一、單項選擇題

　　1.A

　　解析：A【解析】只有A項正確。其中，B項應為在任何時點都要保持在監(jiān)管要求比例之上;C項資本充足率=(資本-扣除項)÷(風險加權資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求);D項核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)÷(風險加權資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要壤)。

　　2.A

　　解析：A【解析】題干中已經(jīng)指出信息基礎設施嚴重受損，為了不影響正常業(yè)務運行，應該輔助以手工操作，而A的方案恰恰相反

　　3.B

　　4.B

　　解析：B【解析】當商業(yè)銀行的流動性需求大于流動性來源時。商業(yè)銀行便無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資，獲得流動性的成本過高降低銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了

　　5.A

　　解析：A【解析】久期分析只是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價風險，不能反映基準風險，以及因利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權性風險。對于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系，因此，久期分析的結果就不再準確。

　　6.C

　　解析：C【解析】戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制訂以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃并定期進行修正

　　7.C

　　解析：C【解析】本題考查對風險補償?shù)睦斫�。對于那些無法通過風險分散、風險對沖、風險轉移或風險規(guī)避進行有效管理的風險，商業(yè)銀行可以采取在交易價格上附加更高的風險溢價，獲得承擔風險的價格補償

　　8.B

　　解析：B【解析】巴塞爾委員會對市場風險內部模型的要求：(1)置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間。(2)持有期為l0個營業(yè)日。(3)市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年。(4)至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

　　9.C

　　解析：C【解析】附屬資本不能超過核心資本;計入附屬資本的長期次級債不得超過附屬資本的一半

　　10.C

　　解析：C【解析】行為評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度

　　11.B

　　解析：B【解析】與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有普遍性，存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面。操作風險不能為商業(yè)銀行帶來盈利.具有非盈利性

　　12.D

　　解析：D【解析】中國的商業(yè)銀行主要采取基本指標法和標準法計算風險經(jīng)濟資本。不過商業(yè)銀行采取基本指標法和標準法計算操作風險資本金只是過渡階段的選擇，一方面，這兩種方法是針對操作風險較低的商業(yè)銀行設計的;另一方面，高級計量法的風險敏感度更高，采用這種療法更能反映商業(yè)銀行操作風險的真實狀況。故選D。

　　13.A

　　解析：A【解析】B項市場約束的目的在于保證市場提供另一層面的監(jiān)督;C項通過將“市場約束”引入基本的監(jiān)管支柱之一，《巴塞爾新資本協(xié)議》框架充分肯定了市場具有迫使銀行有效而合理地分配資金和控制風險的作用，而不論是否包括在監(jiān)管框架的理論中;D項相關利益者采取的措施，會對銀行在金融市場.上的運作產(chǎn)生影響

　　14.A

　　解析：A【解析】與單一法人客戶相比，集團法人的信用風險具有以下明顯特征：(1)內部關聯(lián)交易頻繁;(2)連環(huán)擔保十分普遍;(3)真實財務狀況難以把握;(4)系統(tǒng)性風險較高;(5)風險識別和貸后管理難度大

　　15.B

　　解析：B【解析]5Cs系統(tǒng)是指：品德(CharactEr)、資本(Capilal)、還款能力(CapaCity)、抵押(CollatEral)、經(jīng)營環(huán)境(Condition)。故B選項符合題意

　　16.B

　　解析：B【解析】馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的期關系數(shù)不為l，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。故A選項說法錯誤。風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(即資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)為負)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。如果相關系數(shù)為-o.7，則符合收益波動負相關的條件，可以較好地對沖風險。故B選項說法正確，C選項說法錯誤。如果相關系數(shù)為-1，分散投資于這兩種資產(chǎn)可以對沖部分風險，但不能完全消除它們共同面對的系統(tǒng)性風險。故D選項說法錯誤。

　　17.C

　　解析：C【解析】商業(yè)銀行不能從其他銀行購買客戶借款紀錄。除了題干所述三種方式之外，還可以通過法院獲得個人借款人的資信狀況。故選C

　　18.B

　　解析：B【解析】衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風險，另一方面也會產(chǎn)生新的市場風險。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因

　　19.C

　　解析：C【解析】商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務的風險進行管理，一些關鍵過程和核心業(yè)務，如賬務系統(tǒng)、資金交易業(yè)務等不應該外包出去，故選項c錯誤。

　　20.B

　　解析：B【解析】本題考查對商業(yè)銀行業(yè)務外包的理解。從本質上說，操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去。業(yè)務外包并不能減少董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關法律的責任。外包服務的最終責任人仍是商業(yè)銀行，對客戶和監(jiān)管者仍承擔著保證服務質量、安全、透明度和管理匯報的責任

　　二、多項選擇題

　　1.A,B,C,D,E,

　　2.B,C,E,

　　解析：BCE【解析】以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。當某一時段內的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息 收入下降。相反，當某一時段內的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺叫，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

　　3.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】C項不屬于集團法人客戶內部的關聯(lián)方應關注的情況

　　4.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質量指標包括：不良資產(chǎn)、貸款率，預期損失率，貸款風險遷徙，不良貸款撥備覆蓋率，貸款損失準備充足率。故選ABCDE

　　5.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】保險作為操作風險緩釋的有效手段，一直是西方商業(yè)銀行操作風險管理的重要工具，主要包括：商業(yè)銀行一攬子保險、錯誤與遺漏保險、經(jīng)理與高級職員責任險、未授權交易保險、財產(chǎn)保險、營業(yè)中斷保險、商業(yè)綜合責任保險、電子保險、計算機犯罪保險

　　6.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】在風險發(fā)生原因中，個人故意欺詐的原因并不是主要原因;而貸款定價又是銀行的行為，所以也不是違約發(fā)生的主要原因

　　7.B,D,E,

　　解析：BDE【解析】A選項是流程缺失;C選項是流程設計不完善。所以A、C錯誤

　　8.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】商業(yè)銀行資本的作用：(1)為銀行提供融資;(2)吸收和消化風險;(3)限制銀行過度擴張和風險承擔;(4)維持市場信心;(5)為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力。A、C、D三項正確

　　9.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】監(jiān)管部門對內部控制評價的內容主要包括：建立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系，建立高風險銀行業(yè)金融機構的判斷和救助體系，建立對支付危機的處置體系，建立銀行業(yè)金融機構市場退出機制及金融安全網(wǎng)。

　　10.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】本題考查商業(yè)銀行貸款擔保的方式，主要有五種：保證、抵押、質押、留置和定金。商業(yè)銀行業(yè)務中一般極少采用留置與定金作為擔保方式。因此正確答案為ABC

　　三、判斷題

　　1.錯誤

　　2.錯誤

　　解析：風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎資產(chǎn)收益波動負相關或完全負相關的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風險的一種風險管理策略。

　　3.錯誤

　　解析：暫無

　　4.錯誤

　　解析：銀行規(guī)模大，面臨的風險管理難度就越大，對某問題的評價就會缺乏一致性的問題會更突出

　　5.錯誤

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