(21)

　　根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關于商業(yè)銀行第二支柱建設的描述，最不恰當?shù)氖? )。

　　A 銀行應將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分

　　B 銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃

　　C 內(nèi)部資本充足評估程序應至少每三年實施一次

　　D 銀行需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序

　　正確答案：C

　　內(nèi)部資本充足評估程序應當至少每年實施一次，在銀行經(jīng)營情況、風險狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應及時進行調(diào)整和更新。

　　(20)

　　下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是( )。

　　A 利用經(jīng)濟資本配置抵御可能造成的非預期損失

　　B 利用金融衍生產(chǎn)品對沖市場風險

　　C 采用自我評估法評估交易風險和預期損失

　　D 對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

　　正確答案：C

　　自我評估法用來管理操作風險。

　　(22)

　　銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于( )。

　　A 關注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性

　　B 財務報表檢查

　　C 會計資料規(guī)范性

　　D 銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價

　　正確答案：D

　　通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機構合規(guī)管理與風險控制的分析和評價;外部審計則側(cè)重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、準確性、可靠性。但隨著銀行經(jīng)營管理的發(fā)展，外部審計也逐步向風險管理領域擴延。

　　(23)

　　假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘? )。

　　A 用自有債券進行回購

　　B 拆入資金

　　C 向人民銀行再貼現(xiàn)

　　D 發(fā)行銀行債券

　　正確答案：D

　　再貼現(xiàn)受到再貼現(xiàn)率大小的約束，回購和拆借屬于短期借款。故選D。

　　(24)

　　某商業(yè)銀行分行2013年初關注類貸款余額共有200萬元，其中，一筆15萬元的貸款在2013年8月份到期收回，另一筆20萬元的貸款在2013年12月末惡化為可疑，其余仍為關注類貸款，則該分行2013年底的關注類貸款遷徙率為( )。

　　A 11.1%

　　B 7.5%

　　C 10.0%

　　D 10.8%

　　正確答案：D

　　關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向 下遷徙金額/(期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100%=20萬/(200萬-15萬)=20/185=10.8%。期初關注類貸款 向下遷徙金額，是指期初關注類貸款中，在報告期末分類為次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。

　　(25)

　　商業(yè)銀行將( )和經(jīng)營目標結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

　　A 盈利能力

　　B 戰(zhàn)略發(fā)展計劃

　　C 企業(yè)社會責任

　　D 領導能力

　　正確答案：C

　　將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的另一個重要層面。

　　(26)

　　商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計算市場風險加權資產(chǎn)時，VaR的乘數(shù)因子不得低于( )。

　　A 3

　　B 5

　　C 4

　　D 2

　　正確答案：A

　　根據(jù)教材中最低市場風險資本的計算公式及說明，乘數(shù)因子最小為3。

　　(27)

　　下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風險暴露的是( )。

　　A 銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額2000萬元的流動資金貸款

　　B 銀行為某家航空公司收購飛機提供貸款，并約定以該飛機日后產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款

　　C 銀行向某家新成立的電廠項目發(fā)放項目貸款1億

　　D 銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進行的商品融資

　　正確答案：A

　　專業(yè)貸款是指公司風險暴露中同時具有 如下特征的債權：①債務人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設立的特殊目的實體;②債務人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務，除了從被融資資產(chǎn)中 獲得的收入外，沒有獨立償還債務的能力;③合同安排給予貸款銀行對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當程度的控制權。專業(yè)貸款具體可劃分為項目融資、物 品融資、商品融資和產(chǎn)生收入的房地產(chǎn)貸款等四類。

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　　(28)

　　下列關于中央交易對手的說法正確的是( )。

　　A 中央交易對手不存在信用風險

　　B 中央機構作為交易對手

　　C 金融危機后要弱化中央交易對手

　　D 中央交易對手能夠?qū)⑺�有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算

　　正確答案：D

　　中央交易對手能夠?qū)⑺�有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風險敞口。

　　(29)

　　某商業(yè)銀行的資產(chǎn)為500億元，資產(chǎn)加權平均久期為4年;負債為450億元，負債加權平均久期為3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性( )。

　　A 不變

　　B 無法判斷

　　C 增強

　　D 減弱

　　正確答案：C

　　當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。

　　(30)

　　下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是( )。

　　A 中臺風險管理人員對交易的風險評估不準確這一風險點，可以通過開發(fā)和運用風險量化模型以及引入和應用必要的業(yè)務管理系統(tǒng)來進行控制

　　B 代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證

　　C 建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

　　D 實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細

　　正確答案：D

　　解析：后臺結(jié)算/清算人員應及時與前臺核對交易明細，防止前后臺賬務長期不符等。