二 、多項選擇題

　　1.下列關(guān)于報價利率與有效年利率的說法中，正確的有(AB )。

　　A.報價利率是包含通貨膨脹的金融機(jī)構(gòu)報價利率

　　B.計息期小于一年時，有效年利率大于報價利率

　　C.報價利率不變時，有效年利率隨著每年復(fù)利次數(shù)的增加而呈線性遞減

　　D.報價利率不變時，有效年利率隨著計息期利率的遞減而呈線性遞增

　　2.下列各項中，可以直接或間接利用普通年金終值系數(shù)計算出確切結(jié)果的項目有(AB )。

　　A.償債基金

　　B.預(yù)付年金終值

　　C.永續(xù)年金現(xiàn)值

　　D.永續(xù)年金終值

　　3.下列關(guān)于資金時間價值系數(shù)關(guān)系的表述中，正確的有(ABD )。

　　A.普通年金終值系數(shù)=(復(fù)利終值系數(shù)-1)/i

　　B.普通年金終值系數(shù)=預(yù)付年金終值系數(shù)/(1+i)

　　C.普通年金現(xiàn)值系數(shù)=預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)×(1+i)

　　D.普通年金現(xiàn)值系數(shù)=(1-復(fù)利現(xiàn)值系數(shù))/i

　　4.下列各項中，屬于風(fēng)險衡量方法的有( AB)。

　　A.概率 B.統(tǒng)計

　　C.回歸直線法 D.高低點法

　　5.表示隨機(jī)變量離散程度的量數(shù)，最常用的有(CD )。

　　A.概率 B.預(yù)期值

　　C.方差 D.標(biāo)準(zhǔn)差

　　6.下列利用數(shù)理統(tǒng)計指標(biāo)來衡量風(fēng)險大小的說法，不正確的有(AD )。

　　A.預(yù)期值反映預(yù)計報酬的平均化，可以直接用來衡量風(fēng)險

　　B.當(dāng)預(yù)期值相同時，方差越大，風(fēng)險越大

　　C.當(dāng)預(yù)期值相同時，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險越大

　　D.變異系數(shù)衡量風(fēng)險受預(yù)期值是否相同的影響

　　7.兩種資產(chǎn)組成的投資組合，其機(jī)會集曲線表述正確的有(ABC )。

　　A.相關(guān)系數(shù)越小，向左彎曲的程度越大

　　B.表達(dá)了最小方差組合

　　C.完全正相關(guān)的投資組合，機(jī)會集是一條直線

　　D.完全負(fù)相關(guān)的投資組合，機(jī)會集是一條直線

　　8.如果A、B兩只股票的期望報酬率變化幅度相同，但是變化方向相反，則由其組成的投資組合(BD )。

　　A.不能降低任何風(fēng)險

　　B.組合的非系統(tǒng)風(fēng)險被全部抵消

　　C.A的變量增加值等于B的變量增加值

　　D.A的變量增加值等于B的變量減少值

　　9.下列關(guān)于有效集的說法中，正確的有(AC )。

　　A.有效集位于機(jī)會集的頂部，從最小方差組合點起到最高期望報酬率組合點止

　　B.在既定的期望報酬率下，風(fēng)險可能是最低的，也可能不是最低的

　　C.相同的期望報酬率和較高的標(biāo)準(zhǔn)差屬于無效集的情況之一

　　D.證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)越小，機(jī)會集曲線就越彎曲，風(fēng)險分散化效應(yīng)也就越弱

　　10.A證券的期望報酬率為15%，標(biāo)準(zhǔn)差為16%;B證券的期望報酬率為20%，標(biāo)準(zhǔn)差為22%。投資于兩種證券組合的機(jī)會集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會集重合，以下結(jié)論中正確的有(ABC )。

　　A.最小方差組合是全部投資于A證券

　　B.最高期望報酬率組合是全部投資于B證券

　　C.兩種證券報酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險分散化效應(yīng)較弱

　　D.可以在有效集曲線上找到風(fēng)險最小、期望報酬率最高的投資組合