二、多項(xiàng)選擇題

　　1銀行進(jìn)行消極重組的情況具體包括(　　)

　　A. 債務(wù)人無力償還而逃避還款

　　B. 債務(wù)人無力償還而借新還舊

　　C. 合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降

　　D. 債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期

　　E. 債務(wù)人企業(yè)運(yùn)營不利導(dǎo)致銷售能力下降

　　2經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公詡治理準(zhǔn)則，洽理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到(　　)

　　A. 有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)制

　　B. 維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　C. 確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利

　　D. 保證及時準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息

　　E. 確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管

　　3下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是(　　)

　　A. 是風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)

　　B. 是一個動態(tài)、連續(xù)的過程

　　C. 風(fēng)險監(jiān)測包含兩個層面的內(nèi)容

　　D. 根據(jù)風(fēng)險的變化情況及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)塒計劃

　　E. 在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險并采取預(yù)案措施

　　4信貸資產(chǎn)證券化目前主要可以分為(　　)

　　A. 資產(chǎn)支持債券

　　B. 住房抵押貸款證券

　　C. 消費(fèi)貸款支持證券

　　D. 企業(yè)貸款支持證券

　　E. 其他貸款支持證券

　　5下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是(　　)

　　A. 在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率RAROC

　　B. 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)

　　C. 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配

　　D.以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷

　　E. 使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　6操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　　)

　　A. 就業(yè)制度和工作場所安全事件

　　B. 信息科技系統(tǒng)事件

　　C. 客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

　　D. 實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E. 外部欺詐

　　7商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?(　　)

　　A. 審貸分離原則

　　B. 統(tǒng)一考慮原則

　　C. 展期重審原則

　　D. 責(zé)任到人原則

　　E. 追蹤審核原則

　　8下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法，正確的是(　　)

　　A. 貸款組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

　　B. 將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險

　　C. 將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險

　　D. 相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險識別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素

　　E. 貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

　　9商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理使用的管理信息系統(tǒng)。在操作風(fēng)險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括(　　)

　　A. 支持風(fēng)險評估

　　B. 建立損失數(shù)據(jù)庫

　　C. 生成風(fēng)險應(yīng)急方案

　　D. 預(yù)測風(fēng)險發(fā)生概率

　　E. 建立資本模型

　　10可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法的是(　　)

　　A. 對角線模型

　　B. 因子模型

　　C. 歷史模擬法

　　D. 解析模型

　　E. 仿真模型

　　三、判斷題

　　1在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。 (　　)

　　2商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機(jī)構(gòu)。(　　)

　　3銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負(fù)債的信用風(fēng)險。 (　　)

　　4利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時，該l0年期政府債多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價值會下降。 (　　)

　　5貸款五級分類主要用于貸前審批。 (　　)