二、多項選擇題(共40題，合計40分)

　　1巴塞爾委員會認為，應(yīng)對操作風(fēng)險的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從要素方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素是(　　)

　　A. 內(nèi)部控制環(huán)境

　　B. 風(fēng)險識別與評估

　　C. 內(nèi)部控制措施

　　D. 監(jiān)督與評價

　　E. 以上均是

　　2個人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括(　　)

　　A. 貸款用途

　　B. 主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性做出判斷

　　C. 主要收入來源為租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財產(chǎn)情況

　　D. 是否以價值穩(wěn)定、易變觀的財產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物

　　E. 信用情況

　　3商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有(　　)

　　A. 安全性

　　B. 約束性

　　C. 流動性

　　D. 效益性

　　E. 規(guī)模性

　　4商業(yè)銀行業(yè)務(wù)部門降低貸款組合風(fēng)險暴露的主要方法包括(　　)

　　A. 對質(zhì)量較差貸款予以關(guān)注，發(fā)現(xiàn)可收回的貸款，減少其額度占用

　　B. 利用銀團貸款或其他聯(lián)合貸款等形式降低對某一特定行業(yè)或關(guān)聯(lián)借款人的授信集中度

　　C. 在貸款二級市場上出售貸款

　　D. 購買其他銀行的優(yōu)質(zhì)貸款

　　E. 對貸款進行資產(chǎn)證券化

　　5在信用風(fēng)險資本計量的內(nèi)部評級法初級法下，合格保證的范圍包括(　　)

　　A. 豐權(quán)

　　B. 公共企業(yè)

　　C. 外部評級為B級的法人

　　D. 沒有外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A級的自然人

　　E. 沒有外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A級以下的法人

　　6巴塞爾委員會對實施高級計量法提m的具體標(biāo)準(zhǔn)包括(　　)等方面。

　　A. 資格要求

　　B. 定性標(biāo)準(zhǔn)

　　C. 定量標(biāo)準(zhǔn)

　　D. 內(nèi)部數(shù)據(jù)要求

　　E. 外部數(shù)據(jù)要求

　　7國家風(fēng)險的基本特征有(　　)

　　A. 發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中

　　B. 發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中

　　C. 只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失

　　D. 不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失

　　E. 受行業(yè)影響較大

　　8巴塞爾委員會在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達到的目的包括(　　)

　　A. 評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性

　　B. 評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

　　C. 評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度

　　D. 評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度

　　E. 評價管理層的能力

　　9KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括(　　)

　　A. 貸款承諾的利息

　　B. 與貸款相同期限的零息國債的收益率

　　C. 貸款的違約回收率

　　D. 貸款期限

　　E. 借款企業(yè)的市場價值

　　10下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段的有(　　)

　　A. 壓力測試

　　B. 交易限額管理

　　C. 風(fēng)險限額管理

　　D. 止損限額管理

　　E. 市場風(fēng)險對沖