1、下列關(guān)于股票基金風(fēng)險的說法錯誤的是(　)。

　　A、股票基金凈值增長率波動程度越小，基金的風(fēng)險就越高

　　B、股票基金主要面臨非系統(tǒng)性風(fēng)險和系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C、股票基金可以通過分散投資降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D、股票基金通過設(shè)置個股最高比例控制個股風(fēng)險

　　2、關(guān)于股票基金的β系數(shù)，下列說法錯誤的是(　)。

　　A、可以用β系數(shù)的大小衡量一只股票基金面臨的市場風(fēng)險的大小

　　B、β系數(shù)為1時，股票指數(shù)下跌1%，基金凈值增長率下跌1%

　　C、β系數(shù)小于1，該基金是一種活躍或激進(jìn)型基金

　　D、β系數(shù)小于1，該基金是一種穩(wěn)定或防御型基金

　　3、下列關(guān)于股票基金的說法錯誤的是(　)。

　　A、基金股票換手率的倒數(shù)為基金持股的平均時間

　　B、低周轉(zhuǎn)率的基金傾向于對股票的長期持有

　　C、高周轉(zhuǎn)率的基金則傾向于對股票的頻繁買入與賣出

　　D、如果一只股票基金的年周轉(zhuǎn)率為1%，意味著該基金持有股票的平均時間為1年

　　4、債券基金的主要投資風(fēng)險包括(　)。

　�、�.利率風(fēng)險

　　Ⅱ.信用風(fēng)險

　�、�.流動性風(fēng)險

　　Ⅳ.再投資風(fēng)險

　�、�.提前贖回風(fēng)險

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

　　C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

　　D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　5、關(guān)于債券基金，下列說法正確的是(　)。

　　A、當(dāng)市場利率上升時，大部分債券的價格會上升

　　B、當(dāng)市場利率降低時，債券的價格通常會下降

　　C、債券基金的杠桿率不得超過100%

　　D、債券基金常常以組合已有債券作為抵押品，融資買入更多債券，這個過程也叫加杠桿

　　6、如果某債券基金的久期為3年，市場利率由2%上升到3%，則該債券基金的資產(chǎn)凈值將(　)。

　　A、減少9%

　　B、減少3%

　　C、增加9%

　　D、增加3%

　　7、針對交易對手的信用風(fēng)險，常見監(jiān)控指標(biāo)和管理方式有(　)。

　�、�.定期評估交易對手的信用資質(zhì)

　�、�.控制交易對手集中度和組合流動性

　　Ⅲ.交易對手限額管理

　�、�.根據(jù)組合實際情況合理配置資產(chǎn)的投資期限和比例

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　8、衡量債券基金流動性風(fēng)險的指標(biāo)包括(　)。

　�、�.持倉集中度

　�、�.現(xiàn)金比例

　　Ⅲ.區(qū)間可變現(xiàn)資產(chǎn)比例

　�、�.流動受限資產(chǎn)比例

　�、�.可流通股票資產(chǎn)變現(xiàn)天數(shù)

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　9、下列關(guān)于債券基金提前贖回風(fēng)險和再投資風(fēng)險的說法正確的是(　)。

　�、�.提前贖回風(fēng)險會導(dǎo)致再投資風(fēng)險

　　Ⅱ.在利率相對較低的時期，公司債的發(fā)行經(jīng)常附有提前贖回條款

　�、�.提前贖回條款給予發(fā)行人一種保障，使其可以在債券市場利率上升時贖回債券，以避免低息票利率的損失

　�、�.再投資風(fēng)險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響

　�、�.對于再投資風(fēng)險，應(yīng)采取的防范措施是分散債券的期限，長短期配合

　　A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ

　　C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　10、下列不屬于可轉(zhuǎn)債特點的是(　)。

　　A、債權(quán)性

　　B、股權(quán)性

　　C、固定性

　　D、可轉(zhuǎn)換性

　　11、為防范債券回購風(fēng)險可以采取的措施有(　)。

　�、�.建立健全逆回購交易質(zhì)押品管理制度，根據(jù)質(zhì)押品資質(zhì)審慎確定質(zhì)押率水平

　�、�.質(zhì)押品按公允價值應(yīng)足額，并持續(xù)監(jiān)測質(zhì)押品的風(fēng)險狀況與價值變動

　�、�.在進(jìn)行逆回購交易時，嚴(yán)格規(guī)范可接受質(zhì)押品的資質(zhì)

　�、�.合理安排投資組合，避免債券到期日或者存款到期日過于集中，適度控制存量，適時調(diào)節(jié)增量

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、

　　12、貨幣市場基金的特點有(　)。

　�、�.收益穩(wěn)定

　�、�.流動性 強

　�、�.購買限額低

　�、�.資本安全性高

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅲ

　　13、當(dāng)貨幣市場基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的50%時，貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限不得超過(　)天，平均剩余存續(xù)期不得超過(　)天。

　　A、60，120

　　B、90，180

　　C、60，180

　　D、120，240

————————————　學(xué)習(xí)題庫　————————————
√證券投資基金基礎(chǔ)知識		√基金法律法規(guī)		√股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識

　　14、當(dāng)貨幣市場基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的20%時，投資組合中現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得低于(　)。

　　A、10%

　　B、20%

　　C、30%

　　D、50%

　　15、按照目前法規(guī)，除非發(fā)生巨額贖回，貨幣市場基金債券正回購的資金余額不得超過(　)。

　　A、5%

　　B、10%

　　C、15%

　　D、20%

　　16、浮動利率債券目前可參考的基準(zhǔn)利率不包括(　)。

　　A、一年定存利率

　　B、SHIBOR

　　C、回購利率

　　D、LIBOR