三、多選題

　　1、商業(yè)銀行通�？梢圆捎孟铝�( )手段管理信用風(fēng)險。

　　A、資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品

　　B、加強貸后管理

　　C、限額管理

　　D、配置經(jīng)濟資本

　　E、加強信貸審批

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　信用風(fēng)險控制的手段包括限額管理、信 用風(fēng)險緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品。信貸業(yè)務(wù)流程涉及很多重要環(huán)節(jié)，主要包括授信權(quán)限管理、貸款定價、信貸審批以及貸款轉(zhuǎn)讓 和貸款重組中與信用風(fēng)險管理密切相關(guān)的關(guān)鍵流程/環(huán)節(jié)，貸款轉(zhuǎn)讓和貸款重組都屬于貸后管理的內(nèi)容。配置經(jīng)濟資本屬于限額管理范圍，利用經(jīng)濟資本限額來制約 信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模，將信用風(fēng)險控制在合理水平。

　　2、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有( )。

　　A、更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果，減少低風(fēng)險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，提高現(xiàn)場工作效率

　　B、通過事前對風(fēng)險的有效識別，可根據(jù)每個機構(gòu)的風(fēng)險特點設(shè)計檢查和監(jiān)管方案

　　C、明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密

　　D、明確監(jiān)管的風(fēng)險導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險管理的關(guān)注程度

　　E、把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上

　　正確答案：B,C,D,E

　　應(yīng)是更多借鑒內(nèi)部管理和審計的結(jié)果，減少低風(fēng)險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，減輕檢查負擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場工作效率。注意是內(nèi)部管理、內(nèi)部審計。

　　3、商業(yè)銀行進行信用風(fēng)險預(yù)警分析時，可考慮將( )作為區(qū)域風(fēng)險預(yù)警信號。

　　A、區(qū)域經(jīng)濟整體下滑

　　B、區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理

　　C、區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整

　　D、區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

　　E、區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　4、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為( )。

　　A、達標期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%

　　B、25%儲備資本要求和0—2.5%逆周期資本要求

　　C、若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需計提3%的逆周期超額資本

　　D、核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%

　　E、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

　　正確答案：A,B,D,E

　　2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管 理辦法(試行)》正式施行后，通常情況下，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。儲備資本要求和逆周期 資本要求，包括2.5%的儲備資本要求和0—2.5%的逆周期資本要求。核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%。系統(tǒng)重 要性銀行附加資本要求為1%。若出現(xiàn)系統(tǒng)性信貸過快增長，需計提0—2.5%逆周期超額資本。

　　5、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有( )。

　　A、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)

　　B、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標準和操作規(guī)律，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系

　　C、風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

　　D、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效

　　E、針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登陸級別

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài) 的，有些則是動態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性，需要收集的風(fēng)險信息/數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。風(fēng)險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效， 需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標準和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當針對風(fēng)險管理組 織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別。所以，以上選項均正確。

　　6、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在( )。

　　A、實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏

　　B、為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　C、政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化

　　D、商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

　　E、整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

　　正確答案：A,B,D,E

　　戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在四個方面：一是商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性;二是為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷：三是為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏：四是整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。

　　7、下列屬干監(jiān)管當局對銀行機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有( )。

　　A、管理水平和內(nèi)部控制

　　B、風(fēng)險狀況和資本充足性

　　C、市場風(fēng)險敏感度

　　D、流動性

　　E、資產(chǎn)質(zhì)量

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性、風(fēng)險狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場風(fēng)險敏感度。

　　8、下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有( )。

　　A、它們是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度

　　B、同一個債務(wù)人可以有多個客戶評級

　　C、客戶評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　D、同一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級

　　E、債項評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　正確答案：A,C,D

　　客戶信用評級與債項評級是反映信用風(fēng) 險水平的兩個維度，客戶信用評級主要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定;而債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點 預(yù)測債項可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，一個債務(wù)人只能有一個客戶信用評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級。

　　9、依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(試行)》，屬于風(fēng)險監(jiān)管核心指標的有( )。

　　A、風(fēng)險水平類指標

　　B、風(fēng)險抵補類指標

　　C、風(fēng)險識別類指標

　　D、風(fēng)險遷徙類指標

　　E、風(fēng)險暴露類指標

　　正確答案：A,B,D

　　據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(試行)》，屬于風(fēng)險監(jiān)管核心指標的有風(fēng)險水平類指標、風(fēng)險遷徙類指標和風(fēng)險抵補類指標。

　　10、假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述，正確的有( )。

　　A、銀行敏感負債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風(fēng)險越高

　　B、銀行核心存款比例越高，流動性風(fēng)險越低

　　C、銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風(fēng)險越高

　　D、銀行大額負債依賴度越低，流動性風(fēng)險越高

　　E、銀行現(xiàn)金頭寸指標越高，流動性風(fēng)險越低

　　正確答案：A,B,E

　　現(xiàn)金頭寸指標=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存 款)/總資產(chǎn)：該指標越高意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強。核心存款指標=核心存款/總資產(chǎn)：對同類商業(yè)銀行而言，比率高的商業(yè)銀行流動性也相 對較好。貸款總額與總資產(chǎn)的比率=貸款總額/總資產(chǎn)：比率較高暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差，而比率較低則反映商業(yè)銀行具有較大的貸款增長潛力。大額負債 依賴度=(大額負債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)：大額負債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國際銀行的流動性風(fēng)險，負債依賴度越高，流動性風(fēng)險越 高。易變負債(敏感負債)與總資產(chǎn)的比率=易變負債/總資產(chǎn)：易變負債(敏感負債)是指那些受利率等經(jīng)濟因素影響較大的資金來源，當市場發(fā)生對商業(yè)銀行不 利的變動時，這部分資金來源容易流失。在其他條件相同的情況下，該比率越大則流動性風(fēng)險越高。