一、單項選擇題

　　1按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為(　　)

　　A. 公共客戶和私人客戶

　　B. 法人客戶和個人客戶

　　C. 單一法人客戶和集團法人客戶

　　D. 企業(yè)類客戶和機構類客戶

　　2現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風險評估技術為風險管理提供了有力的支持，下列關于現(xiàn)代金融理論和風險評估技術的說法，錯誤的是(　　)

　　A. 1990年諾貝爾經濟學獎得主哈瑞.馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風險分散化思想的重要基石

　　B. 威廉.夏普在1964年的論文中提出了資本資產定價模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的定性關系

　　C. 1973年，費雪.布萊克、麥隆.舒爾茨、羅伯特.默頓成功推導出歐式期權定價的一般模型

　　D. 《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應用VaR方法計量信用風險

　　3方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是()

　　A. 方差協(xié)方差法和歷史模擬法

　　B. 歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C. 方差協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法

　　D. 方差協(xié)方差法、歷史模擬法裥蒙特卡洛模擬法

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　　4巴塞爾委員會認為控制內部風險的最好辦法是(　　)

　　A. 資本約束

　　B. 內部控制

　　C. 外部監(jiān)督

　　D. 以上都不是

　　5公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業(yè)銀行治理結構中，“將風險管理系統(tǒng)轉化為具體的政策、程序和步驟，便予貫徹落實”，是(　　)的責任。

　　A. 風險管理部門

　　B. 監(jiān)事會

　　C. 高級管理層

　　D. 業(yè)務管理部門

　　6商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務操作中，下列行為易造成操作風險的是(　　)

　　A. 設立專戶核算代理資金

　　B. 簽訂書面委托代理合同

　　C. 代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵再納入銀行大賬核算

　　D. 遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務風險進行必要的提示

　　7通常情況下，導致商業(yè)銀行破產倒閉的直接原因是(　　)

　　A. 違約風險

　　B. 市場風險

　　C. 操作風險

　　D. 流動性風險

　　820世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入(　　)

　　A. 資產負債風險管理模式階段

　　B. 資產風險管理模式階段

　　C. 全面風險管理模式階段

　　D. 負債風險管理模式階段

　　9市場準入的原則不包括(　　)

　　A. 公平

　　B. 公正

　　C. 高質

　　D. 便民

　　10下列關于客戶評級與債項評級的說法，正確的是(　　)

　　A. 在某一時點，同一債務人可能有不同的客戶評級

　　B. 在某一時點，同一債務人的不同，交易可能會有不同的債項評級

　　C. 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

　　D. 債項評級是在假設客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

　　11下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是(　　)

　　A. 信用衍生產品是允許轉移信用風險的念融合約

　　B. 信用衍生產品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

　　C. 信用衍生產品的交割只采取現(xiàn)金方式

　　D. 信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險

　　12下列關于市場準人的說法，不正確的是(　　)

　　A. 市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制

　　B. 機構準入是指依據(jù)法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立

　　C. 業(yè)務準入是指按照營利性原則，批準銀行機構的業(yè)務范圍和開辦新的業(yè)務品種

　　D. 高級管理人員的準入，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可

　　13巴塞爾委員會認為，是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御(　　)造成的損失安排經濟資本。

　　A. 信用風險;法律風險

　　B. 操作風險;操作風險

　　C. 法律風險;操作風險

　　D. 流動風險;流動風險

　　14一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風險是(　　)

　　A. 重新定價風險

　　B. 收益率曲線風險

　　C. 基準風險

　　D. 期限錯配風險

　　15在法人客戶評級模型中，(　　)通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

　　A. Altman的Z計分模型

　　B. Risk CalC模型

　　C. Credit Monitor模型

　　D. 死亡率模型

　　16貸款轉讓是指貸款的原債權人將已經發(fā)放但未到期的貸款有償轉讓給其他機構的經濟行為，其主要目的不包括()

　　A. 分散風險

　　B. 實現(xiàn)利益共享

　　C. 實現(xiàn)資產多元化

　　D. 增加收益

　　17商業(yè)銀行的核心競爭力是(　　)

　　A. 吸存放貸

　　B. 支付中介

　　C. 貨幣創(chuàng)造

　　D. 風險管理

　　18風險文化的精神核心是(　　)

　　A. 風險管理理念

　　B. 知識

　　C. 制度

　　D. 內部控制

　　19對內部模型計量的風險價值設定的限額是(　　)限額。

　　A. 交易

　　B. 頭寸

　　C. 風險

　　D. 止損

　　20(　　)是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員詮所采用。

　　A. 累計總敞口頭寸法

　　B. 短邊法

　　C. 凈總敞口頭寸法

　　D. 以上都不對