第一節(jié) 全面風(fēng)險管理的框架

　　一、單選題

　　1.美國全面反虛假財務(wù)報告委員會發(fā)布的《全面風(fēng)險管理框架》 ERM)的目標不包括()。

　　A.戰(zhàn)略目標

　　C.報告目標

　　B.經(jīng)營目標

　　D.風(fēng)險目標

　　2.下列不屬于三版巴塞爾資本協(xié)議中的第一支柱管理的是()。

　　A.信用風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　D.操作風(fēng)險

　　3.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是()。

　　A.風(fēng)險就是在經(jīng)營過程中，由于一系列不確定因素的影響，導(dǎo)致收益和價值損失的可能性

　　B.風(fēng)險是一種事前的概念

　　C.風(fēng)險就是損失

　　D.一定條件下和一定時期內(nèi)發(fā)生各種結(jié)果的變動，結(jié)果的變動程度越大則相應(yīng)的風(fēng)險就越大

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　　4.下列關(guān)于銀行的流動性風(fēng)險的說法，正確的是()。

　　A.流動性風(fēng)險是銀行最主要的風(fēng)險

　　B.流動性風(fēng)險即由于客戶違約不能及時償還貸款，給銀行帶來了損失

　　C.信用、市場、操作等風(fēng)險領(lǐng)域的管理缺陷會導(dǎo)致流動性風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險包括了利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險

　　二、多選題

　　5.從資本覆蓋風(fēng)險的角度，屬于巴塞爾資本協(xié)議第一支柱管理的是()。

　　A.信用風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險

　　E.操作風(fēng)險

　　B.聲譽風(fēng)險

　　D.市場風(fēng)險

　　6.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為了八種主要類型，包括()。

　　A.信用風(fēng)險

　　C.自然風(fēng)險

　　E.流動性風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　D.聲譽風(fēng)險

　　7.下列關(guān)于市場風(fēng)險的說法，正確的是()。

　　A.市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特點，更適用于采用量化技術(shù)加以控制

　　B.市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險

　　C.市場風(fēng)險的計量法方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析等

　　D.市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征

　　三、判斷題

　　8.《全面風(fēng)險管理框架》的八大要素中包含了外部環(huán)境要素。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　9.按照風(fēng)險事故的來源，風(fēng)險可以分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　10.信用、市場、操作等風(fēng)險領(lǐng)域的管理缺陷會導(dǎo)致銀行流動性風(fēng)險的產(chǎn)生。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　第二節(jié) 信用風(fēng)險管理

　　一、單選題

　　1.大額風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶超過其一級資本凈額()的風(fēng)險暴露。

　　A.5% B.2.5%

　　C.10% D.8%

　　2.關(guān)于還款管理，下列說法錯誤的是()。

　　A.通常情況下，對即將到期的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行會提前通知借款人及時準備資金，按期足額償還銀行信用

　　B.借款人不可以提前償還銀行信用

　　C.在日常管理中，貸款人可根據(jù)合同約定及時采取提前收貸、追加擔(dān)保等有效措施防范化解貸款風(fēng)險

　　D.對借款人確因經(jīng)營困難等原因不能按期歸貸款本息的，貸款人可與借款人協(xié)商采取展期、續(xù)貸、貸款重組等處理措施

　　3.違約概率是指債務(wù)人在未來一年時間內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級 1 年期違約概率與()中的較高者。

　　A.0.02% B.0.03%

　　C.0.05% D.0.06%

　　4.下列是債權(quán)人委員會機制與聯(lián)合授信機制共同點的是()。

　　A.均為防控信用風(fēng)險的工作機制

　　B.均為通過建立事前控制機制抑制企業(yè)多頭融資、過度融資的行為

　　C.均為針對已經(jīng)出現(xiàn)償債風(fēng)險的企業(yè)，開展債務(wù)重組、資產(chǎn)保全等風(fēng)險處置工作

　　D.均為通過建立事中監(jiān)測機制防止企業(yè)多頭融資的行為

　　5.下列關(guān)于債權(quán)人委員會機制，說法不正確的是()。

　　A.債權(quán)人委員會即銀行業(yè)金融機構(gòu)債權(quán)人委員會

　　B.債權(quán)人委員會是協(xié)商性、自律性、臨時性組織

　　C.職責(zé)是依法維護銀行業(yè)金融機構(gòu)的合法權(quán)益，推動債權(quán)銀行業(yè)金融機構(gòu)精準發(fā)力、分類施策，有效保護金融債權(quán)。

　　D.債權(quán)人委員會機制與聯(lián)合授信機制沒有差別

　　二、多選題

　　6.下列關(guān)于大額風(fēng)險暴露監(jiān)管要求，說法正確的是()

　　A.對非同業(yè)單一客戶的貸款余額不得超過資本凈額的 10%

　　B.對非同業(yè)單一客戶的風(fēng)險暴露不得超過一級資本凈額的 15%

　　C.對一組非同業(yè)關(guān)聯(lián)客戶的風(fēng)險暴露不得超過一級資本凈額的 20%

　　D.對同業(yè)單一客戶或集團客戶的風(fēng)險暴露不得超過一級資本凈額的 25%

　　E.全球系統(tǒng)重要性銀行對另一家全球系統(tǒng)重要性銀行的風(fēng)險暴露不得超過一級資本凈額的 25%

　　7.下列關(guān)于客戶信用評級的說法，正確的是()。

　　A.信用評級可以分為外部評級和內(nèi)部評級

　　B.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小

　　C.客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行

　　D.評價目標是信用等級和違約概率

　　E.評價結(jié)果是客戶違約風(fēng)險

　　8.下列屬于商業(yè)銀行納入風(fēng)險暴露的項目的是()。