四、風(fēng)險(xiǎn)分析的主要方法

　　(一)風(fēng)險(xiǎn)解析法：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法

　　將一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)分解為若干子系統(tǒng)進(jìn)行分析

　　(二)專家調(diào)查法(11單)

　　通過發(fā)函、開會(huì)或其他形式，將多位專家的經(jīng)驗(yàn)集中起來(lái)形成分析結(jié)論;專家人數(shù)一般應(yīng)在10～20位

　　適用于風(fēng)險(xiǎn)分析的全過程

　　幾種方法：頭腦風(fēng)暴法、德爾菲法、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別調(diào)查表、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)照檢查表和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。

　　1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別調(diào)查表

　　2.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)照檢查表：

　　一種規(guī)范化的定性風(fēng)險(xiǎn)分析工具，具有系統(tǒng)、全面、簡(jiǎn)單、快捷、高效等優(yōu)點(diǎn)，容易集中專家的智慧和意見，不容易遺漏主要風(fēng)險(xiǎn);對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析人員有啟發(fā)思路、開拓思路的作用。

　　需要大量類似項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，對(duì)于新的項(xiàng)目或完全不同環(huán)境下的項(xiàng)目，則難以適應(yīng)

　　3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表：專家獨(dú)立對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)

　　(三)風(fēng)險(xiǎn)概率估計(jì)(08/13單、多，計(jì)算)

　　1.客觀概率估計(jì)

　　即根據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或大量試驗(yàn)推定的實(shí)際發(fā)生概率。

　　客觀概率只能用于完全可重復(fù)事件，因而并不適用于大部分現(xiàn)實(shí)事件。

　　應(yīng)用客觀概率進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)，最大缺點(diǎn)是需要足夠的信息，但通常是不可得的。

　　2.主觀概率估計(jì)

　　是基于個(gè)人經(jīng)驗(yàn)、預(yù)感或直覺而估算出來(lái)的概率，是個(gè)人的主觀判斷，反映了人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)象的一種測(cè)度。

　　當(dāng)有效統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不足或不可能進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)采用

　　主觀概率估計(jì)的步驟：

　　(1)組成專家組

　　(2)每個(gè)專家獨(dú)立估計(jì)某變量出現(xiàn)的狀態(tài)、概率

　　(3)整理意見，計(jì)算專家意見的期望值和意見分歧情況，反饋給專家組

　　(4)重新背靠背獨(dú)立估計(jì)，直到專家意見分歧程度滿足要求值為止(最多三個(gè)循環(huán))

　　3.風(fēng)險(xiǎn)概率分布

　　(1)離散型概率分布：變量的取值是有限個(gè)數(shù)，各種狀態(tài)的概率值之和等于1;適用于變量取值個(gè)數(shù)不多的輸入變量。

　　(2)連續(xù)型概率分布：變量的取值充滿一個(gè)區(qū)間，無(wú)法按一定次序一一列舉出來(lái);概率分布用概率密度和分布函數(shù)表示，常用的有：正態(tài)分布、三角型分布、β分布、經(jīng)驗(yàn)分布等。

　�、僬龖B(tài)分布

　　②三角型分布

　　特點(diǎn)是密度函數(shù)是由最悲觀值、最可能值和最樂觀值構(gòu)成的對(duì)稱的或不對(duì)稱的三角型。

　　適用描述工期、投資等不對(duì)稱分布的輸入變量，也可用于描述產(chǎn)量、成本等對(duì)稱分布的輸入變量。

　　③分布

　　特點(diǎn)是密度函數(shù)為在最大值兩邊不對(duì)稱分布

　　適用于描述工期等不對(duì)稱分布的輸入變量

　�、芙�(jīng)驗(yàn)分布

　　其密度函數(shù)并不適合于某些標(biāo)準(zhǔn)的概率函數(shù)，可根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料及主觀經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的非標(biāo)準(zhǔn)概率分布

　　適用于項(xiàng)目評(píng)價(jià)中的所有各種輸入變量

　　4.風(fēng)險(xiǎn)概率分析指標(biāo)

　　主要有期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差、離散系數(shù)等。

　　(1)期望值：風(fēng)險(xiǎn)變量的加權(quán)平均值

　　(2)方差和標(biāo)準(zhǔn)差：描述風(fēng)險(xiǎn)變量偏離期望值程度的絕對(duì)指標(biāo)

　　(3)離散系數(shù)

　　第二步(2)：利用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布函數(shù)表，

　　(四)概率樹分析(10/12計(jì)算)

　　運(yùn)用概率分析，表明項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度。

　　一般只使用于服從離散分布的輸入與輸出變量。

　　分析步驟：

　　1.假定輸入變量之間是相互獨(dú)立的，根據(jù)每個(gè)輸入變量各種狀態(tài)的組合計(jì)算效益指標(biāo)，計(jì)算聯(lián)合概率(各變量所處狀態(tài)發(fā)生概率的乘積)

　　2.評(píng)價(jià)指標(biāo)(凈現(xiàn)值或內(nèi)部收益率)由小到大進(jìn)行順序排列，列出相應(yīng)的聯(lián)合概率和從小到大的累計(jì)概率，并繪制累計(jì)概率曲線。計(jì)算評(píng)價(jià)指標(biāo)的期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差和離散系數(shù)。

　　3.根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)NPV=0，IRR=ic或(is)，由累計(jì)概率表計(jì)算：

　　注意：當(dāng)輸入變量數(shù)和每個(gè)變量可取的狀態(tài)數(shù)較多時(shí)，狀態(tài)組合數(shù)過多;或各變量之間不是獨(dú)立而存在相互關(guān)聯(lián)的，一般不適于這種方法。

　　(五)蒙特卡洛模擬

　　當(dāng)輸入變量個(gè)數(shù)多于3個(gè)，每個(gè)變量可能出現(xiàn)3個(gè)以上以至無(wú)限多種狀態(tài)時(shí)(如連續(xù)隨機(jī)變量)，必須采用蒙特卡洛模擬技術(shù)。

　　1.原理

　　用隨機(jī)抽樣的方法抽取一組輸入變量的數(shù)值，并據(jù)此計(jì)算項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)，抽樣計(jì)算足夠多的次數(shù)可獲得評(píng)價(jià)指標(biāo)的概率分布及分析指標(biāo)，計(jì)算項(xiàng)目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚械母怕�，從而估�?jì)項(xiàng)目投資所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.模擬程序(10步)

　　(1)確定風(fēng)險(xiǎn)分析所采用的評(píng)價(jià)指標(biāo)

　　(2)確定對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)有重要影響的輸入變量

　　(3)經(jīng)調(diào)查確定輸入變量的概率分布

　　(4)為各輸入變量獨(dú)立抽取隨機(jī)數(shù)

　　(5)由抽得的隨機(jī)數(shù)轉(zhuǎn)化為各輸入變量的抽樣值

　　(6)將抽樣值組成一組項(xiàng)目評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

　　(7)計(jì)算評(píng)價(jià)指標(biāo)值

　　(8)重復(fù)第(4)步到第(7)步，直至預(yù)定模擬次數(shù)

　　(9)整理模擬結(jié)果計(jì)算概率分布指標(biāo)，繪制累計(jì)概率圖

　　(10)計(jì)算項(xiàng)目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚械母怕省?/P>

　　3.應(yīng)用蒙特卡洛模擬法時(shí)應(yīng)注意的問題

　　需假設(shè)輸入變量之間是相互獨(dú)立的：變量的分解程度問題，分解得越細(xì)，模擬結(jié)果可靠性越高，但過細(xì)往往造成變量之間有相關(guān)性。處理方法：①限制輸入變量的分解程度;②限制不確定變量個(gè)數(shù)，只選取關(guān)鍵變量;③進(jìn)一步搜集有關(guān)信息，確定變量之間的相關(guān)性，建立函數(shù)關(guān)系。

　　模擬次數(shù)。從理論上講，模擬次數(shù)越多，結(jié)果越可靠;實(shí)際上應(yīng)根據(jù)不確定變量的個(gè)數(shù)和變量的分解程度確定模擬次數(shù)，不確定變量越多，變量分解越細(xì)，需模擬的次數(shù)越多。

　　(六)風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)法

　　最常用、最簡(jiǎn)單的分析方法是通過調(diào)查專家的意見，獲得風(fēng)險(xiǎn)因素的權(quán)重和發(fā)生概率，進(jìn)而獲得項(xiàng)目的整體風(fēng)險(xiǎn)程度。步驟：

　　1.建立風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表

　　2.判斷風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

　　3.確定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率

　　4.計(jì)算每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的等級(jí)：權(quán)重與可能性相乘

　　5.最后將風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表中全部風(fēng)險(xiǎn)因素的等級(jí)相加，得出整個(gè)項(xiàng)目的綜合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。分值越高，項(xiàng)目的整體風(fēng)險(xiǎn)越大。

　　(采用1—5標(biāo)度)

　　五、常用的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策(08-10/13單、多)

　　消極風(fēng)險(xiǎn)或威脅的應(yīng)對(duì)策略

　　積極風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)策略

　　(一)風(fēng)險(xiǎn)回避：斷絕風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源

　　方式：提出推遲或否決項(xiàng)目的建議，或放棄采納某一具體方案，或徹底改變?cè)�方案的做�?/P>

　　適用于兩種情況：某種風(fēng)險(xiǎn)可能造成相當(dāng)大的損失，且發(fā)生的頻率較高;應(yīng)用其他的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策防范風(fēng)險(xiǎn)代價(jià)昂貴，得不償失。

　　(二)風(fēng)險(xiǎn)減輕：絕大部分采用的主要對(duì)策

　　把不利風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和/或影響降低到可接受的臨界值范圍內(nèi)。

　　措施：可以是項(xiàng)目?jī)?nèi)部采取的技術(shù)措施、工程措施和管理措施(典型的是降低技術(shù)方案復(fù)雜性、增加技術(shù)方案的安全冗余度);采取風(fēng)險(xiǎn)分散的方式(向外分散風(fēng)險(xiǎn)，如貸款幾個(gè)銀行共擔(dān)、多方出資)

　　(三)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：轉(zhuǎn)移給他人承擔(dān)，以避免風(fēng)險(xiǎn)損失

　　并非消除風(fēng)險(xiǎn)，一般需要向風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者支付費(fèi)用

　　無(wú)論哪種方式，風(fēng)險(xiǎn)的接收方應(yīng)具有更強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力或更有利的處理能力

　　兩種方式：

　　(四)風(fēng)險(xiǎn)接受：將風(fēng)險(xiǎn)損失留給項(xiàng)目業(yè)主自己承擔(dān)

　　可能是主動(dòng)的，也可能是被動(dòng)的

　　適用情況：已知有風(fēng)險(xiǎn)但由于可能獲利而需要冒險(xiǎn)，且無(wú)法采用其他合理對(duì)策;已知有風(fēng)險(xiǎn)，但若采取某種風(fēng)險(xiǎn)措施，其費(fèi)用支出會(huì)大于自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的損失時(shí)。最常見的主動(dòng)接受策略是建立應(yīng)急儲(chǔ)備。

　　注意：以上所述的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策不是互斥的，實(shí)踐中常常組合使用。

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