(11)

　　如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)( )。

　　A 不變

　　B 降低

　　C 負(fù)相關(guān)

　　D 增加

　　正確答案：B

　　若信貸資產(chǎn)分散投資于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的行業(yè)，則總體風(fēng)險(xiǎn)會(huì)降低。

　　(12)

　　商業(yè)銀行內(nèi)部模型的返回檢驗(yàn)是用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值數(shù)據(jù)與( )進(jìn)行比較。

　　A 壓力測試結(jié)果

　　B 市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求

　　C 壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　D 每日損益

　　正確答案：D

　　返回檢驗(yàn)是指將市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

　　(13)

　　在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是( )。

　　A 資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平

　　B 資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　C 盈利能力和流動(dòng)性管理水平

　　D 盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　正確答案：B

　　在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平是兩個(gè)決定風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的重要因素。

　　(14)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗(yàn)證的表述中，正確的是( )。

　　A 驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性

　　B 驗(yàn)證工作應(yīng)隨著銀行風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)和經(jīng)營環(huán)境的變化而調(diào)整

　　C 驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)

　　D 各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一

　　正確答案：B

　　驗(yàn)證因商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的特征和所面臨的市場環(huán)境而異，沒有普遍適用的驗(yàn)證方法。

　　(15)

　　商業(yè)銀行的( )有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 業(yè)務(wù)部門

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　C 高級管理層

　　D 董事會(huì)下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　正確答案：C

　　高級管理層的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。

　　(16)

　　某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為( )。

　　A 2.5%

　　B 2%

　　C 2.94%

　　D 3.33%

　　正確答案：C

　　預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露=2.94%。

　　(17)

　　巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排( )。

　　A 資本充足率

　　B 經(jīng)濟(jì)資本

　　C 央行票據(jù)

　　D 存款準(zhǔn)備金

　　正確答案：B

　　巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

　　試題來源：銀行從業(yè)資格證題庫

考試題庫	產(chǎn)品價(jià)格	試題數(shù)量	免費(fèi)體驗(yàn)
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　　(18)

　　假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1700億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從4%上升到4.5%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值( )。

　　A 減少33.02億元

　　B 增加33.02億元

　　C 減少33.17億元

　　D 增加33.17億元

　　正確答案：C

　　資產(chǎn)價(jià)值變化=-62000(4.5%-4%)/(1+4%)=-57.69;負(fù)債價(jià)值變化=-31700(4.5%-4%)/(1+4%)=-24.52，總價(jià)值=-57.69-(-24.52)=-33.17

　　(19)

　　2005年12月8日，瑞穗證券交易員 接到客戶以61萬日元(約合4.19萬元人民幣)的價(jià)格賣出1股JCom公司的股票的委托，這名交易員誤把指令輸成了以每股1日元的價(jià)格賣出61萬股。這 時(shí)操作屏上出現(xiàn)了輸入有誤的警告，但由于這一警告經(jīng)常出現(xiàn)，交易員忽視警告繼續(xù)操作。隨后，東京證交所發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，電話通知該公司交易員立即取消交易，但由 于交易所證券交易系統(tǒng)存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本證券結(jié)算機(jī)構(gòu)正式?jīng)Q定按照每股912萬日元的價(jià)格實(shí)施強(qiáng)制性現(xiàn)金結(jié)算。為此，該公司 的損失達(dá)到了400多億日元。在該操作風(fēng)險(xiǎn)事件中，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失的原因有( )。①人員因素 ②內(nèi)部流程 ③系統(tǒng)缺陷 ④外部事件

　　A ①③④

　　B ①③

　　C ①②

　　D ①②③④

　　正確答案：D

　　本案例風(fēng)險(xiǎn)成因分析： 1、從人員因素來看，員工操作失誤、工作技能反乏和缺乏工作責(zé)任心是導(dǎo)致失誤的主要原因;2、從內(nèi)部流程來看，系統(tǒng)出現(xiàn)警告但缺乏必要的控制措施，導(dǎo)致交 易被放行;3、從系統(tǒng)缺陷來看，由于系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定，經(jīng)常出現(xiàn)輸入有誤的警告，造成交易員思想麻痹;4、從外部因素來看，證券交易所交易系統(tǒng)的缺陷導(dǎo)致交 易未能取消，不得不強(qiáng)制交割，最終形成實(shí)際損失。