三、計算分析題

1、已知股票A和股票B的部分年度資料如下(單位為%)：

要求：

<1> 、投資于股票A和股票B的期望投資收益率分別為(　)。

A、22.45%和28.25%

B、26%和13%

C、22%和28%

D、25%和28.25%

<2> 、已經(jīng)股票A的標(biāo)準(zhǔn)差為0.0669，股票B的標(biāo)準(zhǔn)差為0.0891，假定股票A和股票B收益率的相關(guān)系數(shù)為0.5，則投資于股票A和股票B的協(xié)方差為(　)。(精確至萬分之一)

A、0.002

B、0.003

C、0.005

D、0.004

<3> 、假定股票A和股票B收益率的相關(guān)系數(shù)為0.5，如果投資組合中，股票A占40%，股票B占60%，該組合的期望收益率為(　)。(精確至萬分之一)

A、25.93%

B、25.39%

C、26%

D、28.25%

<4> 、已知市場的標(biāo)準(zhǔn)差為0.2530，上述投資組合與市場的相關(guān)系數(shù)為0.8，無風(fēng)險利率5%，市場的風(fēng)險收益率為8%，確定該投資組合的必要收益率為(　)。(精確至萬分之一)。

A、6.79%

B、6.97%

C、8%

D、5%