1、根據(jù)《證券投資基金法》的規(guī)定，基金財產(chǎn)不得用于下列(　)投資活動。

　　A、買賣股票

　　B、買賣國債

　　C、買賣企業(yè)債券

　　D、買賣地產(chǎn)

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查基金的投資與交易行為的限制。依據(jù)《證券投資基金法》的規(guī)定，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：(1)承銷證券;(2)違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保;(3)從事承擔無限責任的投資;(4)買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外;(5)向基金管理人、基金托管人出資;(6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動;(7)法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會禁止的其他活動。參見教材(上冊)P142.

　　2、根據(jù)債券交易和結算的相互關系，債券結算可分為( )。

　　A、全額結算和凈額結算

　　B、托管人結算和券商結算

　　C、雙邊凈額結算和多邊凈額結算

　　D、實時處理交收和批量處理交收

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查債券結算的種類。根據(jù)債券交易和結算的相互關系，債券結算可分為全額結算和凈額結算兩種類型。

　　3、建立PROP和D-COM系統(tǒng)的目的是( )。

　�、�.完善市場運作功能

　�、�.規(guī)范清算交收、登記

　�、�.規(guī)范存管業(yè)務

　�、�.提高對市場服務的效率

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查PROP和D-COM系統(tǒng)。參與人遠程操作平臺(PROP)系統(tǒng)是中國結算公司上海分公司為完善市場運作功能、規(guī)范清算交收、登記和存管業(yè)務，提高對市場服務的效率而開發(fā)的建立在中國結算公司上海分公司通信系統(tǒng)上的電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)。深圳證券綜合結算平臺(D-COM)系統(tǒng)是中國結算公司深圳分公司為完善市場運作功能，規(guī)范清算交收、登記和存管業(yè)務，提高對市場服務的效率而開發(fā)的建立在深圳證券市場綜合結算通信系統(tǒng)的，用于實現(xiàn)結算參與人與中國結算公司深證分公司之間的數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)。

　　4、上交所證券交易的收盤價為當日該證券最后一筆交易前( )分鐘所有交易的成交量加權平均價(含最后一筆交易)。當日無成交的，以前收盤價為當日收盤價。

　　A、1

　　B、6

　　C、10

　　D、20

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查開盤價和收盤價。上海證券交易所證券交易的收盤價為當日該證券最后一筆交易前1分鐘所有交易的成交量加權平均價(含最后一筆交易)。當日無成交的，以前收盤價為當日收盤價。

　　5、下列關于結算原則的說法，錯誤的是( )。

　　A、貨銀對付

　　B、法人結算

　　C、分級結算

　　D、全額結算

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查結算的原則。結算的原則包括：法人結算原則、共同對手方制度、貨銀對付原則、分級結算原則。

　　6、關于基金業(yè)績的持續(xù)性分析與預測，下列說法正確的有( )。

　�、�.基金業(yè)績的持續(xù)性分析著眼于對基金過去表現(xiàn)與未來表現(xiàn)之間關系的研究，亦即對基金業(yè)績是否具有可預測性的研究

　　Ⅱ.或然表實際上是一張簡單的概率分布表，反映的是所有樣本基金在連續(xù)兩個時期內分別處于“輸贏”“輸輸”“贏輸”“贏贏”地位的數(shù)量

　　Ⅲ.回歸系數(shù)法主要是通過檢驗一組基金后期的業(yè)績對前期業(yè)績進行回歸的斜率系數(shù)是否顯著對業(yè)績持續(xù)性進行判斷

　�、�.Spearman等級相關系數(shù)檢驗法是將基金前后期的業(yè)績進行排序，用Spearman等級相關系數(shù)檢驗前后期基金業(yè)績排名順序是否有變化

　　A、Ⅰ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查基金業(yè)績的持續(xù)性分析與預測。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的表述都正確。

　　7、關于股票基金的持股集中度，下列說法錯誤的是( )。

　　A、持股數(shù)量越多，基金風險越低

　　B、持股數(shù)量越多，基金的投資風險越集中

　　C、持股集中度越高，說明基金在前十大重倉股的投資越多

　　D、持股集中度=(前十大重倉股投資市值÷基金股票投資總市值)×100%

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查股票基金的風險管理。選項B錯誤，持股數(shù)量越多，基金的投資風險越分散，風險越低。

　　8、關于歷史模擬法，下列說法錯誤的是( )。

　　A、歷史模擬法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出風險因子收益率分布的參數(shù)值

　　B、由于歷史模擬法是以發(fā)生過的數(shù)據(jù)為依據(jù)的，投資者容易接受該種方法對未來的預測

　　C、利用歷史模擬法可以根據(jù)歷史樣本分布求出風險價值，組合收益的數(shù)據(jù)可利用組合中投資工具收益的歷史數(shù)據(jù)求得

　　D、歷史模擬法十分簡單，因為該種方法無須在事先確定風險因子收益或概率分布，只需利用歷史數(shù)據(jù)對未來方向進行估算

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查歷史模擬法。選項A錯誤，參數(shù)法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出風險因子收益率分布的參數(shù)值;歷史模擬法依據(jù)風險因子收益的近期歷史數(shù)據(jù)的估算，模擬出未來的風險因子收益變化。

　　9、( )是投資可能出現(xiàn)的最壞的情況，也是投資者可能需要承擔的損失。

　　A、下行風險

　　B、風險敞口

　　C、貝塔系數(shù)

　　D、最大回撤

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查下行風險。下行風險是投資可能出現(xiàn)的最壞的情況，也是投資者可能需要承擔的損失。

　　10、根據(jù)《上海證券交易所融資融券交易實施細則》，用于融資融券的標的證券為股票的，上海證券交易所規(guī)定其股東人數(shù)不少于( )人。

　　A、1000

　　B、2000

　　C、3000

　　D、4000

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查保證金交易。根據(jù)《上海證券交易所融資融券交易實施細則》，用于融資融券的標的證券為股票的，上海證券交易所規(guī)定其股東人數(shù)不少于4000人。