二、多項選擇題

　　1、關(guān)于看跌期權(quán)的出售者，下列說法正確的有(　)。

　　A、收取期權(quán)費

　　B、最大收益是期權(quán)價格

　　C、最大損失是執(zhí)行價格

　　D、持有看跌期權(quán)空頭頭寸

　　2、如果期權(quán)到期日股價大于執(zhí)行價格，則下列各項正確的有(　)。

　　A、保護(hù)性看跌期權(quán)的凈損益=到期日股價-股票買價-期權(quán)費

　　B、拋補性看漲期權(quán)的凈損益=期權(quán)費

　　C、多頭對敲的凈損益=到期日股價-執(zhí)行價格-多頭對敲投資額

　　D、空頭對敲的凈損益=執(zhí)行價格-到期日股價+期權(quán)費收入

　　3、下列關(guān)于期權(quán)到期日價值的表述中，正確的有(　)。

　　A、多頭看漲期權(quán)到期日價值=Max(股票市價-執(zhí)行價格，0)

　　B、空頭看漲期權(quán)到期日價值=-Max(股票市價-執(zhí)行價格，0)

　　C、多頭看跌期權(quán)到期日價值=Max(執(zhí)行價格-股票市價，0)

　　D、空頭看跌期權(quán)到期日價值=-Max(執(zhí)行價格-股票市價，0)

　　4、下列關(guān)于歐式看漲期權(quán)的說法中，正確的有(　)。

　　A、只能在到期日執(zhí)行

　　B、可以在到期日或到期日之前的任何時間執(zhí)行

　　C、多頭的凈損失有限，而凈收益卻潛力巨大

　　D、空頭凈收益的最大值為期權(quán)價格

　　5、某人買入一份看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為21元，期權(quán)費為3元，則下列表述中正確的有(　)。

　　A、只要市場價格高于21元，投資者就能盈利

　　B、只要市場價格高于24元，投資者就能盈利

　　C、投資者的最大損失為3元

　　D、投資者的最大收益不確定

　　6、假設(shè)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關(guān)于保護(hù)性看跌期權(quán)的表述中，不正確的是(　)。

　　A、保護(hù)性看跌期權(quán)就是股票加空頭看跌期權(quán)組合

　　B、保護(hù)性看跌期權(quán)的最低凈收入為執(zhí)行價格，最大凈損失為期權(quán)價格

　　C、當(dāng)股價大于執(zhí)行價格時，保護(hù)性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損益為期權(quán)價格

　　D、當(dāng)股價小于執(zhí)行價格時，保護(hù)性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權(quán)價格

　　7、關(guān)于期權(quán)的概念，下列說法中正確的有(　)。

　　A、期權(quán)持有人按照期權(quán)標(biāo)的股票的份額享有股票發(fā)行公司的投票權(quán)

　　B、持有人執(zhí)行期權(quán)會增加源生股票發(fā)行公司的股數(shù)

　　C、歐式期權(quán)只能在到期日執(zhí)行

　　D、期權(quán)屬于衍生金融工具

　　8、甲投資人同時買入一支股票的1份看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有(　)。

　　A、到期日股票價格低于41元

　　B、到期日股票價格介于41元至50元之間

　　C、到期日股票價格介于50元至59元之間

　　D、到期日股票價格高于59元