自考《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營》練習(xí)試題及答案

　　一、填空(每空1分，共23分)

　　1.歐美商業(yè)銀行的發(fā)展基本上遵循著兩大傳統(tǒng)，即()()。

　　2.商業(yè)銀行按照業(yè)務(wù)范圍，分為()()()。

　　3.新資本協(xié)議由()()()三大支柱組成。

　　4.以波動(dòng)程度為依據(jù)，將銀行存款分為()()()。

　　5.商業(yè)銀行現(xiàn)金管理遵循()()()的原則。

　　6.五級分類法中，將()()()歸為不良貸款。

　　7.現(xiàn)代租賃是通過()()()之間進(jìn)行交易的。

　　8.巴塞爾委員會(huì)將表外業(yè)務(wù)分為，()()()三類。

　　二、解釋下列概念(每題2分，共10分)

　　1.銀行控股公司

　　2.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　3.貸款風(fēng)險(xiǎn)分類

　　4.附息金融債券

　　5.持續(xù)期缺口管理

　　三、比較分析(每題5分，共15分)

　　1.抵押貸款與質(zhì)押貸款

　　2.流動(dòng)性與安全性、盈利性

　　3.資本需要量與資本成本

　　四、簡答下列問題(每題5分，共25分)

　　1.銀行存款經(jīng)營策略有哪些?

　　2.融資缺口模型的運(yùn)用?

　　3.如何分析個(gè)人信用?

　　4.資本收益率分析體系?

　　5.商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)中的地位?

　　六、論述(兩題任選一題，15分)

　　1.資產(chǎn)證券化的機(jī)制及其作用，對國內(nèi)銀行經(jīng)營實(shí)踐的影響。

　　2.從表外經(jīng)營以及其他業(yè)務(wù)發(fā)展看我國銀行業(yè)的競爭力。

　　參考答案

　　一、填空(每空1分，共23分)

　　1. 英式短期融資傳統(tǒng)、德式綜合經(jīng)營傳統(tǒng)

　　2. 批發(fā)銀行、零售銀行、批發(fā)零售銀行

　　3. 最低資本標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管、市場紀(jì)律

　　4. 易變性存款、準(zhǔn)變性存款、穩(wěn)定性存款

　　5. 總量適度、適時(shí)調(diào)節(jié)、安全保障

　　6. 次級類、可疑類、損失類

　　7. 出租人、承租人、廠商

　　8. 擔(dān)保和類似的或有負(fù)債、承諾、與利率和匯率相關(guān)的項(xiàng)目

　　二、解釋下列概念(每題2分，共10分)

　　1.銀行控股公司：由一個(gè)集團(tuán)成立股權(quán)公司，然后該股權(quán)公司收購或控制若干獨(dú)立的銀行，(1”)收購或控制的辦法是持有這類銀行相當(dāng)數(shù)量的股票，這些銀行的經(jīng)營活動(dòng)和管理決策受股權(quán)公司控制。(1”)

　　2.操作風(fēng)險(xiǎn)：銀行在日常業(yè)務(wù)操作中，由于各種意外事故、自然災(zāi)害引起的風(fēng)險(xiǎn)。(1”)包括內(nèi)部控制及公司治理的失效、信息技術(shù)系統(tǒng)的重大失效、其他災(zāi)難性事件。(1”)

　　3.貸款風(fēng)險(xiǎn)分類：銀行信貸管理人員，或監(jiān)管當(dāng)局檢查人員，綜合能獲得的全部信息，(1”)并運(yùn)用最佳判斷，根據(jù)貸款的風(fēng)險(xiǎn)程度，對貸款質(zhì)量做出評價(jià)，以

　　建立充足的貸款損失準(zhǔn)備。

　　4.附息金融債券：在債券期限內(nèi)每隔一定時(shí)間，支付一次利息的金融債券。(1”)券面上通常附有每次付息的息票，銀行每附一次利息就剪下一張息票。(1”)

　　5.持續(xù)期缺口管理：通過相機(jī)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，使銀行控制或?qū)崿F(xiàn)一個(gè)正的權(quán)益凈值，(1”)降低重投資、融資的利率風(fēng)險(xiǎn)。(1”)

　　三、比較分析(每題5分，共15分)

　　1.抵押貸款與質(zhì)押貸款。都屬物權(quán)擔(dān)保性質(zhì)，擔(dān)保物須符合銀行要求，需要辦理保險(xiǎn)和登記手續(xù)，以從合同的形式構(gòu)成整個(gè)交易的有機(jī)組成部分，借款人到期不能清償債務(wù)銀行有權(quán)處置擔(dān)保物。(3”)前者在擔(dān)保期間抵押人不轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的占有，而債權(quán)人持有抵押權(quán);后者在擔(dān)保期間質(zhì)押人必須移交財(cái)產(chǎn)的占有權(quán)，債權(quán)人持有質(zhì)物權(quán)利。(2”)

　　2.流動(dòng)性與安全性、盈利性。 流動(dòng)性是指銀行經(jīng)營中的現(xiàn)金供應(yīng)能力，既要滿足客戶的提存提現(xiàn)，也要保證借貸需求。安全性是指銀行的資產(chǎn)收入信譽(yù)的可靠程度。盈利性反映銀行的經(jīng)營收益所得。(3”)流動(dòng)性與安全性成正比關(guān)系，與盈利性成反比關(guān)系。(2”)

　　3. 資本需要量與資本成本。銀行資本過高會(huì)使財(cái)務(wù)杠桿比率下降，增加籌集資金的成本，影響銀行利潤;(2”)資本過低會(huì)增加對存款等其他資金來源的需求，使銀行邊際收益下降。(2”)(以資本成本曲線圖說明)(1”)

　　四、簡答下列問題(每題5分，共25分)

　　1.存款經(jīng)營策略有：存款利率和服務(wù)收費(fèi)，金融需求與服務(wù)水平，(2”)網(wǎng)點(diǎn)布局與服務(wù)設(shè)施，銀行資信與貸款便利，社區(qū)精神與職員形象。(3”)

　　2.融資缺口模型應(yīng)用FG=RSA-RSL FG=0 SR=1 利率變化，不影響收益; FG>0 SR>1利率上升，收益增加;反之減少 ; FG<0 SR<1利率上升，收益減少;反之增加。中小銀行保持零缺口即可免受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響。(2”)大銀行必須在準(zhǔn)確預(yù)測市場利率動(dòng)向的基礎(chǔ)上，以RSF組合進(jìn)行缺口調(diào)整。利率處于上升期，營造正缺口，達(dá)到高峰區(qū)著手安排負(fù)缺口;利率處于下降期，營造負(fù)缺口，降至低

　　谷區(qū)著手安排正缺口。(3”)

　　3.如何分析個(gè)人信用：償債能力,身份證明、職業(yè)、收入、家庭開支、資產(chǎn)、其它債務(wù)。償債意愿,察看申請人歷史記錄和信用備考欄。擔(dān)保，房產(chǎn)、證券、首飾、存單、申貸所購商品等，第三人擔(dān)保。(3”)評信確定方法。經(jīng)驗(yàn)判斷法和信用評分法，接受分?jǐn)?shù)200以上，區(qū)間分?jǐn)?shù)199—151用經(jīng)驗(yàn)判斷法，拒絕分?jǐn)?shù)150以下。(2”)

　　4.資本收益率分析體系。股權(quán)收益率=資產(chǎn)收益率*資本乘數(shù)，資產(chǎn)收益率=資產(chǎn)利用率-總支出比率-稅收比率，(2”)資產(chǎn)利用率=利息收入比率+非利息收入比率，總支出比率=利息支出比率+非利息支出比率+貸款損失準(zhǔn)備金比率。(3”)