一、單項(xiàng)選擇題

　　1使用高級計(jì)量法汁算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有(　　)嚴(yán)格的程序。

　　A. 違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制

　　B. 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測

　　C. 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作

　　D. 操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證

　　2客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個層面，分別是(　　)

　　A. 金融損失和財(cái)務(wù)損失

　　B. 正常損失和非正常損失

　　C. 實(shí)際損失和理論損失

　　D. 經(jīng)濟(jì)損失和會計(jì)損失

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　　3下列對于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解，不正確的是(　　)

　　A. 如果買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額

　　B. 隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格上升，買方期權(quán)的價(jià)值增大

　　C. 隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小

　　D. 買方期權(quán)持有者的最大損失是零

　　4健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容?(　　)

　　A. 強(qiáng)化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B. 完善激勵約束機(jī)制

　　C. 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D. 以上都是

　　5某公司2010年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬元，2010年期初存貨為450萬元，2010年期末存貨為550萬元。則該公司2010年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　　)天。

　　A. 19.8

　　B. 18.0

　　C. 16.0

　　D. 22.5

　　6利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)正向收益率變陡時(shí)，該10年期政府債券的市場價(jià)格(　　)

　　A. 上升

　　B. 下降

　　C. 無法判斷

　　D. 保持不變

　　7下列哪項(xiàng)不屬于流動性的基本要素?(　　)

　　A. 時(shí)間

　　B. 成本

　　C. 資產(chǎn)規(guī)模

　　D. 資金數(shù)量

　　8自我評估法的主要目標(biāo)是(　　)

　　A. 鼓勵各級機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制

　　B. 鼓勵各級機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化

　　C. 鼓勵各級機(jī)構(gòu)建立良好的操柞風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍

　　D. 鼓勵各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和管理

　　9黃金價(jià)格波動屬于(　　)

　　A. 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　10當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，則流動性會(　　)

　　A. 增強(qiáng)

　　B. 減弱

　　C. 不變

　　D. 無關(guān)

　　11壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用(　　)方法進(jìn)行模擬和估計(jì)。

　　A. 模擬分析和事后檢驗(yàn)

　　B. 敏感性分析和情景分析

　　C. 敏感性分析和事后檢驗(yàn)

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和情景分析

　　12下列關(guān)于流動性比率指標(biāo)的說法，不正確的是(　　)

　　A. 流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應(yīng)付流動性需求的能力也就越強(qiáng)

　　B. 易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金

　　C. 對主動負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50%很正常

　　D. 貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　13下列不屬于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析的是(　　)

　　A. 難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　B. 商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力

　　C. 不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力

　　D. 將技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商

　　14針對單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，首先需要判斷該客戶債務(wù)承受能力，即確定客戶的(　　)

　　A. 最高債務(wù)承受額

　　B. 最低債務(wù)承受額

　　C. 平均債務(wù)承受額

　　D. 正常債務(wù)承受額

　　15根據(jù)監(jiān)測和分析商業(yè)銀行所發(fā)行的債券和票據(jù)在(　　)的成交量和成交價(jià)格，能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況做出斷，進(jìn)而決定存款的額度和去向。

　　A. 一級市場

　　B. 二級市場

　　C. 三級市場

　　D. 四級市場

　　16外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系中，除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于(　　)

　　A. 提高我國商業(yè)銀行的競爭能力

　　B. 進(jìn)一步完善信息披露的監(jiān)控機(jī)制

　　C. 改進(jìn)我國商業(yè)銀行信息披露

　　D. 提高審計(jì)效率

　　17從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎金應(yīng)當(dāng)以(　　)為照基準(zhǔn)。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　B. 經(jīng)濟(jì)增加值

　　C. 經(jīng)濟(jì)資本

　　D. 市場價(jià)值

　　18、A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則(　　)

　　A. 債券A的久期大于債券B的久期

　　B. 債券A的久期小于債券B的久期

　　C. 債券A的久期等于債券B的久期

　　D. 無法確定債券A和B的久期大小

　　19商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于(　　)

　　A. 預(yù)期損失

　　B. 非預(yù)期損失

　　C. 預(yù)期損失加上非預(yù)期損失

　　D. 以上都不是

　　20商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是(　　)

　　A. 固定資產(chǎn)

　　B. 非流動資產(chǎn)

　　C. 金融資產(chǎn)

　　D. 無形資產(chǎn)