1、關(guān)于被動投資策略，下列表述錯誤的是(　)。

　　A、試圖復(fù)制某一業(yè)績基準，通常是指數(shù)的收益和風(fēng)險

　　B、在此策略下，投資經(jīng)理不會嘗試利用基本面分析找出被低估或高估的股票

　　C、在此策略下，投資經(jīng)理會試圖利用技術(shù)分析或者數(shù)量方法預(yù)測市場的總體走勢

　　D、被動投資通過跟蹤指數(shù)獲得基準指數(shù)的回報

　　2、目前股票價格指數(shù)編制的方法不包括(　)。

　　A、算術(shù)平均法

　　B、幾何平均法

　　C、加權(quán)平均法

　　D、移動平均法

　　3、下列各項不屬于國內(nèi)的債券價格指數(shù)的是(　)。

　　A、中國債券系列指數(shù)

　　B、上海證券交易所國債指數(shù)

　　C、中信債券指數(shù)

　　D、JP摩根債券指數(shù)

　　4、綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數(shù)是(　)。

　　A、中證全債指數(shù)

　　B、標準普爾500指數(shù)

　　C、滬深300指數(shù)

　　D、道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)

　　5、(　)被普遍認為是一種理想的股票價格指數(shù)期貨合約的標的。

　　A、中證全債指數(shù)

　　B、標準普爾500指數(shù)

　　C、滬深300指數(shù)

　　D、道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)

　　6、下列不屬于指數(shù)基金在跟蹤指數(shù)收益時經(jīng)常采用的方法的是(　)。

　　A、完全復(fù)制

　　B、優(yōu)化復(fù)制

　　C、迭代復(fù)制

　　D、抽樣復(fù)制

　　7、關(guān)于優(yōu)化復(fù)制方法，下列表述錯誤的是(　)。

　　A、優(yōu)點是所使用的樣本證券最少

　　B、該方法往往具有較高的跟蹤誤差

　　C、優(yōu)化復(fù)制可以分為市值優(yōu)先、分層抽樣等方法

　　D、缺點是這種方法隱含假設(shè)成分證券的相關(guān)性在一段時間內(nèi)是相對靜態(tài)且可預(yù)測的

　　8、主動投資者常用的分析方法是(　)。

　　A、基本面分析和技術(shù)分析法

　　B、安全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制

　　C、指數(shù)復(fù)制和技術(shù)分析方法

　　D、基本面分析和指數(shù)復(fù)制方法

　　9、造成指數(shù)跟蹤誤差的主要原因不包括(　)。

　　A、樣本股票市值過大

　　B、交易稅費的存在

　　C、樣本證券流動性不足

　　D、基金資產(chǎn)中的現(xiàn)金留存

　　10、關(guān)于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的說法，錯誤的是(　)。

　　A、是為了滿足投資者風(fēng)險與收益目標所做的短期資產(chǎn)的配比

　　B、確定各主要大類資產(chǎn)的投資比例

　　C、是反映投資者的長期投資目標和政策

　　D、是根據(jù)投資者的風(fēng)險承受能力，對資產(chǎn)做出—種事前的、整體性的、最能滿足投資者需求的規(guī)劃和安排

　　11、下列關(guān)于戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置說法錯誤的是(　)。

　　A、運用戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置的前提是基金管理人能夠準確的預(yù)測市場變化、發(fā)現(xiàn)單個證券的投資機會，并且能夠有效實施動態(tài)資產(chǎn)配置投資方案

　　B、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置的有效性是存在爭議的

　　C、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置是為了滿足投資者風(fēng)險與收益目標所做的長期資產(chǎn)的配比

　　D、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置重在管理短期的收益和風(fēng)險

　　12、關(guān)于自上而下的股票投資組合構(gòu)建策略的說法，錯誤的是(　)。

　　A、明確行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與板塊特征

　　B、分析宏觀形勢及政策

　　C、在相應(yīng)的板塊內(nèi)挑選優(yōu)質(zhì)股票

　　D、關(guān)注個股的選擇