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　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查巴塞爾協(xié)議Ⅲ。巴塞爾協(xié)議Ⅲ規(guī)定，普通股最低比例由2%提升至4.5%。

　　【該題針對“巴塞爾協(xié)議Ⅱ和巴塞爾協(xié)議Ⅲ、我國的金融風(fēng)險(xiǎn)管理”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　2、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查巴塞爾協(xié)議Ⅲ。巴塞爾協(xié)議Ⅲ要求，資本充足率加資本緩沖比率在2019年以前從現(xiàn)在的8%逐步升至10.5%。

　　【該題針對“巴塞爾協(xié)議Ⅱ和巴塞爾協(xié)議Ⅲ、我國的金融風(fēng)險(xiǎn)管理”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　3、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查凈穩(wěn)定融資比率。凈穩(wěn)定融資比率(MSPR)用來計(jì)量銀行是否具有與其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況相匹配、確保各項(xiàng)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)融資要求的穩(wěn)定資金來源。

　　【該題針對“巴塞爾協(xié)議Ⅱ和巴塞爾協(xié)議Ⅲ、我國的金融風(fēng)險(xiǎn)管理”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　4、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查我國的金融風(fēng)險(xiǎn)管理。中國人民銀行研究構(gòu)建了金融機(jī)構(gòu)宏觀審慎評估體系(MPA)，并從2016年開始實(shí)施。

　　【該題針對“巴塞爾協(xié)議Ⅱ和巴塞爾協(xié)議Ⅲ、我國的金融風(fēng)險(xiǎn)管理”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　5、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查對信用風(fēng)險(xiǎn)的理解。狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指因交易對手無力履行合約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　【該題針對“金融風(fēng)險(xiǎn)的類型”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　6、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查交易風(fēng)險(xiǎn)。交易風(fēng)險(xiǎn)是指有關(guān)主體在因?qū)嵸|(zhì)性經(jīng)濟(jì)交易而引致的不同貨幣的相互兌換中，因匯率在一定時(shí)間內(nèi)發(fā)生意外變動(dòng)，而蒙受實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失的可能性。

　　【該題針對“金融風(fēng)險(xiǎn)的類型”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　7、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查對操作風(fēng)險(xiǎn)概念的理解。狹義的操作風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營部門在運(yùn)營的過程中，因內(nèi)部控制的缺失或疏忽、系統(tǒng)的錯(cuò)誤等，而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。本題中，“信貸人員在收受某房地產(chǎn)開發(fā)商的賄賂”屬于內(nèi)部控制的確實(shí)和疏忽。

　　【該題針對“金融風(fēng)險(xiǎn)的類型”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　8、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查考生對匯率風(fēng)險(xiǎn)的理解。本題屬于匯率風(fēng)險(xiǎn)中的交易風(fēng)險(xiǎn)。交易風(fēng)險(xiǎn)是指有關(guān)主體在因?qū)嵸|(zhì)性經(jīng)濟(jì)交易而引致的不同貨幣的相互兌換中，因匯率在一定時(shí)間內(nèi)發(fā)生意外變動(dòng)，而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。如，在以外幣結(jié)算的對外貿(mào)易中，如果外幣對本幣升值，進(jìn)口商會(huì)多付出本幣;如果外幣對本幣貶值，出口商會(huì)少收入本幣。本題屬于“如果外幣對本幣貶值，出口商會(huì)少收入本幣”。

　　【該題針對“金融風(fēng)險(xiǎn)的類型”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　9、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查狹義的金融工程。狹義的金融工程給出了金融工程學(xué)科產(chǎn)生的本質(zhì)原因在于風(fēng)險(xiǎn)管理的需求。

　　【該題針對“金融工程的含義及金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理、金融工程的產(chǎn)生與發(fā)展”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　10、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查金融工程的基本分析方法。風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法與套利定價(jià)法是內(nèi)在一致的，它假設(shè)任何風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益均為無風(fēng)險(xiǎn)收益。

　　【該題針對“金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域、基本分析方法及產(chǎn)品定價(jià)的基本假設(shè)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　11、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查貨幣互換的概念。貨幣互換是買賣雙方將一種貨幣的本金和固定利息與另一貨幣的等價(jià)本金和固定利息進(jìn)行交換的協(xié)議。

　　【該題針對“金融互換”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　12、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查金融期貨。由于期貨是在場內(nèi)進(jìn)行的標(biāo)準(zhǔn)化交易，其盯市制度決定了期貨在任何時(shí)間點(diǎn)處的理論價(jià)值為0，即期貨的報(bào)價(jià)相當(dāng)于遠(yuǎn)期合約的協(xié)議價(jià)格，故期貨的報(bào)價(jià)等于標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格。

　　【該題針對“金融期貨的價(jià)格與金融期貨的套期保值”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　13、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查期權(quán)費(fèi)。期權(quán)費(fèi)也稱期權(quán)的權(quán)利金，指的是期權(quán)交易中的價(jià)格，即購買期權(quán)的一方為自己獲得的買入標(biāo)的資產(chǎn)或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利預(yù)先支付給期權(quán)賣方的費(fèi)用。

　　【該題針對“金融期權(quán)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　14、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查利用期權(quán)為現(xiàn)貨資產(chǎn)套期保值。當(dāng)未來需要買入現(xiàn)貨資產(chǎn)，擔(dān)心未來價(jià)格上漲增加購買成本時(shí)， 可以買入看漲期權(quán)進(jìn)行套期保值。

　　【該題針對“金融期權(quán)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　15、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查金融期權(quán)的價(jià)值結(jié)構(gòu)。對于看漲期權(quán)來說，內(nèi)在價(jià)值相當(dāng)于標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)價(jià)與敲定價(jià)格的差;而對于看跌期權(quán)來說，內(nèi)在價(jià)值相當(dāng)于敲定價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)價(jià)的差。

　　【該題針對“金融期權(quán)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　16、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查金融遠(yuǎn)期合約的價(jià)值。金融遠(yuǎn)期合約的價(jià)值即買賣雙方在交易遠(yuǎn)期合約時(shí)買方應(yīng)該向賣方支付的現(xiàn)金，即產(chǎn)品本身的價(jià)值。

　　【該題針對“金融遠(yuǎn)期合約”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　17、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查無紅利股票的遠(yuǎn)期價(jià)格。Ft= St er(T-t)=20e0.05=21.031(元)。

　　【該題針對“金融遠(yuǎn)期合約”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　18、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查全面風(fēng)險(xiǎn)管理的架構(gòu)。全面風(fēng)險(xiǎn)管理包括三個(gè)維度—企業(yè)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理的要素、企業(yè)層級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)管理的要素包括內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定、事件識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)對策、控制活動(dòng)、信息與溝通和監(jiān)控八個(gè)要素。

　　【該題針對“內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　19、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理�！疤崆盎蛲七t收付外幣，即當(dāng)預(yù)測到匯率正朝著不利于或有利于自己的方向變動(dòng)時(shí)，外幣債權(quán)人提前或推遲收入外幣，外幣債務(wù)人提前或推遲償付外幣”屬于匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

　　【該題針對“市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)的管理”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　20、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理5C法所涉及的因素。“5C”分析是分析借款人的償還能力、資本、品格、擔(dān)保品和經(jīng)營環(huán)境。

　　【該題針對“信用風(fēng)險(xiǎn)的管理”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　21、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)內(nèi)容。信用風(fēng)險(xiǎn)的管理包括機(jī)制管理和過程管理。過程管理又包括三個(gè)方面：事前管理、事中管理、事后管理。在事中管理階段，商業(yè)銀行要進(jìn)行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類。目前采用的貸款五級(jí)分類方法，即把已經(jīng)發(fā)放的貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失等五個(gè)等級(jí)。

　　【該題針對“信用風(fēng)險(xiǎn)的管理”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　22、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查遠(yuǎn)期利率協(xié)議的交割與估值。遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方是名義貸款人，其訂立遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是規(guī)避利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。

　　【該題針對“金融遠(yuǎn)期合約”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　23、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查基差風(fēng)險(xiǎn)的概念�；�差變動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)稱為基差風(fēng)險(xiǎn)。

　　【該題針對“金融期貨的價(jià)格與金融期貨的套期保值”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1、

　　【正確答案】 ABDE

　　【答案解析】 本題考查我國的金融風(fēng)險(xiǎn)管理。中國人民銀行研究構(gòu)建了金融機(jī)構(gòu)宏觀審慎評估體系(MPA)，并從2016年開始實(shí)施。MPA從七大方面對金融機(jī)構(gòu)的行為進(jìn)行多維度的引導(dǎo)。①資本和杠桿情況。②資產(chǎn)負(fù)債情況。③流動(dòng)性情況。④定價(jià)行為。⑤資產(chǎn)質(zhì)量情況。⑥跨境融資風(fēng)險(xiǎn)情況。⑦信貸政策執(zhí)行情況。

　　【該題針對“巴塞爾協(xié)議Ⅱ和巴塞爾協(xié)議Ⅲ、我國的金融風(fēng)險(xiǎn)管理”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　2、

　　【正確答案】 ABC

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)的種類。市場風(fēng)險(xiǎn)包括匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)等三種類型。

　　【該題針對“金融風(fēng)險(xiǎn)的類型”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　3、

　　【正確答案】 CDE

　　【答案解析】 本題考查金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域。金融工程開發(fā)出了多種解決定價(jià)問題的分析方法，如套利定價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法、狀態(tài)價(jià)格定價(jià)法等。

　　【該題針對“金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域、基本分析方法及產(chǎn)品定價(jià)的基本假設(shè)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　4、

　　【正確答案】 BCDE

　　【答案解析】 本題考查金融工程的基本分析方法。金融工程的基本分析方法包括積木分析法、套利定價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法以及狀態(tài)價(jià)格定價(jià)技術(shù)。

　　【該題針對“金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域、基本分析方法及產(chǎn)品定價(jià)的基本假設(shè)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　5、

　　【正確答案】 AD

　　【答案解析】 本題考查遠(yuǎn)期利率協(xié)議的交割。若參考利率>協(xié)議利率，交割額為正，賣方向買方支付交割額;若參考利率<協(xié)議利率，交割額為負(fù)，買方向賣方支付交割額。

　　【該題針對“金融遠(yuǎn)期合約”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　6、

　　【正確答案】 BCDE

　　【答案解析】 本題考查金融風(fēng)險(xiǎn)的管理流程。金融風(fēng)險(xiǎn)的管理流程有：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

　　【該題針對“內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　7、

　　【正確答案】 ABCE

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部控制的要素。COSO 在《內(nèi)部控制——整合框架》中正式提出內(nèi)部控制由5項(xiàng)要素構(gòu)成：控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動(dòng)、信息與溝通和監(jiān)督。

　　【該題針對“內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　8、

　　【正確答案】 BCDE

　　【答案解析】 本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要著眼點(diǎn)。動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要著眼點(diǎn)：①保持資產(chǎn)的流動(dòng)性;②保持負(fù)債的流動(dòng)性;③進(jìn)行資產(chǎn)和負(fù)債流動(dòng)性的綜合管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)與負(fù)債在期限或流動(dòng)性上的匹配。

　　【該題針對“市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)的管理”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　9、

　　【正確答案】 ACD

　　【答案解析】 本題考查金融期權(quán)價(jià)值。在敲定價(jià)格既定時(shí)，期權(quán)費(fèi)大小與期權(quán)的期限長短成反比。期限越臨近到期日，時(shí)間價(jià)值越小，這種現(xiàn)象被稱為時(shí)間價(jià)值衰減。

　　【該題針對“金融期權(quán)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】