2017銀行從業(yè)資格考試_風(fēng)險管理考前預(yù)測試題（2）

　　單選題

　　(1)

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業(yè)銀行( )的信息披露要求。

　　A 資本計量和管理

　　B 年度重大事項

　　C 財務(wù)會計報告

　　D 公司治理情況

　　正確答案：A

　　銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求，則側(cè)重與商業(yè)銀行資本計量和管理相關(guān)信息的披露。

　　(2)

　　張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為( )引起的操作風(fēng)險。

　　A 未授權(quán)交易

　　B 貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

　　C 內(nèi)部欺詐

　　D 信貸人員技能匱乏

　　正確答案：B

　　內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失�！八�項權(quán)證”屬于關(guān)鍵流程的有效控制與否的證據(jù)，這種情況具體屬于內(nèi)部流程中的文件/合同缺陷。

　　(3)

　　從風(fēng)險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常分為( )。

　　A 預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失

　　B 實際損失、機會成本/損失、非預(yù)期損失

　　C 實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失

　　D 預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

　　正確答案：D

　　商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險損失包括預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。

　　(4)

　　針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于( )。

　　A 企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

　　B 企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息

　　C 企業(yè)正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款

　　D 企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　正確答案：C

　　針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點有所不同。對于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款;對于中長期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息。

　　(5)

　　下列選項不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是( )。

　　A 建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式

　　B 明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

　　C 建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

　　D 完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

　　正確答案：A

　　原則14——公司治理：監(jiān)管機構(gòu)確定，銀行和銀行集團(tuán)具備健全的公司治理政策和程序，覆蓋戰(zhàn)略管理、集團(tuán)組織架構(gòu)、控制環(huán)境、銀行董事會和高級管理層的職責(zé)和薪酬等。這些政策和程序與銀行的風(fēng)險狀況和系統(tǒng)重要性相匹配。

　　(6)

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險和對組合及銀行整體風(fēng)險的評估

　　B 銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險

　　C 風(fēng)險計量可以采取定性、定是或者定性和定量相結(jié)合的方式

　　D 監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險

　　正確答案：D

　　監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用高級方法計量風(fēng)險。

　　(7)

　　商業(yè)銀行風(fēng)險管理文化的精神核心是( )。

　　A 風(fēng)險管理理念

　　B 風(fēng)險管理制度

　　C 風(fēng)險管理知識

　　D 風(fēng)險管理技術(shù)

　　正確答案：A

　　風(fēng)險文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素

　　試題來源：銀行從業(yè)資格證題庫

考試題庫	產(chǎn)品價格	試題數(shù)量	免費體驗
2017銀行從業(yè)《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》（公共基礎(chǔ)）考試題庫	50元	3066題
2017年銀行從業(yè)《個人理財》考試題庫	50元	1944題
2017年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》考試題庫	50元	1741題
2017年銀行從業(yè)《公司信貸》考試題庫	50元	2170題
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2017年銀行從業(yè)《個人理財（中級）》考試題庫	50元	110題

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　　(8)

　　商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本的要求的( )。

　　A 25%

　　B 20%

　　C 15%

　　D 30%

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的20%。

　　(9)

　　當(dāng)市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀可能會( )。

　　A 變得平滑

　　B 呈垂直狀態(tài)

　　C 變得陡峭

　　D 呈水平狀態(tài)

　　正確答案：C

　　中短期流動性不足的情況下，收益率曲線會反轉(zhuǎn)，即中短期的收益率要大于長期的收益率，表現(xiàn)在收益率曲線上是收益率曲線在中短期會有一個高出長期收益率的波動。

　　(10)

　　某銀行分支機構(gòu)一年的貸款總收入為8千萬元，各項費用支出是6千萬元，預(yù)期損失為2百萬元，用來抵御非預(yù)期損失的經(jīng)濟(jì)資本為1億元，則該機構(gòu)經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)是( )。

　　A 18%

　　B 25%

　　C 20%

　　D 22%

　　正確答案：A

　　(8-6-0.2)/10=18%