【1】根據(jù)《證券公司風險控制指標計算標準規(guī)定》，證券公司經(jīng)營證券自營業(yè)務(wù)，持有( )不得超過凈資本的30%。

　　A.一種權(quán)益類證券的成本

　　B.權(quán)益類證券及其衍生品的合計額

　　C.非權(quán)益類證券及其衍生品的合計額

　　D.一種證券的市值

　　【答案】A

　　【解析】根據(jù)《證券公司風險控制指標計算標準規(guī)定》，證券公司經(jīng)營自營業(yè)務(wù)，其持倉規(guī)模必須符合下列規(guī)定：

　�、僮誀I權(quán)益類證券及其衍生品的合計額不得超過凈資本的100%;

　�、谧誀I非權(quán)益類證券及其衍生品的合計額不得超過凈資本的500%;

　�、鄢钟幸环N權(quán)益類證券的成本不得超過凈資本的30%;

　�、艹钟幸环N權(quán)益類證券的市值與其總市值的比例不得超過5%，因包銷、中國證監(jiān)會認可的做市業(yè)務(wù)以及股票質(zhì)押違約處理等導(dǎo)致的情形及中國證監(jiān)會另有認定的除外;

　�、莩钟幸环N非權(quán)益類證券的規(guī)模不得超過其總規(guī)模的20%，不含同業(yè)存單，因包銷等導(dǎo)致的情形及中國證監(jiān)會另有認定的除外。

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2020年證券從業(yè)資格考試《金融市場基礎(chǔ)知識》在線題庫	搶先試用

　　【2】建立自營業(yè)務(wù)的逐日盯市制度，定期對自營業(yè)務(wù)投資組合的市值變化及其對公司以( )為核心的風險監(jiān)控指標的潛在影響進行敏感性分析和壓力測試。

　　A.凈資本

　　B.凈利潤

　　C.凈收入

　　D.凈收益

　　【答案】A

　　【解析】證券公司應(yīng)當建立自營業(yè)務(wù)的逐日盯市制度，健全自營業(yè)務(wù)風險敞口和公司整體損益情況的聯(lián)動分析與監(jiān)控機制，完善風險監(jiān)控量化指標體系，定期對自營業(yè)務(wù)投資組合的市值變化及其對公司以凈資本為核心的風險監(jiān)控指標的潛在影響進行敏感性分析和壓力測試。

　　【3】證券公司將自有資金投資于( )，且投資規(guī)模合計不超過凈資本80%的，無須取得證券自營業(yè)務(wù)資格。

　　.上市股票

　　B.國債

　　C.債券基金

　　D.權(quán)證

　　【答案】B

　　【解析】根據(jù)《關(guān)于證券公司證券自營業(yè)務(wù)投資范圍及有關(guān)事項的規(guī)定》第3條，證券公司將自有資金投資于依法公開發(fā)行的國債、投資級公司債、貨幣市場基金、央行票據(jù)等中國證券監(jiān)督管理委員會認可的風險較低、流動性較強的證券，或者委托其他證券公司或者基金管理公司進行證券投資管理，且投資規(guī)模合計不超過其凈資本80%的，無須取得證券自營業(yè)務(wù)資格。

　　【4】自營業(yè)務(wù)中涉及( )方面的重大決策應(yīng)當經(jīng)過集體決策并采取書面形式，由相關(guān)人員簽字確認后存檔。

　　I.自營規(guī)模

　　II.風險限額

　　III.資產(chǎn)配置

　　IV.業(yè)務(wù)授權(quán)

　　A.I、II、III B.I、III、IV

　　C.II、III、IV D.I、II、III、IV

　　【答案】D

　　【解析】自營業(yè)務(wù)中涉及自營規(guī)模、風險限額、資產(chǎn)配置、業(yè)務(wù)授權(quán)等方面的重大決策應(yīng)當經(jīng)過集體決策并采取書面形式，由相關(guān)人員簽字確認后存檔。

　　【5】在已做出的決策范圍內(nèi)，根據(jù)授權(quán)負責具體投資項目的決策和執(zhí)行工作的證券公司自營業(yè)務(wù)的執(zhí)行機構(gòu)是( )。

　　A.股東(大)會 B.投資決策機構(gòu)

　　C.自營業(yè)務(wù)部門 D.董事會

　　【答案】C

　　【解析】自營業(yè)務(wù)的執(zhí)行機構(gòu)是自營業(yè)務(wù)部門。自營業(yè)務(wù)部門應(yīng)在投資決策機構(gòu)做出的決策范圍內(nèi)，根據(jù)授權(quán)負責具體投資項目的決策和執(zhí)行工作。

　　【6】證券公司可以設(shè)立( )，從事《證券公司證券自營投資品種清單》所列品種以外的金融產(chǎn)品等投資。

　　A.自營業(yè)務(wù)部門

　　B.分公司

　　C.子公司

　　D.營業(yè)部

　　【答案】C

　　【解析】根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于證券公司證券自營業(yè)務(wù)投資范圍及有關(guān)事項的規(guī)定》第4條：證券公司可以設(shè)立子公司，從事《證券公司證券自營投資品種清單》所列品種以外的金融產(chǎn)品等投資。

　　【7】證券公司從事證券自營業(yè)務(wù)，應(yīng)當以( )名義建立自營賬戶，并報中國證監(jiān)會備案。

　　A.協(xié)會 B.公司 C.個人 D.交易所

　　【答案】B

　　【解析】自營業(yè)務(wù)是指經(jīng)中國證監(jiān)會批準經(jīng)營證券自營業(yè)務(wù)的證券公司用自有資金以自己名義開設(shè)的證券賬戶買賣依法公開發(fā)行的股票、債券、證券投資基金或國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)認可的其他證券，以獲取盈利的行為。

　　【8】證券公司證券自營業(yè)務(wù)買賣的對象是( )。

　　A.所有有價證券

　　B.僅為非上市證券

　　C.僅為上市證券

　　D.境內(nèi)上市證券和中國證監(jiān)會認可的非上市證券等

　　【答案】D

　　【解析】證券公司從事證券自營業(yè)務(wù)，可以買賣此規(guī)定附件《證券公司證券自營投資品種清單》所列證券，主要包括：

　　①已經(jīng)和依法可以在境內(nèi)證券交易所上市交易和轉(zhuǎn)讓的證券;

　�、谝呀�(jīng)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌轉(zhuǎn)讓的證券;

　　③已經(jīng)和依法可以在符合規(guī)定的區(qū)域性股權(quán)交易市場掛牌轉(zhuǎn)讓的私募債券，已經(jīng)在符合規(guī)定的區(qū)域性股權(quán)交易市場掛牌轉(zhuǎn)讓的股票;

　�、芤呀�(jīng)和依法可以在境內(nèi)銀行間市場交易的證券;

　　⑤經(jīng)國家金融監(jiān)管部門或者其授權(quán)機構(gòu)依法批準或備案發(fā)行并在境內(nèi)金融機構(gòu)柜臺交易的證券。

　　【9】證券自營業(yè)務(wù)原始憑證以及有關(guān)業(yè)務(wù)文件、資料、賬冊、報表和其他必要的材料應(yīng)至少妥善保存( )年。

　　A.3

　　B.5

　　C.10

　　D.20

　　【答案】D

　　【解析】證券自營業(yè)務(wù)原始憑證以及有關(guān)業(yè)務(wù)文件、資料、賬冊、報表和其他必要的材料應(yīng)至少妥善保存20年。

　　【10】證券公司在從事自營業(yè)務(wù)中可以 ( )。

　　A.在自己實際控制的賬戶之間進行證券交易，影響證券交易價格

　　B.買入本公司在IPO包銷過程中未能售出的股票

　　C.以個人名義進行自營業(yè)務(wù)

　　D.將自營賬戶借給他人使用

　　【答案】B

　　【解析】ACD三項屬于證券自營業(yè)務(wù)的禁止行為。

　　證券公司從事自營業(yè)務(wù)的禁止行為包括：

　�、賰�(nèi)幕交易;②操縱市場;

　�、奂俳杷�人名義或者個人名義進行自營業(yè)務(wù);

　�、苓`反規(guī)定委托他人代為買賣證券;

　�、葸`反規(guī)定購買本證券公司控股股東或者與本證券公司有其他重大利害關(guān)系的發(fā)行人發(fā)行的證券;

　�、迣⒆誀I賬戶借給他人使用;

　�、邔⒆誀I業(yè)務(wù)與經(jīng)紀業(yè)務(wù)混合操作;

　　⑧法律、行政法規(guī)或中國證監(jiān)會禁止的其他行為。