(jiān)事會還負責對商業(yè)銀行的財務活動、經(jīng)營決策、風險管理和內(nèi)部控制進行監(jiān)督。

　　本題考查的重點：教材的第二章第二節(jié) 監(jiān)事會

　　第 15 題：商業(yè)銀行識別風險的常用方法包括( )。

　　A. 專家調(diào)查列舉

　　B. 制作風險清單

　　C. 失誤樹分析法

　　D. 分解分析法

　　E. 資產(chǎn)財務狀況分析法

　　答案：C

　　解題思路：商業(yè)銀行識別風險的方法包括：制作風險清單、失誤樹分析法、分解分析法、資產(chǎn)財務狀況分析法。

　　本題考查的重點：教材的第二章第三節(jié) 風險識別/分析

　　第 16 題：風險計量是在風險識別的基礎上，對( )進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程。

　　A. 風險發(fā)生的可能性

　　B. 風險將導致的后果及嚴重程度

　　C. 風險發(fā)生的具體時間

　　D. 風險發(fā)生的具體原因

　　E. 風險的變化趨勢

　　答案：AB

　　解題思路：風險計量是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程。

　　本題考查的重點：教材的第二章第一節(jié) 風險計量/評估

　　第 17 題：商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括( )。

　　A. 開發(fā)風險計量模型

　　B. 監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢

　　C. 檢查對風險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審查程序

　　D. 報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果

　　E. 隨時關注所采取的風險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果

　　答案：BDE

　　解題思路：風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括：1、監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢，在風險進一步惡化之前提交相關部門，以便其密切關注并采取恰當?shù)目刂拼胧�，確保風險在銀行設定的目標范圍內(nèi);2、報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果，并隨時關注所采取的風險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果。

　　本題考查的重點：教材的第二章第三節(jié) 風險監(jiān)測/報告

　　第 18 題：風險控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括( )。

　　A. 風險轉(zhuǎn)移

　　B. 風險定價

　　C. 制定應急預案

　　D. 限額管理

　　答案：A

　　解題思路：風險控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法有限額管理、風險定價和制定應急預案等。風險轉(zhuǎn)移屬于風險事后控制方法。

　　本題考查的重點：教材的第二章第三節(jié) 風險控制/緩釋

　　第 19 題：個人零售貸款的風險在于( )。

　　A. 借款人的真實收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者的收入狀況

　　B. 借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定

　　C. 貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價格下跌導致消費者不愿履約

　　D. 抵押權(quán)益實現(xiàn)困難

　　E. 假按揭”風險

　　答案：ABCD

　　解題思路：個人零售貸款包括個人消費貸款(含個人汽車消費貸款)、個人經(jīng)營貸款、信用卡消費貸款、助學貸款等多種方式,其風險主要表現(xiàn)在:①借款人的真實收入狀況難以掌握,尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者;②借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定(如職業(yè)不穩(wěn)定的借款人、面臨就業(yè)困難的大學生等);③貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價格下跌導致消費者不愿履約;④抵押權(quán)益實現(xiàn)困難;⑤個人生產(chǎn)或者銷售活動失敗,資金周轉(zhuǎn)發(fā)生困難。假按揭”風險屬于個人住宅抵押貸款風險。

　　本題考查的重點：教材的第三章第一節(jié) 個人客戶信用風險識別

　　第 20 題：商業(yè)銀行向某客戶提供一筆 3 年期的貸款 1000 萬元，該客戶在第 1 年的違約率是0.8%，第 2 年的違約率是 1.4%，第 3 年的違約率是 2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預計到期可收回的金額為( )萬元。

　　A. 900

　　B. 942

　　C. 960

　　D. 958

　　答案：D

　　解題思路：根據(jù)死亡率模型，債務人能夠在 3 年到期后將本息全部歸還的概率為：

　　P1+(1+K1)+(1-P1) ×(1+K1) ×θ=1+i1=(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.8%，則預計到期可收回的金額為 1000×95.8%=958(萬元)。

　　本題考查的重點：教材的第三章第二節(jié) 客戶評級

　　第 21 題：目前應用比較廣泛的信用組合模型有(　　)。

　　A. Credit Portfolio View 模型

　　B. RiskCalc 模型

　　C. Credit Monitor 模型

　　D. Credit Risk+模型