二、多選題

　　1、根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，下列債務(wù)人可被商業(yè)銀行視為違約的情形有( )。

　　A、債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，商業(yè)銀行核銷(xiāo)貸款或已計(jì)提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備

　　B、債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過(guò)60天

　　C、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息

　　D、債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)或已經(jīng)破產(chǎn)，由此將不履行或延期履行償付商業(yè)銀行債務(wù)

　　E、銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失

　　正確答案：A,C,D,E

　　債務(wù)人被視為違約的情形：1、信貸債務(wù)逾期90天以上;2、貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算;3、銀行核銷(xiāo)了貸款或已計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備;4、銀行將貸款出售;5、銀行同意進(jìn)行消極重組，對(duì)借款合同條款作出調(diào)整;6、債務(wù)人被列為破產(chǎn)企業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)狀態(tài)。

　　2、商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，下列可以起到信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用的方式有( )。

　　A、合格凈額結(jié)算

　　B、限額管理

　　C、抵押

　　D、保證

　　E、質(zhì)押

　　正確答案：A,C,D,E

　　課本3.4.2信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn).

　　3、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的表述，正確的有( )。

　　A、經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)

　　B、資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性

　　C、貸款定價(jià)能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D、限額管理是管理貸款集中度的重要手段

　　E、貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　正確答案：A,B,D,E

　　商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：1、 限額管理(限額管理是管理貸款集中度的重要手段)。2、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。3、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制(貸款定價(jià)，貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移)。4、資產(chǎn) 證券化與信用衍生產(chǎn)品(資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性)。經(jīng)濟(jì)資本配置可以確定每一業(yè)務(wù)、項(xiàng)目上的經(jīng)濟(jì)資本配置量，是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn) 控制的手段。能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的是信用衍生產(chǎn)品而不是貸款定價(jià)。

　　4、商業(yè)銀行通�？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險(xiǎn)( )。

　　A、限額管理

　　B、資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品

　　C、配置經(jīng)濟(jì)資本

　　D、加強(qiáng)信貸審批

　　E、加強(qiáng)貸后管理

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行通�？梢怨芾硇庞蔑L(fēng)險(xiǎn)的手段有：限額管理、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品。配置經(jīng)濟(jì)資格屬于限額管理中的步驟之一，加強(qiáng)信貸審批、加強(qiáng)貸后管理都屬于關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制。

　　5、在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點(diǎn)有( )。

　　A、使不同的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之間可以進(jìn)行比較和匯總

　　B、使銀行各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)之間進(jìn)行比較和匯總

　　C、使不同業(yè)務(wù)之間的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行比較和匯總

　　D、將不同業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的VaR值來(lái)表示

　　E、將不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的VaR值來(lái)表示

　　正確答案：A,C,D,E

　　與缺口分析、久期分析等傳統(tǒng)分析的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)是可以將不同業(yè)務(wù)、不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值VAR來(lái)表示，是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別之間進(jìn)行比較和匯總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。

　　6、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列做法恰當(dāng)?shù)挠? )。

　　A、保持合理的資金來(lái)源結(jié)構(gòu)

　　B、關(guān)注貸款對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)

　　C、根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合

　　D、適度分散客戶(hù)種類(lèi)和資金到期日

　　E、制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　課本6.1.2.3

　　7、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對(duì)以上案例分析，下列描述正確的有( )。

　　A、業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B、外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行

　　C、X銀行旨在通過(guò)業(yè)務(wù)外包來(lái)轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上

　　E、業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：B,C,D,E

　　課本5.3.2業(yè)務(wù)外包

　　8、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的表述正確的是( )。

　　A、操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)

　　B、外部欺詐、盜竊、洗錢(qián)、政治風(fēng)險(xiǎn)等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)

　　C、輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)

　　E、監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A,B,D

　　輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn);監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部事件風(fēng)險(xiǎn)。

　　9、下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容的有( )。

　　A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度

　　B、管理水平和內(nèi)部控制

　　C、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性

　　D、資產(chǎn)質(zhì)量和流動(dòng)性狀況

　　E、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　中國(guó)銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度。

　　10、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，商業(yè)銀行宜采用( )指標(biāo)來(lái)評(píng)估交易人員和業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)績(jī)。

　　A、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)

　　B、經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)

　　C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)

　　D、資產(chǎn)收益率(ROA)

　　E、資本充足率(CAR)

　　正確答案：A,B

　　采用RAROC和EVA這兩項(xiàng)指標(biāo)來(lái)度量交易人員和業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)績(jī)，有助于在商業(yè)銀行內(nèi)部樹(shù)立良好的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，并鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬r(jià)值投資取向，從而減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為。