一、單選題

　　第1題

　　如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻會(huì)隨著利率的上升而增加，從而使銀行的未來(lái)收益減少和經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。這意味著銀行面臨( )。

　　A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：D

　　第2題

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價(jià)期限之間所存在的差異是指( )。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A

　　第3題

　　( )類集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來(lái)以及債務(wù)重組。

　　A.縱向一體化集團(tuán)

　　B.多元化集團(tuán)

　　C.橫向一體化集團(tuán)

　　D.跨國(guó)公司

　　【正確答案】：B

銀行從業(yè)資格考試《中級(jí)銀行從業(yè)》在線題庫(kù)	搶先試用
中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫(kù)	搶先試用
中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《公司信貸》在線題庫(kù)	搶先試用

　　第4題

　　下列選項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)理計(jì)算方式中，不適合對(duì)于不同規(guī)模的投資效果進(jìn)行直接比較的是( )。

　　A.絕對(duì)收益

　　B.百分比收益率

　　C.對(duì)數(shù)收益率

　　D.預(yù)期收益率

　　【正確答案】：A

　　第5題

　　巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為( )是對(duì)付操作風(fēng)險(xiǎn)的道防線。

　　A.資本約束

　　B.風(fēng)險(xiǎn)防范

　　C.內(nèi)部控制

　　D.公司治理

　　【正確答案】：C

　　第6題

　　根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)該為所選的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)定門(mén)檻值，如上下不超過(guò) ( )，不超過(guò)( )元人民幣。

　　A.5%，1000

　　B.3%，1000

　　C.5%，5000

　　D.3%，5000

　　【正確答案】：B

　　第7題

　　代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，為獲得客戶允許代理扣劃資金或進(jìn)行交易，屬于( )操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　　A.人員因素

　　B.外部事件

　　C.內(nèi)部流程

　　D.系統(tǒng)缺陷

　　【正確答案】：C

　　第8題

　　( )對(duì)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量有著重要的作用，直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　【正確答案】：C

　　第9題

　　下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的定性標(biāo)準(zhǔn)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)立和實(shí)施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架

　　B.商業(yè)銀行必須在全行范圍內(nèi)對(duì)主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險(xiǎn)資本

　　C.商業(yè)銀行必須表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件

　　D.商業(yè)銀行必須以正式文件形式制定內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和流程，并在文件中明確規(guī)定對(duì)違規(guī)的處理辦法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C商業(yè)銀行必須表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件，這是定量標(biāo)準(zhǔn)的要求。

　　第10題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的三種方法其中在復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性方面最強(qiáng)的是( )。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　【正確答案】：D

　　第11題

　　錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門(mén)職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行的匯報(bào)義務(wù)或者( )不準(zhǔn)確。

　　A.匯報(bào)義務(wù)

　　B.監(jiān)管職責(zé)

　　C.操作規(guī)范

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理

　　【正確答案】：A

　　第12題

　　隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，中國(guó)未來(lái)對(duì)能源和初級(jí)產(chǎn)品的進(jìn)口需求將有增無(wú)減，而這無(wú)疑將推高全球能源和初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格，為此，國(guó)家投資公司可以購(gòu)買全球主要能源和初級(jí)產(chǎn)品供應(yīng)商的部分股票，國(guó)家投資公司在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制中，運(yùn)用了( )。

　　A.限額管

　　B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D.期貨投資

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　第13題

　　( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。

　　A.商業(yè)銀行公司治理

　　B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

　　C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管

　　D.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　【正確答案】：A

　　第15題

　　風(fēng)險(xiǎn)管理有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是( )。

　　A.企業(yè)的目標(biāo)

　　B.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　C.企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　【正確答案】：C

　　第16題

　　流動(dòng)性監(jiān)管心指標(biāo)包括：流動(dòng)性比例、超額備付金比率、心負(fù)債比例和流動(dòng)性缺口比率，其中流動(dòng)性指標(biāo)的計(jì)算公式是( )。

　　A.流動(dòng)性資產(chǎn)余額/負(fù)債余額×100%

　　B.流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%

　　C.流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額

　　D.流動(dòng)性資產(chǎn)余額平均值/流動(dòng)性負(fù)債平均值×100%

　　【正確答案】：B

　　第17題

　　當(dāng)國(guó)際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動(dòng)通常是以( )方式進(jìn)行，從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.IMF貸款

　　B.共同投資

　　C.國(guó)別限額

　　D.銀團(tuán)貸款

　　【正確答案】：D

　　第18題

　　提交給高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中首先要列明經(jīng)評(píng)估后商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果通常以風(fēng)險(xiǎn)圖、風(fēng)險(xiǎn)表的形式來(lái)展示。下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)表說(shuō)法正確的是( )。

　　A.顏色越深表示風(fēng)險(xiǎn)越嚴(yán)重

　　B.表中的“1”表示好轉(zhuǎn)

　　C.表中的“0”表示惡化

　　D.無(wú)數(shù)值表示無(wú)風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]B.表中的“1”表示惡化，C.表中的“0”表示好轉(zhuǎn)D.無(wú)數(shù)值表示不變。

　　第19題

　　截至2005年6月底，中國(guó)投資于美國(guó)證券的資金為5237億美元，占當(dāng)時(shí)中國(guó)外匯儲(chǔ)備的74%，僅次于日本和英國(guó);投資于美國(guó)長(zhǎng)期債券的金額為4850億美元，占當(dāng)時(shí)中國(guó)外匯儲(chǔ)備的68%，其中投資于美國(guó)財(cái)政部國(guó)債的比率為57%，投資于美國(guó)政府機(jī)構(gòu)債券的比率為 36%、投資于美國(guó)企業(yè)債券的比率為7%。截至2006年12月末，中國(guó)國(guó)家外匯儲(chǔ)備余額為 10663億美元，同比增長(zhǎng)30.22%，增幅比上年下降4個(gè)百分點(diǎn)。全年外匯儲(chǔ)備增加2473億美元，同比多增加384億美元。下列選項(xiàng)分析不正確的是( )。

　　A.我國(guó)外匯儲(chǔ)備美元所占比重較大

　　B.我國(guó)外匯儲(chǔ)備投資于美元一味強(qiáng)調(diào)的是安全性，然而忽視了盈利性

　　C.為防止美元下跌帶來(lái)?yè)p失，可以先賣出一部分美元，買人歐元、日元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣

　　D.我國(guó)外匯儲(chǔ)備投資應(yīng)強(qiáng)調(diào)投機(jī)性以帶來(lái)高額回報(bào)率

　　【正確答案】：D

　　第20題

　　清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不包括( )。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D.應(yīng)急方案

　　【正確答案】：A