二、多項(xiàng)選擇題

　　1權(quán)利質(zhì)押的范圍包括(　　)

　　A. 匯票

　　B. 支票

　　C. 本票

　　D. 債券

　　E. 存款單

　　2對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的有(　　)

　　A. 提取損失準(zhǔn)備金

　　B. 沖減利潤(rùn)

　　C. 保險(xiǎn)手段

　　D. 資本金

　　E. 核心資本

　　3組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注(　　)

　　A. 銀行客戶是否過(guò)度集中于某個(gè)地區(qū)

　　B. 銀行客戶是否過(guò)度集中于某個(gè)行業(yè)

　　C. 銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)

　　D. 銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善

　　E. 宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　4總收益互換的構(gòu)成要素包括(　　)

　　A. 投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)的所有風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)金流

　　B. 銀行支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益

　　C. 投資者反過(guò)來(lái)要支付相應(yīng)的融資成本

　　D. 可以采取食物或現(xiàn)金交割的方式

　　E. 投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的所有風(fēng)險(xiǎn)

　　5以下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是(　　)

　　A. 外幣存款

　　B. 外幣貸款

　　C. 外幣債券投資

　　D. 外匯遠(yuǎn)期的買(mǎi)賣(mài)

　　E. 跨境投資

　　6保證法律責(zé)任一般包括(　　)

　　A. 部分責(zé)任保證

　　B. 連帶責(zé)任保證

　　C. 一般責(zé)任保證

　　D. 全部責(zé)任保證

　　E. 完全責(zé)任保證

　　7下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的是(　　)

　　A. 某借款企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　B. 某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　C. 某客戶的信用卡債務(wù)余額超過(guò)了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　D. 某房貸借款人無(wú)法全額償還借款，且抵押品無(wú)法變現(xiàn)

　　E. 銀行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

　　8下列關(guān)于VaR的描述正確的有(　　)

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸

　　、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值

　　C. 如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者本身，則時(shí)間的間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性;如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，時(shí)間間隔應(yīng)該短，反之時(shí)間間隔就應(yīng)該長(zhǎng)

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失

　　E. VaR的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選取：置信水平、持有期

　　9、以風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由若干個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其他的流程有(　　)

　　A. 了解機(jī)構(gòu)

　　B. 準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查

　　C. 對(duì)監(jiān)管結(jié)果匯總報(bào)告

　　D. 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)

　　E. 監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)

　　10關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，正確的有(　　)

　　A. 它指各國(guó)直接或間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償還義務(wù)的能力和意愿的測(cè)量和排名

　　B. 涉及一國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、國(guó)防等多方面的內(nèi)容

　　C. 主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程

　　D. 解釋主權(quán)評(píng)級(jí)的模型需要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整

　　E. 對(duì)于主權(quán)評(píng)級(jí)需要的更多是經(jīng)驗(yàn)判斷，而非計(jì)量技術(shù)，所以與銀行、公司評(píng)級(jí)相比，它簡(jiǎn)單得多

　　三、判斷題

　　1國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是RAPN。(　　)

　　2商業(yè)銀行通常采用定期自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。 (　　)

　　3內(nèi)部審計(jì)部門(mén)可以為商業(yè)銀行提供最直接的第一手資料和記錄。 (　　)

　　4計(jì)量違約損失率的方法包括市場(chǎng)價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法。(　　)

　　5有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。 (　　)