二、多項選擇題

　　1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是(　　)。

　　A.最低資本金要求

　　B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

　　C.市場紀律約束

　　D.內(nèi)部評級體系

　　E.外部審計

　　2.商業(yè)銀行經(jīng)營目標的矛盾有(　　)。

　　A.流動性與效益性

　　B流動性與安全性

　　C效益性與安全性

　　D流動性與效率性

　　E安全陛與風(fēng)險分散性

　　3.為了避免風(fēng)險在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取(　　)等一系列全新的風(fēng)險管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險。

　　A.人員培訓(xùn)

　　B.總體組合限額

　　C.資產(chǎn)證券化

　　D.信用衍生產(chǎn)品

　　E.授信集中度限額

　　4.以下說法中，正確的有(　　)。

　　A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測.

　　E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

　　5.專業(yè)貸款具體可劃分為(　　)。

　　A.項目融資

　　B.物品融資

　　C.商品融資

　　D.房地產(chǎn)貸款

　　E.零售貸款

　　6.授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中最常用的組合限額設(shè)定維度包括(　　)。

　　A.行業(yè)

　　B.產(chǎn)品

　　C.風(fēng)險等級

　　D.擔(dān)保

　　E.國家信用風(fēng)險

　　7.風(fēng)險抵補類指標衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，其中包括(　　)。

　　A.不良貸款遷徙率

　　B.資本充足程度

　　C.超額備付金比率

　　D.盈利能力

　　E.準備金充足程度

　　8.外匯風(fēng)險主要類型包括(　　)。

　　A.交易風(fēng)險

　　B.會計風(fēng)險

　　C.國家風(fēng)險

　　D.經(jīng)濟風(fēng)險

　　E.價格風(fēng)險

　　9.個人信貸業(yè)務(wù)可以基本劃分為哪幾類?(　　)

　　A.個人住宅抵押貸款

　　B.個人零售貸款

　　C.循環(huán)零售貸款

　　D.個人消費貸款

　　E.個人助學(xué)貸款

　　10.監(jiān)管機構(gòu)對風(fēng)險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括(　　)。

　　A.建立各類風(fēng)險計量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理

　　B.是否建立對風(fēng)險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審查程序

　　C.風(fēng)險管理人員是否充分理解模型設(shè)計原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果

　　D.對風(fēng)險計量目標、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全

　　E.是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)

　　三、判斷題

　　1.資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，則風(fēng)險分散化效果越好。(　　)

　　2.信用風(fēng)險既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于表外業(yè)務(wù)中.還存在于衍生產(chǎn)品交易中。(　　)

　　3.由于計算每筆債項經(jīng)濟資本時均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接

　　相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配。(　　)

　　4.不良貸款率=(關(guān)注類貸款+次級類貸款+可疑類貸款)/各項貸款×100%。(　　)

　　5.無論是集中型的風(fēng)險管理部門，還是分散型的風(fēng)險管理部門，必須都包括商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素。(　　)