二、多項(xiàng)選擇題(本大題共 40 小題，每小題 1 分，共 40 分。在以下各小題所給出的選項(xiàng)中，至少有兩個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

　　81.權(quán)利質(zhì)押的范圍包括()。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

　　ABCDE【解析】權(quán)利質(zhì)押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

　　82.常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括()。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.止損限額

　　D.損失限額

　　ABC【解析】限額管理是對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段。常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額。交易限額是對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額，風(fēng)險(xiǎn)額是對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)來設(shè)定限額，止損限額是指所允許的最大損失額。

　　83.依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的有()。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別類指標(biāo)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)暴露類指標(biāo)

　　ABD【解析】依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的有風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。

　　84.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為()。

　　A.非可控性損失

　　B.災(zāi)難性損失

　　C.預(yù)期損失

　　D.可控性損失

　　E.非預(yù)期損失

　　BCE【解析】通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為三大類：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。

　　85.下列關(guān)于金融期貨的說法中，正確的有()。

　　A.利率期貨包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨

　　B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約

　　D.股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割

　　ABDE【解析】目前已開發(fā)出的金融期貨合約有三大類：一是利率期貨，指以利率為標(biāo)的的期貨合約，包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨和以 2 個(gè)月的短期存款利率為標(biāo)的的短期利率期貨。二是貨幣期貨，指以匯率為標(biāo)的的期貨合約，目的是規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。三是股票指數(shù)期貨，指以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不涉及股票本身的交割，股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割。

　　86.下列關(guān)于計(jì)算 VaR 值的歷史模擬法的說法中，正確的有()。

　　A.考慮到“肥尾”現(xiàn)象

　　B.能計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型

　　D.風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度

　　E.存在模型風(fēng)險(xiǎn)

　　ABCD【解析】歷史模擬法通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型，不存在模型風(fēng)險(xiǎn)。

　　87.流動(dòng)性比例中的流動(dòng)性資產(chǎn)包括()。

　　A.在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款

　　B.1 個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款

　　C.1 個(gè)月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)

　　D.1 個(gè)月內(nèi)到期的次級(jí)類貸款

　　E.1 個(gè)月內(nèi)到期的債券

　　ABCE【解析】除了 A、B、C、E 四個(gè)選項(xiàng)外，另外還有：庫存現(xiàn)金、一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額、一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關(guān)注類貸款)、在國外二級(jí)市場(chǎng)上隨時(shí)可拋售的合格債券及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個(gè)月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔除其中的不良資產(chǎn))。

　　88.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用限額的說法中，正確的有()。

　　A.當(dāng)限額被超越時(shí)，商業(yè)銀行必須采取各種措施來降低風(fēng)險(xiǎn)

　　B.確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對(duì)該客戶的風(fēng)險(xiǎn)容忍度

　　C.在符合監(jiān)管要求的前提下，商業(yè)銀行可自行決定客戶具體的總信用額度

　　D.商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　E.從理論上講，客戶損失限額或信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是通過商業(yè)銀行分配至各個(gè)業(yè)務(wù)部門或分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)資本，在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果

　　ABCDE【解析】A、B、C、D、E 五個(gè)選項(xiàng)的說法均正確。

　　89.資產(chǎn)證券化包括()。

　　A.信貸資產(chǎn)證券化

　　B.虛擬資產(chǎn)證券化

　　C.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

　　D.實(shí)體資產(chǎn)證券化

　　E.證券資產(chǎn)證券化

　　ACDE【解析】資產(chǎn)證券化包括信貸資產(chǎn)證券化、實(shí)體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。

　　90.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)對(duì)于其他衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)來說，具有的優(yōu)勢(shì)包括()。

　　A.有利于衡量整個(gè)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可以衡量一定時(shí)期內(nèi)投資組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　C.可以求出一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的需要量

　　D.是一種可以對(duì)各種類別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合統(tǒng)一反映的指標(biāo)

　　E.只能用來計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而不能計(jì)量其他類別的風(fēng)險(xiǎn)

　　ABCD【解析】E 選項(xiàng)是該指標(biāo)的缺陷。

　　91.合格抵押品的認(rèn)定要求包括()。

　　A.抵押品應(yīng)是法律規(guī)定可接受的財(cái)產(chǎn)或權(quán)利

　　B.權(quán)屬清晰

　　C.滿足抵押品可執(zhí)行的必要條件

　　D.存在有效處置抵押品的流動(dòng)性強(qiáng)的市場(chǎng)，并且可以得到合理的市場(chǎng)價(jià)格

　　E.在債務(wù)人違反合同時(shí)，銀行能及時(shí)對(duì)抵押品進(jìn)行清算或處置

　　ABCDE【解析】A、B、C、D、E 五個(gè)選項(xiàng)均屬于合格抵押品的認(rèn)定要求。

　　92.下列關(guān)于期權(quán)種類的說法中，正確的有()。

　　A.按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)

　　B.按交易的標(biāo)的，期權(quán)可分為現(xiàn)實(shí)期權(quán)和虛擬期權(quán)

　　C.按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為平價(jià)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)

　　D.按履約方式.期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)

　　E.按交易對(duì)象，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)

　　AD【解析】按照交易標(biāo)的物的不同，期權(quán)可分為商品期權(quán)和金融期權(quán)。按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為平價(jià)期權(quán)、價(jià)內(nèi)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)。按所選擇的權(quán)利不同，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)。

　　93.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在()等方面存在不完善、不健全等問題。

　　A.業(yè)務(wù)管理框架

　　B.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理要求

　　D.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)

　　E.內(nèi)部系統(tǒng)安全

　　ACD【解析】數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量和內(nèi)部系統(tǒng)安全是屬于系統(tǒng)缺陷。

　　94.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括()。

　　A.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全性

　　B.內(nèi)部欺詐

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D.實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　ABCDE【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實(shí)物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

　　95.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有()。

　　A.未分配利潤

　　B.未公開儲(chǔ)備

　　C.公開儲(chǔ)備

　　D.盈余公積

　　E.資本公積

　　ACDE【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對(duì)監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲(chǔ)備)，B 選項(xiàng)未公開儲(chǔ)備屬于附屬資本。

　　96.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為()。

　　A.內(nèi)部數(shù)據(jù)

　　B.外部數(shù)據(jù)

　　C.中間計(jì)量數(shù)據(jù)

　　D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)

　　E.歷史數(shù)據(jù)

　　AB【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)。

　　97.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對(duì)個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)有()。

　　A.貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的

　　B.子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過 10 萬歐元

　　C.必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

　　D.循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致

　　E.理該業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢(shì)

　　ABCDE【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對(duì)個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的，子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過 10 萬歐元，必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致，辦理該業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢(shì)。

　　98.即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以()。

　　A.滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求

　　B.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例

　　C.防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.控制匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　E.避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　AB【解析】在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的第二個(gè)工作日的外匯交易。即期外匯買賣除了可以滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求外，還可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。遠(yuǎn)期外匯交易可以預(yù)先將對(duì)外貿(mào)易結(jié)算、跨境投資、外匯借款還貸等國際業(yè)務(wù)的外匯成本固定，從而達(dá)到控制匯率風(fēng)險(xiǎn)的目的。

　　99.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競(jìng)相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)的原因包括()。

　　A.客戶監(jiān)管難度大

　　B.缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足

　　C.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞

　　D.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理

　　E.個(gè)人信用體系不健全

　　BCE【解析】個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競(jìng)相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)的原因包括缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足，內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞，管理模式不科學(xué)、經(jīng)營層次過低而缺乏約束，個(gè)人信用體系不健全�？蛻舯O(jiān)管難度大，屬于法人信貸業(yè)務(wù)的誘因;業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理屬于代理業(yè)務(wù)的誘因。

　　100.下列關(guān)于負(fù)債性資產(chǎn)的說法中，正確的有()。

　　A.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金

　　B.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或在不貶值的情況下出售

　　C.籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)

　　D.變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)

　　E.公司機(jī)構(gòu)存款人可以監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的變化

　　ACE【解析】負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金，籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)，公司機(jī)構(gòu)存款人可以監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的變化。