【例題】下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.國(guó)際先進(jìn)銀行的通行做法是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不具有獨(dú)立性

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)在高管層的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開(kāi)展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告

　　D.承擔(dān)了解銀行股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo)的職責(zé)

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)職責(zé)的理解。各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)事業(yè)部范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)總部首席風(fēng)險(xiǎn)官和事業(yè)部負(fù)責(zé)人雙線報(bào)告，并對(duì)總部首席風(fēng)險(xiǎn)官直接負(fù)責(zé)，接受首席風(fēng)險(xiǎn)官的垂直管理，從而保證風(fēng)險(xiǎn)管理工作貫穿在各個(gè)事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理中并保持獨(dú)立性。

　　【例題】下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”，說(shuō)法正確的有(　)。

　　A.第一道防線——業(yè)務(wù)條線部門(mén)

　　B.第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和合規(guī)部門(mén)

　　C.第三道防線——內(nèi)部審計(jì)

　　D.三道防線體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的全員性、全面性、獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)性和垂直性

　　E.三道防線是我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)首先提出的

　　『正確答案』ABCD

　　『答案解析』本題考查對(duì)三道防線的理解。巴塞爾委員會(huì)2015年發(fā)布的《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的作用，指出風(fēng)險(xiǎn)治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰地職責(zé)描述。

　　【例題】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　『正確答案』ABCD

　　『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理流程。綜合理解，排除法。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。

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　　【例題】(　)是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。

　　A.賬面資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.實(shí)收資本

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考核的是賬面資本的定義。

　　【例題】下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是(　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

　　B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D.經(jīng)濟(jì)資本是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本，必然等同于賬面資本

　　『正確答案』C

　　『答案解析』賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本定義的對(duì)比。選項(xiàng)A錯(cuò)誤，經(jīng)濟(jì)資本又稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)資本，與賬面資本是兩個(gè)不同的概念。選項(xiàng)B錯(cuò)誤，監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。選項(xiàng)D錯(cuò)誤，經(jīng)濟(jì)資本并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。

　　【例題】監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。(　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本，監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具。

　　【例題】我國(guó)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本充足率不得低于(　)。

　　A.5%

　　B.8%

　　C.10%

　　D.12%

　　『正確答案』A

　　『答案解析』我國(guó)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本充足率不得低于5%。

　　【例題】國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行一般通過(guò)(　)來(lái)闡明能夠接受的定量風(fēng)險(xiǎn)水平和定性的描述。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　B.風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　C.風(fēng)險(xiǎn)偏好表

　　D.風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行一般通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)偏好表來(lái)闡明能夠接受的定量風(fēng)險(xiǎn)水平和定性的描述。

　　【例題】風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度包括(　)等指標(biāo)。

　　A.資本類(lèi)

　　B.收益類(lèi)

　　C.負(fù)債類(lèi)

　　D.特定風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)

　　E.偏好類(lèi)

　　『正確答案』ABD

　　『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度。風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度包括資本類(lèi)、收益類(lèi)、特定風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)的指標(biāo)。

　　【例題】下列不屬于資本類(lèi)指標(biāo)的是(　)。

　　A.每股收益增長(zhǎng)率

　　B.杠桿率

　　C.核心一級(jí)資本充足率

　　D.一級(jí)資本充足率

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)偏好的指標(biāo)。資本類(lèi)指標(biāo)反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的資本水平，主要有：一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率、杠桿率等。

　　【例題】風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)(　)。

　　A.客觀性

　　B.重要性

　　C.全面性

　　D.穩(wěn)定性

　　E.合規(guī)性

　　【例題】風(fēng)險(xiǎn)是指(　)。

　　A.損失的大小

　　B.損失的分布

　　C.未來(lái)結(jié)果的不確定性

　　D.收益的分布

　　『正確答案』C

　　『答案解析』概念、記憶類(lèi)。風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。