E. CreditMetrics 模型

　　答案：ADE

　　解題思路：目前,國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括 CreditMetrics 模型、CreditPortfolio View 模型、Credit Risk+模型等。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第三章第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量

　　第 22 題：客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)不包括( )。

　　A. 品質(zhì)類指標(biāo)

　　B. 技術(shù)類指標(biāo)

　　C. 實(shí)力類指標(biāo)

　　D. 環(huán)境類指標(biāo)

　　答案：B

　　解題思路基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)和環(huán)境類指標(biāo)。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第三章第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象

　　第 23 題：以下有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要指標(biāo)，正確的是( )。

　　A. 不良貸款率=(可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%

　　B. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%

　　C. 單一(集團(tuán))客戶貸款集中度=最大一家(集團(tuán))客戶貸款總額/資本凈額×100%

　　D. 正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%

　　E. 不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　答案：BCDE

　　解題思路：不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100% 。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第三章第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)

　　第 24 題：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序包括：①信用信息的收集和傳遞;②風(fēng)險(xiǎn)處置;③風(fēng)險(xiǎn)分析;④后評(píng)價(jià)。其順序正確的是( )。

　　A. ①②③④

　　B. ①③②④

　　C. ①③④②

　　D. ①②④③

　　答案：B

　　解題思路：考查風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序：信用信息的收集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評(píng)價(jià)。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第三章第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　第 25 題：在確定資本分配的權(quán)重時(shí)，需考慮以下( )因素。

　　A. 組合在戰(zhàn)略層面上的重要性

　　B. 經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè))

　　C. 目前的組合集中情況

　　D. 收益率(ROE)

　　E. 組合的風(fēng)險(xiǎn)程度

　　答案：ABCD

　　解題思路：在確定資本分配的權(quán)重時(shí),需考慮以下各項(xiàng)因素:在戰(zhàn)略層面上的重要性;經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè));當(dāng)前組合集中度情況;收益率(ROE)。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第三章第四節(jié) 限額管理

　　第 26 題：商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí),下列可以起到信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用的方式有( )。

　　A. 凈額結(jié)算

　　B. 抵押

　　C. 限額管理

　　D. 質(zhì)押

　　E. 保證

　　答案：ABDE

　　解題思路：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第三章第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　第 27 題：如果銀行具有一筆 1000 萬元的貸款資產(chǎn)，10 年后到期，固定貸款利率為 10%，根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆 1000 萬元的浮動(dòng)利率或其存款，年利率會(huì)根據(jù)某個(gè)基準(zhǔn)利率進(jìn)行同步調(diào)整，那么，該銀行的這個(gè)組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于(　　)。

　　A：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B：收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C：基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D：期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：C

　　解題思路：基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)是在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)不一致的情況下發(fā)生的，根據(jù)題意，貸款是固定利率，而存款時(shí)浮動(dòng)利率，所以依據(jù)的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)不同，屬于基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第四章第一節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類

　　第 28 題：(　　)是交易雙方簽訂的在未來某一期間內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約。

　　A：遠(yuǎn)期合約

　　B：期貨合約

　　C：互換合約

　　D：期權(quán)合約

　　答案：C

　　解題思路：互換合約是交易雙方簽訂的在未來某一期間內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第四章第一節(jié) 主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征

　　第 29 題：缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即( )，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入( )。

　　A：資產(chǎn)敏感型缺口，上升

　　B：資產(chǎn)敏感型缺口，下降

　　C：負(fù)債敏感型缺口，上升

　　D：負(fù)債敏感型缺口，下降

　　答案：D

　　解題思路：缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第四章第二節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　第 30 題：以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B：利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C：期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D：基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：B

　　解題思路：利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同,分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第四章第四節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)法

　　第 31 題：返回檢查是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的()。

　　A：實(shí)用性

　　B：準(zhǔn)確性

　　C：便捷性

　　D：可靠性