一、單選題

　　1、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務(wù)有( )。

　　A、外幣債券投資

　　B、交易性人民幣債券投資

　　C、人民幣貸款

　　D、外幣貸款和外匯交易

　　正確答案：C

　　我國監(jiān)管規(guī)定，第一支柱下市場風險資 本要求覆蓋范圍包括交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險。第二支柱下銀行賬戶利率風險采用內(nèi)部資本充足評估程序 (ICCAP)評估資本附加要求。而銀行賬戶下的股票風險，通過第一支柱信用風險資本要求覆蓋。因此，C項人民幣貸款不需要計提市場風險資本。

　　2、在99%的置信水平下，商業(yè)銀行的外匯交易部門計算出的隔夜VaR為500萬美元，則該外匯交易部門( )。

　　A、預(yù)期在未來的1年中有99天至多損失500萬美元

　　B、預(yù)期在未來的100天中有1天至少損失500萬美元

　　C、預(yù)期在來來的1年中有99天至少損失500萬美元

　　D、預(yù)期在未來的100天中有1天至多損失500萬美元

　　正確答案：D

　　在99%置信水平，VAR=500萬美元，意味著在1天后發(fā)生500萬美元以上損失的可能性不會超過1%，也就是未來100天中有1天至多損失500萬美元，故D項正確。

　　3、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子為( )。

　　A、4

　　B、3

　　C、1

　　D、2

　　正確答案：B

　　根據(jù)教材中最低市場風險資本的計算公式及說明，乘數(shù)因子最小為3。

　　4、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，對個人住房抵押貸款的風險權(quán)重為( )。

　　A、0

　　B、1

　　C、0.5

　　D、0.7

　　正確答案：C

　　權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風險權(quán)重。例如，對一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100%。對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75%。對個人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50%。對個人其他債權(quán)權(quán)重為75%。

　　5、商業(yè)銀行計劃推出A、B、C三種不同金 融產(chǎn)品。預(yù)期在不同市場條件下，三種產(chǎn)品可能的收益率分別為5%、10%、15%，產(chǎn)生不同收益率的可能性如下表所示：A低于市場預(yù)期25%，正常市場條 件50%，高于市場預(yù)期25%;B低于市場預(yù)期50%，正常市場條件0%，高于市場預(yù)期50%;C低于市場預(yù)期25%，正常市場條件25%，高于市場預(yù)期 50%;綜上所述，商業(yè)銀行如果以預(yù)期收益率作為決策依據(jù)，下列描述正確的是( )。 Ⅰ.A和B具有同樣的預(yù)期收益水平; Ⅱ.A和B的預(yù)期收益率同為10%，C的預(yù)期收益率為11.25%; Ⅲ.C的預(yù)期收益水平最高，因此可以作為最佳選擇; Ⅳ.A和B的組合是一種良好的風險轉(zhuǎn)移策略。

　　A、Ⅰ，Ⅳ

　　B、Ⅰ，Ⅲ

　　C、Ⅱ，Ⅲ

　　D、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

　　正確答案：D

　　解析：產(chǎn)品A的預(yù)期收益 率=5%*25%+10%*50%+15%*25%=1.25%+5%+3.75%=10%，產(chǎn)品B的預(yù)期收益 率=5%*50%+10%*0+15%*50%=2.5%+0+7.5%=10%，C的預(yù)期收益 率=5%*25%+10%*25%+15%*50%=1.25%+2.5%+7.5%=11.25%。

　　6、實施信用風險內(nèi)部評級法初級法的銀行必須自行估計的風險要素是( )。

　　A、有效期限(M)

　　B、違約損失率(LGD )

　　C、違約概率(PD)

　　D、違約風險暴露(EAD)

　　正確答案：C

　　課本3.2.2違約概率是實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行需要準確估計的重要風險要素，無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評級法初級法還是內(nèi)部評級法高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計違約概率。

　　7、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值(VaR)值為780萬元人民幣，置信區(qū)間為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有( )天交易賬戶的損失超過780萬元。

　　A、2

　　B、3.5

　　C、3

　　D、2.5

　　正確答案：D

　　風險價值(VaR)值為780萬元人民幣，置信區(qū)間為99%，持有期為1天，表明未來250個交易日內(nèi)，該交易賬戶發(fā)生780萬美元以上損失的可能性不會超過1%，也就是2.5天。

　　8、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于( )業(yè)務(wù)條線。

　　A、代理服務(wù)

　　B、公司金融

　　C、資產(chǎn)管理

　　D、零售銀行

　　正確答案：D

　　零售銀行業(yè)務(wù)包括零售業(yè)務(wù)、私人銀行業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)。

　　9、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中( )風險敏感度最高。

　　A、高級計量法

　　B、內(nèi)部評級法

　　C、標準法

　　D、替代標準法

　　正確答案：A

　　基本指標法、標準法和高級計量法的復(fù)雜程度和風險敏感度逐漸增強。

　　10、2008年初，法國興業(yè)銀行因為來授權(quán)交易而在金融衍生產(chǎn)品市場損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風險管理等領(lǐng)域普遍存在的嚴重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風險的表述錯誤的是( )。

　　A、金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風險

　　B、最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正

　　C、必須嚴禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風險敞口

　　D、必須對所有的業(yè)務(wù)活動建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨立風險管理部門

　　正確答案：A

　　2008年初，法國興業(yè)銀行因為未授 權(quán)交易而在金融衍生產(chǎn)品市場損失慘重，是繼美國巴林銀行之后，又一家因金融衍生產(chǎn)品交易而遭受重創(chuàng)的國際大型銀行。法國興業(yè)銀行官方聲明，此次重大損失是 銀行內(nèi)部人員違規(guī)操作而不是銀行自身運作出現(xiàn)問題。但實際上，金融衍生產(chǎn)品交易潛在的巨大風險及豐厚利潤的誘惑，與交易是否得到授權(quán)已經(jīng)沒有密切關(guān)系�？� 以想象，如果法國興業(yè)銀行的員工在此違規(guī)操作中獲得巨額收益，則其很可能繼續(xù)違規(guī)操作此類業(yè)務(wù)，甚至獲得管理層的嘉獎，但終將難逃損失慘重的厄運。 此違規(guī)事件同時也印證了金融機構(gòu)所面臨的風險交錯復(fù)雜，通常被認為是簡單的操作風險事件，卻可能引發(fā)聲譽風險和戰(zhàn)略風險的連鎖反應(yīng)。