一、單項選擇題

　　1.B

　　解析：B【解析】《商業(yè)銀行資本覓足率管理辦法》規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，其中不包括的是交易對手的違約風險。故選B

　　2.A

　　解析：A【解析】CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、違約客戶累計百分比為縱軸分別做出三條曲線

　　3.C

　　解析：C【解析】Altman的Z基本模型所關(guān)注的因素包括：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性

　　4.A

　　解析：A【解析】項目融資是一般的公司貸款業(yè)務(wù)，所以屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　5.D

　　解析：D【解析】經(jīng)濟和市場狀況的較大變動、新的監(jiān)管機構(gòu)的建議、年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算、高級管理層決定的戰(zhàn)略重點的變化都是信用風險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的，所以A、B、C項正確，D選項錯誤

　　6.C

　　解析：C【解析】易變負債越高，負債無法全部還上的風險就越大，流動性風險也就越大。其他選項指標越高，風險越小

　　7.A

　　解析：A【解析】對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于系統(tǒng)風險。系統(tǒng)風險是指由于某種因素的影響和變化，導(dǎo)致股市上所有股票價格的下跌。從而給股票持有人帶來損失的可能性。故選A

　　8.C

　　解析：C【解析】當外債總額與國民生產(chǎn)總值之比為15%～25%時，是一般國家外債負擔的比率，高于這個比率則說明該國家的外債負擔過重

　　9.B

　　解析：B【解析】管理安全是網(wǎng)絡(luò)安會真正得以維系的重要保證，銀行系統(tǒng)安全制度的制定，國家法律、法規(guī)的宣傳，以及提高企業(yè)人員的整體網(wǎng)絡(luò)安全意識都是管理安全十分重要的環(huán)節(jié)。故選B

　　10.C

　　解析：C【解析】風險的一種定義強調(diào)了風險表現(xiàn)為不確定性;而另一種定義則強調(diào)風險表現(xiàn)為損失的不確定性。

　　11.D

　　解析：D【解析】在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響著風險發(fā)生的概率和承擔風險的能力。資本金是銀行的自有資本，反映在資產(chǎn)負債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是東權(quán)益加負債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔風險的能力

　　12.D

　　解析：D【解析】測量主權(quán)風險評級中決定因素的變量是人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟發(fā)展指標、違約率指標等8個變量

　　13.B

　　解析：B【解析】核心負債比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

　　14.D

　　解析：D【解析】從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會，最終到達董事會和高級管理層的三級管理方式。故D選項符合題意，A、B、C選項不符合題意

　　15.B

　　解析：B【解析】A項中，風險可完全消除的表述是錯誤的。C項中，風險轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風險，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風險，只能降低非系統(tǒng)風除的策略是風險分散。D項中，風險規(guī)避就是不做業(yè)務(wù)，不承擔風險，并沒有保險規(guī)避或非保險規(guī)避的說法，只有保險轉(zhuǎn)移和非像險轉(zhuǎn)移的說法

　　16.A

　　解析：A【解析】沒有風險是處于獨立狀態(tài)的，B不正確。C是由董事會和高級管理層負責的。D商業(yè)銀行要做的是無論戰(zhàn)略規(guī)劃成功與否，都要學習總結(jié)。

　　17.D

　　解析：D【解析】經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失的資本。D項錯誤

　　18.C

　　解析：C【解析】缺151分析法計算到期資產(chǎn)和到期負債間的差額

　　19.A

　　解析：A【解析】資產(chǎn)的價值變化=-[資產(chǎn)加權(quán)平均久期×總資產(chǎn)初始值×利率變化量/(1+市場利率)]=-[6×l000×(8.5%-8%)]÷(1+8%)≈-27.8(億元)。故選A。

　　20.A

　　解析：暫無

　　二、多項選擇題

　　1.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】流動性風險是信用、市場、操作、聲譽及戰(zhàn)略風險長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　2.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】情景分析是。一種多因素分析方法，情景分析中的情景包括基準情景、最好的情景、最壞的情景

　　3.A,B,

　　解析：AB【解析】損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容有：損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;總損失數(shù)額信息;總損失中收回部分信息;損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。故選AB

　　4.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】柜臺業(yè)務(wù)范圍較廣，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會計核算、賬務(wù)處理等各項操作

　　5.C,D,

　　解析：CD【解析】貸款轉(zhuǎn)讓的程序：第一步是挑選出具有同性質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中;第二步是對資產(chǎn)組合進行評估;第三步是為投資者提供詳細信息，使他們能夠評估貸款的風險;第四步是雙方協(xié)商確定購買價格;第五步是簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議;第六步是辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)。故選項C、D正確

　　6.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析]5Ps體系包括的因素有：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素、企業(yè)前景因素

　　7.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】商業(yè)銀行在進行操作風險評估過程中，損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：(1)總損失數(shù)額信息;(2)損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;(3)總損失中收回部分信息;(4)損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　8.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】A、B、C、D四個選項均是市場風險內(nèi)部模型的優(yōu)點。E選項是市場內(nèi)部模型的局限性

　　9.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】流動性風險在發(fā)生之前，通常表現(xiàn)的內(nèi)部指標/信號主要包括商業(yè)銀行盈利能力、內(nèi)部有關(guān)風險水平、資產(chǎn)質(zhì)量以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標變化。例如，某項或多項業(yè)務(wù)/產(chǎn)品的風險水平增加，資產(chǎn)或負債過于集中，資產(chǎn)質(zhì)量下降，盈利水平下降等。故選ABCD。

　　10.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】度量流動性風險的療法很多，包括基于當前持有量進行的簡單計算和靜態(tài)模擬，以及高度復(fù)雜的模型。具體有流動性比率/指標、流動性缺口分析、現(xiàn)金流分析和久期分析等

　　三、判斷題

　　1.正確

　　解析：風險信息要盡可能的公開，如果只是單向，就過于封閉了。事實上，風險報告?zhèn)鬟f給所有的終端用戶，不是單向循環(huán)

　　2.正確

　　解析：市值重估應(yīng)當由與前臺相獨立的中臺、后臺、財務(wù)會計部門或其他相關(guān)職能部門或人員負責。用于重估的定價因素應(yīng)當從獨立于前臺的渠道獲取或者經(jīng)過獨立的驗證

　　3.正確

　　解析：商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險，這里的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、貴金屬等。這里面并不包括黃金，黃金不屬于價格風險，它屬于匯率風險

　　4.正確

　　解析：隨機實驗中不能再分解的簡單的隨機事件是基本事件

　　5.正確

　　解析：銀行賬戶與交易賬戶的劃分也就是資產(chǎn)分類，是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎(chǔ)

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