一、單項(xiàng)選擇題

　　1《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包(　　)

　　A. 交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

　　2客戶累計(jì)百分比為橫軸、(　　)為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨即評(píng)級(jí)模型三條曲線。

　　A. 違約客戶累計(jì)百分比

　　B. 違約客戶數(shù)量

　　C. 正�？蛻衾塾�(jì)百分比

　　D. 正�？蛻魯�(shù)量

　　3下列因素中，不是Altman的Z基本模型所關(guān)注的因素是(　　)

　　A. 流動(dòng)性

　　B. 盈利性

　　C. 資本化程度

　　D. 杠桿比率

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　　4項(xiàng)目融資屬于產(chǎn)品線中的(　　)

　　A. 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　B. 交易和銷售

　　C. 零售銀行業(yè)務(wù)

　　D. 公司金融

　　5下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是(　　)

　　A. 經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動(dòng)

　　B. 新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

　　C. 年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

　　D. 授信集中度限額變化

　　6下列(　　)越高，表示商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。

　　A. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B. 核心存款比例

　　C. 易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

　　D. 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　7對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于(　　)

　　A. 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C. A和B都是

　　D. A和B都不是

　　8當(dāng)外債總額與國民生產(chǎn)總值之比為高于(　　)時(shí)說明一個(gè)國家外債過重。

　　A. 13%

　　B. 15%

　　C. 25%

　　D. 40 %

　　9銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于(　　)

　　A. 信息安全

　　B. 管理安全

　　C. 媒介安全

　　D. 應(yīng)用安全

　　10風(fēng)險(xiǎn)是指(　　)

　　A. 損失的大小

　　B. 損失的分布

　　C. 未來結(jié)果的不確定性

　　D. 收益的分布

　　11在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，(　　)決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

　　A. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　B. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　12下列不屬于作為測量主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中決定因素的變量的是(　　)

　　A. 人均收入

　　B. 通貨膨脹

　　C. 財(cái)政平衡

　　D. 違約率

　　13下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯(cuò)誤的是(　　)

　　A. 流動(dòng)性比率和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　B. 核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　C. 流動(dòng)性缺口率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　D. 計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算

　　14從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系可以采取(　　)

　　A. 從基層業(yè)務(wù)單位到董事會(huì)和高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式

　　B. 從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式一

　　C. 從基層業(yè)務(wù)單位到董事會(huì)和高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式

　　D. 從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到董事會(huì)和高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式

　　15下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是(　　)

　　A. 對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

　　16下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是(　　)

　　A. 經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一

　　B. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　D. 商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

　　17下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是(　　)

　　A. 賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分

　　B. 賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤等

　　C. 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征，按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的

　　D. 經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

　　18(　　)針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。

　　A. 流動(dòng)性比率/指標(biāo)法

　　B. 現(xiàn)金流分析法

　　C. 缺口分析法

　　D. 久期分析法

　　19如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為l 000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)，該商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為(　　)

　　A. 資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元

　　B. 資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元

　　C. 資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元

　　D. 資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元

　　20從貸款的形成階段看，資產(chǎn)證券化可以分為(　　)貸款證券化的增量貸款證券化。

　　A. 存量

　　B. 減量

　　C. 次級(jí)

　　D. 優(yōu)良