二、多選題

　　第1題

　　個(gè)人客戶評(píng)分方法中，信用局評(píng)分常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是預(yù)測(cè)消費(fèi)者( )。

　　A 違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　B 開(kāi)戶后給商業(yè)銀行帶來(lái)潛在收益

　　C 破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　D 壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　E 風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]B項(xiàng)是對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，不是預(yù)測(cè)收益;C項(xiàng)對(duì)個(gè)人而言，意義不大。

　　第2題

　　下列關(guān)于信用價(jià)差的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差：貸款的收益率一對(duì)應(yīng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率

　　B 信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C 信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D 信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況改善

　　E 信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況改善

　　【正確答案】：A,B,E

　　[答案解析]信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化。

　　第3題

　　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有( )。

　　A 商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　B 所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量—亡升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大

　　C 商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升

　　D 增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資

　　E 債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]評(píng)級(jí)上升，對(duì)商業(yè)銀行有利。

　　第4題

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括( )。

　　A 可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示

　　B 能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總

　　C 將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制 ’

　　D 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂

　　E 反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]E項(xiàng)應(yīng)為不能反映，這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的缺點(diǎn)之一。

　　第5題

　　常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有( )。

　　A 調(diào)查列舉法

　　B 高級(jí)計(jì)量法

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有：失誤樹(shù)分析法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法。

　　第6題

　　建立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個(gè)基本準(zhǔn)則是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理部門是財(cái)務(wù)部門的輔助機(jī)構(gòu)

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性

　　C 風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理部門是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的唯一執(zhí)行部門

　　E 風(fēng)險(xiǎn)管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有心要素

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]A、D項(xiàng)表述錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)管理部門和財(cái)務(wù)部門是相互合作關(guān)系;集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有心要素。

　　第7題

　　中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)?( )

　　A 不良資產(chǎn)、貸款率

　　B 預(yù)期損失率

　　C 貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙

　　D 不良貸款撥備覆蓋率

　　E 貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上全部屬于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)。

　　第8題目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有( )。

　　A 基本指標(biāo)法

　　B 計(jì)分卡(SCA)

　　C 損失分布法(LDA)

　　D 標(biāo)準(zhǔn)法

　　E 內(nèi)部衡量法(IMA)

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]高級(jí)計(jì)量法還包括：極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。

　　第9題

　　衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有( )。

　　A 方差

　　B 久期

　　C 凸度

　　D 在險(xiǎn)價(jià)值(VAR)

　　E 期望收益

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]考生要掌握這些指標(biāo)。

　　第10題

　　商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是( )。

　　A 盈利性

　　B 安全性

　　C 流動(dòng)性

　　D 擴(kuò)張性

　　E 競(jìng)爭(zhēng)性.

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的三原則。

　　三、判斷題

　　第1題

　　新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因包括違反貸款“三查”制度、地方政府行政干預(yù)、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定和銀行員工違法。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]地方政府行政干預(yù)為外部原因。

　　第2題

　　某公司2006年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000萬(wàn)元，其中存貨500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款500萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1600萬(wàn)元，則該公司2006年速動(dòng)比率為1。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=(2000-500)/1600=0.94，速動(dòng)資產(chǎn)=流動(dòng)資產(chǎn)-存貨。

　　第3題

　　某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為1.74%。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%=4/230×100%=1.74%。

　　第4題

　　評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]評(píng)價(jià)內(nèi)容是償債能力和償債意愿。

　　第5題

　　商業(yè)銀行公司治理的心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。( )

　　【正確答案】：　√

銀行從業(yè)資格考試《中級(jí)銀行從業(yè)》在線題庫(kù)	搶先試用
中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫(kù)	搶先試用
中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《公司信貸》在線題庫(kù)	搶先試用