一、單項選擇題

　　1.【答案及解析】B在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是銀行資本金。故選B。

　　2.【答案及解析】B商業(yè)銀行風險管理的核心要素包括：風險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)新和相應的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持。故選B。

　　3.【答案及解析】B遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。故選1{，

　　4.【答案及解析】A市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關(guān)活動的機制。故選A。

　　5.【答案及解析】C 2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀律形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。故選C。

　　6.【答案及解析】B總收益一1(10×(1+10%)5—161(元)。故選B。

　　7.【答案及解析】B資產(chǎn)證券化是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價值形態(tài)的資產(chǎn)運營方式。故選B。

　　8.【答案及解析】A題目沒有說明，我們可以認為是單利。年利率=年息÷本金×

　　100%。第一筆年利率：年息=500÷3=166.67，年利率=166.67÷1 000×100%=16.67%;第二筆年利率：年息=1 600÷5=320，年利率=320÷2 000×100%=16%。故選A。

　　9.【答案及解析】C盈利能力指標包括資產(chǎn)收益率、資本金收益率、凈業(yè)務收益率。故選C。

　　10.【答案及解析】C商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在風險管理和績效考核兩個方面。風險管理是指如何在一個肯定有風險的環(huán)境里把風險減至最低的管理過程。績效考核是企業(yè)為了實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營目的.運用特定的標準和指標，采取科學的方法，對承擔生產(chǎn)經(jīng)營過程及結(jié)果的各級管理人員完成指定任務的工作實績和由此帶來的諸多效果做出價值判斷的過程。故選C

　　11.【答案及解析】C風險限額是指對照一定的計量方法所計量的市場風險設定的限額。如對內(nèi)部模型計量的風險價值設定的限額和對期權(quán)性頭寸設定的期權(quán)性頭寸限額。故選C。

　　12.【答案及解析】B系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對計算機病毒以及對第三方程序欺詐的防護等。故選B。

　　13.【答案及解析】D高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量統(tǒng)計計算監(jiān)管資本要求。使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有操作風險模型和模型獨立驗證嚴格的程序。故選D。

　　14.【答案及解析】A我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》定義的流動性資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、黃金、超額準備金存款、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來款項軋差后資產(chǎn)方凈額、一個月內(nèi)到期的應收利息及其他應收款、一個月內(nèi)到期的合格貸款、一個月內(nèi)到期的債券投資、在國內(nèi)外二級市場上可隨時變現(xiàn)的債券投資、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔除其中的不良資產(chǎn))。故選A。

　　15.【答案及解析】C VaR模型是針對市場風險的計量模型;CreditMetriCs是針對信用的計量模型，沒有特定的范圍;KM、v’是運用現(xiàn)代期權(quán)定價理論建立起來的違約預測模型;高級計量法是針對風險資本的計量模型。故選C。

　　16.【答案及解析】A對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于系統(tǒng)風險。系統(tǒng)風險是指由于某種因素的影響和變化，導致股市上所有股票價格的下跌，從而給股票持有人帶來損失的可能性。故選A。

　　17.【答案及解析】B風險評估的方法很多，較為常用的包括自我評估法、計分法、情景分析法、風險圖示法、檢查表法、問卷調(diào)查法、工作交流法等。為了取得更好的效果，這些方法也可結(jié)合起來使用。故選B。

　　18.【答案及解析】B操作風險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，并由此分為內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈，執(zhí)行交割及流程管理事件等七種可能造成實質(zhì)性損失的事件類型。交易過程中.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)t故障導致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風險。故選B。

　　19.【答案及解析】A資產(chǎn)流動性風險是指資產(chǎn)到期不能如期足額收回，進而無法滿足到期負債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，屬于資產(chǎn)流動性風險。故選A。

　　20.【答案及解析】D商業(yè)銀行的核心資本充足率指標不得低于6%，資本克足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過核心資本的100%。故選D。.

　　二、多項選擇題

　　1.【答案及解析】ABC“巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱：①第一支柱——最低資本規(guī)定。新協(xié)議在第一支柱中考慮了信用風險、市場風險和操作風險，并為計量風險提供了幾種備選方案;②第二支柱一一監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查。委員會認為，監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查是最低資本規(guī)定和市場紀律的重要補充;③第三支柱一～市場紀律。委員會強調(diào)，市場紀律具有強化資本監(jiān)管，幫助監(jiān)管當局提高金融體系安全、穩(wěn)健的潛在作用。故選√6戰(zhàn)。

　　2.【答案及解析】AC商業(yè)銀行經(jīng)營“三性”目標之間存在著矛盾主要表現(xiàn)為：①流動性目標要求降低盈利性資產(chǎn)的運用率，即流動性和效益性存在矛盾;②資金的效益性要求選擇有較高收益資產(chǎn)，而資金的安全性卻要求選擇有較低收益資產(chǎn)，即效益性和安全性存在矛盾。故選AC。

　　3.【答案及解析】BCDE資產(chǎn)證券化有利于分散信用風險，改善資產(chǎn)質(zhì)量，擴大資金來源，緩解資本充足壓力，提高金融系統(tǒng)的安全性;設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風險，提高風險管理水平，組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合限額兩類;信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移或?qū)�沖信用風險的金融工具，可以將單筆貸款或資產(chǎn)組合的全部違約風險轉(zhuǎn)移給交易對方。故選BCDE。

　　4.【答案及解析】BC違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性;違約損失率是指某一項債務違約導致的損失金額占該違約債項風險暴露的比例，因此違約概率和違約損失率是不同的概念，A選項錯誤;違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，D選項錯誤;違約頻率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)，E選項錯誤。故選BC。

　　5.【答案及解析】ABCD專業(yè)貸款具體可劃分為項目融資、物品融資、商品融資、房地產(chǎn)貸款。故選ABCD。

　　6.【答案及解析】ABCD行業(yè)、產(chǎn)品、風險等級和擔保是最常用的組合限額設定維度。E項屬于國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級范疇。故選ABCD。

　　7.【答案及解析1 BDE風險抵補類指標衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，包括資本充足程度、盈利能力、準備金充足程度等指標。A選項是風險遷徙類指標;C選項是流動性監(jiān)管指標。故選BDE。

　　B.【答案及解析】ABD外;r-風險是匯率波動對企業(yè)產(chǎn)生損益可能的一種特定狀態(tài)。按照風險發(fā)生的時間階段，通常將匯率風險分為三類：會計風險、交易風險和經(jīng)濟風險。故選ABD。

　　9.【答案及解析】ABC個人信貸業(yè)務可以基本劃分為三大類：①個人住宅抵押貸款;②個人零售貸款;③循環(huán)零售貸款。故選ABC。

　　10.【答案及解析】ABCDE監(jiān)管機構(gòu)對風險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括以下幾個方面：建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理;是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計量、監(jiān)測風險的各種主要假設、參數(shù)是否恰當;是否建立對管理體系、業(yè)務、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排;是否建立對風險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審查程序;對風險計量目標、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全;風險管理人員是否充分理解模型設計原理，并充分應用其結(jié)果。故選ABCDE。

　　三、判斷題

　　1.【答案及解析】A資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，則風險分散化效果越好。

　　2.【答案及解析】A信用風險既存在于表內(nèi)業(yè)務中，又存在于表外業(yè)務中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

　　3.【答案及解析】A在《巴塞爾新資本協(xié)議》計量公式下，由于計算每筆債項經(jīng)濟資本時均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配。

　　4.【答案及解析】B不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%。

　　5.【答案及解析】B從全球金融風險管理實踐看，集中型風險管理部門包括了商業(yè)銀行風險管理的核心要素，由于在某些情況下，商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門，所以分散型風險管理部門不是必須包括商業(yè)銀行風險管理的核心要素。

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