1、 下列不屬于企業(yè)年金基金投資范圍的是( )。

　　A: 銀行存款

　　B: 國(guó)債

　　C: 短期債券回購(gòu)

　　D: 長(zhǎng)期債券回購(gòu)

　　答案:D

　　解析:企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)的投資范圍，限于銀行存款、國(guó)債和其他具有良好流動(dòng)性的金融產(chǎn)品，包括短期債券回購(gòu)、信用等級(jí)在投資級(jí)以上的金融債和企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債、投資性保險(xiǎn)產(chǎn)品、證券投資基金、股票等。

　　2、 從2001年7月2日起，全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券交易采用( )。

　　A: 競(jìng)價(jià)交易

　　B: 凈額交易

　　C: 凈價(jià)交易

　　D: 現(xiàn)價(jià)交易

　　答案:C

　　解析:按照中國(guó)人民銀行《關(guān)于落實(shí)債券凈價(jià)交易工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(銀貨政[2001]27號(hào))的規(guī)定，從2001年7月2日起，全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券交易采用凈價(jià)交易。

　　3、 夏普比率是用某一時(shí)期內(nèi)投資組合平均( )除以這個(gè)時(shí)期收益的標(biāo)準(zhǔn)差。

　　A: 絕對(duì)收益

　　B: 相對(duì)收益

　　C: 部分收益

　　D: 超額收益

　　答案:D

　　解析:夏普比率是諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主威廉·夏普于1966年根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)提出的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)測(cè)度指標(biāo)。此比率是用某一時(shí)期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個(gè)時(shí)期收益的標(biāo)準(zhǔn)差。

　　4、 ( )策略保證投資者有充足的獎(jiǎng)金可以滿(mǎn)足預(yù)期現(xiàn)金支付的需要。

　　A: 價(jià)格免疫

　　B: 或有免疫

　　C: 所得免疫

　　D: 總免疫

　　答案:C

　　解析: 所得免疫策略保證投資者有充足的資金可以滿(mǎn)足預(yù)期現(xiàn)金支付的需要。

　　5、 財(cái)務(wù)報(bào)表分析是( )進(jìn)行證券分析的重要內(nèi)容。

　　A: 公司董事

　　B: 總經(jīng)理

　　C: 基金投資商

　　D: 基金投資經(jīng)理或研究員

　　答案:D

　　解析:財(cái)務(wù)報(bào)表分析是基金投資經(jīng)理或研究員進(jìn)行證券分析的重要內(nèi)容，通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表分析，可以挖掘相關(guān)財(cái)務(wù)信息進(jìn)而發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的問(wèn)題或潛在的投資機(jī)會(huì)。

　　6、( )可在權(quán)證失效日之前任何交易日行權(quán)。

　　A: 美式權(quán)證

　　B: 歐式權(quán)證

　　C: 百慕大式權(quán)證

　　D: 認(rèn)沽權(quán)證

　　答案:A

　　解析:按行權(quán)時(shí)間分類(lèi)，權(quán)證可分為美式權(quán)證、歐式權(quán)證、百慕大式權(quán)證等。美式權(quán)證可在權(quán)證失效日之前任何交易日行權(quán)，歐式權(quán)證僅可在失效日當(dāng)日行權(quán)，百慕大式權(quán)證可在失效日之前一段規(guī)定時(shí)間內(nèi)行權(quán)。

　　7、( )在交易中執(zhí)行投資者的指令。

　　A: 保薦人

　　B: 托管人

　　C: 做市商

　　D: 經(jīng)紀(jì)人

　　答案:D

　　解析:做市商在報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)中處于關(guān)鍵性地位，他們?cè)谑袌?chǎng)中與投資者進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)雙向交易，而經(jīng)紀(jì)人則是在交易中執(zhí)行投資者的指令，并沒(méi)有參與到交易中，兩者的市場(chǎng)角色不同。

　　8、我國(guó)債券市場(chǎng)形成的三個(gè)子市場(chǎng)為主的統(tǒng)一分層體系中，三個(gè)基本子市場(chǎng)不包括( )

　　A: 銀行間債券市場(chǎng)

　　B: 交易所市場(chǎng)

　　C: 場(chǎng)外市場(chǎng)

　　D: 商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)

　　答案:C

　　解析:

　　我國(guó)債券市場(chǎng)形成了銀行間債券市場(chǎng)、交易所市場(chǎng)、商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)三個(gè)基本子市場(chǎng)為主的統(tǒng)一分層的市場(chǎng)體系。

　　9、 下列關(guān)于期權(quán)合約價(jià)值的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是( )。

　　A: 一份期權(quán)合約的價(jià)值等于其內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值之和

　　B: 時(shí)間價(jià)值是指在期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)為期權(quán)持有者帶來(lái)收益的可能性所隱含

　　的價(jià)值

　　C: 內(nèi)在價(jià)值是指在期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)為期權(quán)持有者帶來(lái)收益的可能性所隱含

　　的價(jià)值

　　D: 期權(quán)合約的價(jià)值可以分為內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值

　　答案:C

　　解析:期權(quán)合約的價(jià)值可以分為內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值。一份期權(quán)合約的價(jià)值等于其內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值之和。時(shí)間價(jià)值是指在期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)為期權(quán)持有者帶來(lái)收益的可能性所隱含的價(jià)值。

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　　10、 下列關(guān)于基金費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式的敘述中，正確的是( )。

　　A: 基金管理費(fèi)率通常與基金規(guī)模呈正比，與風(fēng)險(xiǎn)成反比

　　B: 基金的規(guī)模越大，管理費(fèi)率越高

　　C: 通�；�金的規(guī)模越大，基金托管費(fèi)越高

　　D: 通�；�金的規(guī)模越大，基金托管費(fèi)越低

　　答案:D

　　解析: A選項(xiàng)，基金管理費(fèi)率通常與基金規(guī)模呈反比，與風(fēng)險(xiǎn)成正比;B選項(xiàng)，基金的規(guī)模越大，管理費(fèi)率越低;C選項(xiàng)，通�；�金的規(guī)模越大，基金托管費(fèi)越低。