三、判斷題

　　1、資產(chǎn)證券化是商業(yè)銀行管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性的重要方式之一。

　　A、正確

　　B、錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　課本3.4.4

　　2、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量高級(jí)方法一定能夠降低監(jiān)管資本要求。

　　A、正確

　　B、錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　課本9.1.2商業(yè)銀行董事會(huì)作為決 策機(jī)構(gòu)在制定商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的同時(shí)，要制定清晰的、切實(shí)可行的資本規(guī)劃，滿足銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)和應(yīng)急性資本補(bǔ)充需要。高級(jí)管理層應(yīng)根據(jù)董事會(huì)的總體戰(zhàn)略要 求，健全資本充足率管理的相關(guān)制度安排和組織體系，并確保制度的執(zhí)行，滿足最低資本要求。

　　3、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用來(lái)抵御預(yù)期損失，預(yù)期損失越高，所需配置的經(jīng)濟(jì)資本越多。

　　A、正確

　　B、錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　課本3.5.3經(jīng)濟(jì)資本配置是指在理 論上或形式上計(jì)算支持一項(xiàng)業(yè)務(wù)所需要的經(jīng)濟(jì)資本額，再對(duì)全行經(jīng)濟(jì)資本的總體水平進(jìn)行評(píng)估，綜合考慮信用評(píng)級(jí)、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定、股東收益和經(jīng)營(yíng)中承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)等 因素，在資本充足率和資本回報(bào)要求的總體規(guī)劃之下，制定經(jīng)濟(jì)資本目標(biāo)，運(yùn)用限額管理、組合管理以及經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率管理等手段，將資本在各個(gè)分支 機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)條線等不同層面進(jìn)行有效配置，使業(yè)務(wù)發(fā)展與銀行的資本充足水平相適應(yīng)。因此預(yù)期損失并不是經(jīng)濟(jì)資本所需配置的唯一條件。

　　4、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外幣流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，通常可以使用該外幣的備用資源，但不可通過(guò)外匯市場(chǎng)將本幣轉(zhuǎn)換為外幣來(lái)補(bǔ)充外幣流動(dòng)性。

　　A、正確

　　B、錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　課本6.3.4商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯 融資能力受損時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，通常采用兩種方式：(1)使用本幣資源并通過(guò)外匯市場(chǎng)將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。例如，根據(jù)商業(yè)銀行利用外 匯市場(chǎng)和衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的能力，可以由總行以本幣為所有外幣提供流動(dòng)性。(2)管理者可根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用 流動(dòng)性安排。

　　5、商業(yè)銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)既包括已經(jīng)真實(shí)發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)，也包括預(yù)期損失數(shù)據(jù)。

　　A、正確

　　B、錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　課本5.5.3 商業(yè)銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是客觀已發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)的損失數(shù)據(jù)，而非預(yù)期的損失數(shù)據(jù)。

　　6、作為為交易雙方提供清算的中間媒介，中央交易對(duì)手能夠?qū)⑺�有交易�?duì)手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　A、正確

　　B、錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　課本4.5.1中央交易對(duì)手指的是為交易雙方提供清算的中間媒介，并作為每一筆交易雙方的交易對(duì)手而存在的機(jī)構(gòu)。中央交易對(duì)手能夠?qū)⑺�有交易�?duì)手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　7、經(jīng)濟(jì)資本是監(jiān)管部門(mén)設(shè)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。

　　A、正確

　　B、錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　經(jīng)濟(jì)資本又稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定 的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī) 定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身?yè)碛械幕蛘吣荛L(zhǎng)期支配使用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時(shí)隨時(shí)可用。

　　8、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備是根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則》，對(duì)不同類(lèi)別的不良貸款，按每筆貸款損失程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)不良貸款專(zhuān)項(xiàng)報(bào)失的準(zhǔn)備。

　　A、正確

　　B、錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　課本3.3.2專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備是指根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則》對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)損失的準(zhǔn)備;

　　9、某國(guó)政府因經(jīng)濟(jì)狀況惡化而拒付外債，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、正確

　　B、錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　課本7.1.1國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

　　10、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中，客戶評(píng)級(jí)可通過(guò)對(duì)應(yīng)計(jì)量借款人的違約損失率來(lái)實(shí)現(xiàn)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)可通過(guò)對(duì)應(yīng)計(jì)量借款人的違約概率來(lái)實(shí)現(xiàn)。

　　A、正確

　　B、錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　課本3.5.3 商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度(客戶評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn);第二維度(債項(xiàng)評(píng)級(jí))必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。