一、單項選擇題

　　1.(　　)對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

　　A.監(jiān)事會

　　B.股東大會

　　C.公司治理層

　　D.董事會和高級管理層

　　2.下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是(　　)

　　A.勞資關(guān)系

　　B.安全、環(huán)境

　　C.未經(jīng)授權(quán)的活動

　　D.性別、種族歧視

　　3.(　　)是指商業(yè)銀行在一定的位置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。

　　A.經(jīng)濟資本

　　B.會計資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.實收資本

　　4.下列屬于操作風(fēng)險外部風(fēng)險指標(biāo)的是(　　)

　　A.從業(yè)年限

　　B.系統(tǒng)數(shù)量

　　C.反洗錢警報數(shù)占比

　　D.系統(tǒng)故障時間

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　　5.(　　)是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。

　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險補償

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.風(fēng)險分散

　　6.下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是(　　)

　　A.債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率

　　B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

　　C.在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級

　　D.在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　7.某銀行2011年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2011年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為(　　)

　　A.16.67%

　　B.22.22%

　　C.25.00%

　　D.41.67%

　　8.以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是(　　)

　�、偬暨x出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中;②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù);③對資產(chǎn)組合進行評估;④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議;⑤雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購買價格;⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細信息

　　A.①②③④⑤⑥

　　B.⑥⑤③②④①

　　C.①②⑤③⑥④

　　D.①③⑥⑤④②

　　9.企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭

　　成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指(　　)

　　A.直接或間接控制一個企業(yè)1q%或l0%以上表決權(quán)的個人投資者

　　B.直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者

　　C.直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者

　　D.直接或間接控制一個企業(yè)1%或l%以上表決權(quán)的個人投資者

　　10.某企業(yè)2011年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為l4%，2011年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2011年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2011年凈資產(chǎn)收益率

　　為(　　)

　　A.4.00%

　　B.2.11%

　　C.3.33%

　　D.3.28%

　　11.某企業(yè)2011年息稅折舊攤銷前利潤為2億元人民幣，凈利潤為l.2億元人民幣，折舊 為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2011 年的利息費用為(　　)億元人民幣。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　12.下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是(　　)

　　A.評價主體是商業(yè)銀行

　　B.評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

　　C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率

　　D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小

　　13.在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　　)

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEls系統(tǒng)

　　D.4Cs系統(tǒng)

　　14.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為(　　)

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　15.某l年期零息債券的年收益率為l6.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若l年期的無風(fēng).險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(　　)

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　16.下列不屬于非現(xiàn)場監(jiān)管程序的是(　　)

　　A.制定監(jiān)管計劃

　　B.風(fēng)險評估

　　C.進點會談

　　D.監(jiān)管評級

　　17.按照(　　)不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。

　　A.評分的階段

　　B.評分的方法

　　C.評分的對象

　　D.評分的結(jié)果

　　18.對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔(dān)保方式是(　　)

　　A.動產(chǎn)留置

　　B.不動產(chǎn)抵押

　　C.外資企業(yè)連帶責(zé)任保證

　　D.支票、匯票、本票等的抵押

　　19.世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是(　　)

　　A.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

　　B.資產(chǎn)支付證券

　　C.知識產(chǎn)權(quán)證券

　　D.住房抵押貸款證券

　　20.黃金價格波動屬于(　　)

　　A.期權(quán)性風(fēng)險

　　B.利率風(fēng)險

　　C.匯率風(fēng)險

　　D.商品價格風(fēng)險