1.下列方法中,可以對資產(chǎn)組合最壞情景中的損失進(jìn)行分析的是()。

　　A.壓力測試法

　　B.德爾塔-正態(tài)分布法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.歷史模擬法

　　【答案】A

　　【解析】風(fēng)險價值(VaR)是使用合理的金融理論和梳理統(tǒng)計理論,定量地對給定的資產(chǎn)所面臨的市場風(fēng)險給出全面的度量。VaR是描述市場在正常情況下可能出現(xiàn)的最大損失,但市場有時會出現(xiàn)令人意想不到的突發(fā)事件,這些事件會導(dǎo)致投資資產(chǎn)出現(xiàn)巨大損失,而這種損失是VaR很難測量到的。因此,人們提出壓力測試或情景分析方法,以測試極端市場情境下投資資產(chǎn)的最大潛在損失。該題考查的是最壞情境下的損失,即包括突發(fā)事件,因此選擇壓力測試法。BCD三項屬于vaR。

　　2.上海證券交易所的債券質(zhì)押式協(xié)議回購正回購方T日買入的債券,屬于非凈額結(jié)算券種的,()日可以作為協(xié)議回購的質(zhì)押券;屬于凈額結(jié)算券種的,()日可以作為協(xié)議回購的質(zhì)押券,正回購方已經(jīng)申報用于協(xié)議回購的質(zhì)押券,屬于凈額結(jié)算券種的,()日可申報賣出。

　　AT+l,T, T

　　B.T+1,T+1,T

　　C.T,T+1,T+1

　　D.T, T, T

　　【答案】C

　　【解析】《上海證券交易所債券質(zhì)押式協(xié)議回購交易業(yè)務(wù)指引》第十八條規(guī)定,正回購方當(dāng)日買入的債券,屬于非凈額結(jié)算券種的,當(dāng)日可以作為協(xié)議回購的質(zhì)押券;屬于凈額結(jié)算券種的,當(dāng)日不得作為協(xié)議回購的質(zhì)押券。正回購方已經(jīng)申報用于協(xié)議回購的質(zhì)押券,屬于凈額結(jié)算券種的,當(dāng)日不得申報賣出。

　　3.1998年至2004年實施積極的財政政策時,中央政府代地方舉債并轉(zhuǎn)貸地方用于國家確定項目建設(shè)()

　　A轉(zhuǎn)貸資金同時在中央預(yù)算和地方預(yù)算中反映

　　B轉(zhuǎn)貸資金在中央預(yù)算中反映,下列地方預(yù)算中反映

　　C轉(zhuǎn)貸資金既不在中央預(yù)算中反映,也不在地反預(yù)算中反映

　　D轉(zhuǎn)貸資金不在中央預(yù)算中反映,在地反預(yù)算中反映

　　【答案】C

　　【解析】1998年-2004年實施積極財政政策時,中央政府代地方政府舉債并轉(zhuǎn)貸地方用于國家確定項目的建設(shè)。由于國債轉(zhuǎn)貸地方是中央發(fā)債,地方使用,不列中央赤字,因此,轉(zhuǎn)貸資金既不在中央預(yù)算反映,也不在地方預(yù)算反映,只在往來科目列示,不利于監(jiān)督。同時,由于舉借債務(wù)與資金使用主體脫節(jié),責(zé)權(quán)不清,增加了中央財政的負(fù)擔(dān)和風(fēng)險。

　　4.可充抵保證金的證券,在計算保證金金額是,應(yīng)當(dāng)以證券市值按對應(yīng)折算率進(jìn)行折算,下列說法不正確的是()。

　　A被實行特別處理的A股折算率不超過20%

　　B,國債折算率不超過95%

　　C權(quán)證折現(xiàn)率為0

　　D深證100指數(shù)成分股折算率不超過70%

　　【答案】A

　　【解析】按照證券交易所規(guī)定,國債折算率最高不超過95%,交易所交易型開放式指數(shù)基金折算率最高不超過90%,其他債券和基金折算率最高不超過80%,上證180指數(shù)和深證100指數(shù)成份股股票折算率最高不超過70%,其他A股股票折算率最高不超過65%,權(quán)證及被實行特別處理和被暫停上市的A股股票的折算率為0%。證券公司公布的可充抵保證金證券折算率不得高于證券交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.下列關(guān)于股份制改組的法律審查的表述,錯誤的是()。

　　A應(yīng)審查股權(quán)結(jié)構(gòu)及股權(quán)設(shè)置是否符合券商設(shè)計的改制方案

　　B.律師應(yīng)查閱改組企業(yè)簽訂的尚未履行完結(jié)的重要合同,審查重大合同的合法性或取得的權(quán)利是否存在瑕疵

　　C.律師及其所在的律師事務(wù)所在履行職責(zé)時,應(yīng)當(dāng)按照行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和真實性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行核查和驗證

　　D.在核查和驗證完畢后,律師應(yīng)該獨立發(fā)表明確的法律意見

　　【答案】A

　　6.分別由其國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)()

　　A.核準(zhǔn)

　　B.備案

　　C.審查

　　D.登記

　　【答案】A

　　【解析】選項A正確:經(jīng)各級人民政府批準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)行為的事項涉及的資產(chǎn)評估項目,分別由其國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)核準(zhǔn);

　　經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)行為的事項涉及的資產(chǎn)評估項目,由國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)備案經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)所出資企業(yè)(以下簡稱中央企業(yè))及其各級子企業(yè)批準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)行為的事項涉及的資產(chǎn)評估項目,由中央企業(yè)負(fù)責(zé)備案。

　　7.根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定,銀行間債券市場質(zhì)押式回購交易期限最短為(),最長為()。

　　A.1天,91天

　　B.1天,365天

　　C.7天,91天

　　D.7天,365天

　　【答案】B

　　【解析】本題考察全國銀行間債券市場質(zhì)押式回購交易品種及交易單位相關(guān)內(nèi)容。2002年發(fā)布的《全國銀行間債券市場債券交易規(guī)則》第六條規(guī)定,全國銀行間債券市場質(zhì)押式回購期限“最短為1天,最長為1年”。

　　8.2008年美國金融風(fēng)暴中倒閉的投資銀行包括()。

　　A.高盛

　　B.貝爾斯登

　　C.摩根大通

　　D.摩根斯丹利

　　【答案】B

　　【解析】在2008年美國由于次貸危機(jī)而引發(fā)的金融風(fēng)暴中,倒閉的投資銀行有雷曼兄弟、貝爾斯登,其原因主要在于風(fēng)險控制失誤和激勵約束機(jī)制的弊端。

　　9.按照滬深300指數(shù)分級靠檔方法,某股票的流通比例為35%,則加權(quán)比例為()。

　　A.50%

　　B.40%

　　C.35%

　　D.30%

　　【答案】B

　　10.關(guān)于上海證券交易所和深圳證券交易所在大宗交易規(guī)定方面的說法,錯誤的是()

　　l.在大宗交易成交申報的成交確認(rèn)時間段方面,二者的規(guī)定相同

　　‖.在大宗交易的B股單筆買賣申報數(shù)量規(guī)定方面,二者的規(guī)定相同

　�、笤跈�(quán)益類證券大宗交易的成交申報價格確認(rèn),二者的規(guī)定相同

　�、粼诖笞诮灰椎某山簧陥蠼�(jīng)證券交易所確認(rèn)后,買方和賣方不得撤銷或變更成交申報,并必須承認(rèn)交易結(jié)果,履行相關(guān)的清算交收義務(wù)方面,二者的規(guī)定相同。

　　A.l、‖

　　B.l、Ⅲ、Ⅳ

　　C.l、‖、Ⅳ

　　D.‖、Ⅲ、Ⅳ

　　【答案】A