二、多項選擇題(本大題共 40 個小題，每小題 1 分，共 40 分。在以下各小題所給出的五個選項中，有 2 個或 2 個以上選項符合題目要求，請將工 1：確選項的代碼填入括號內(nèi))

　　1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是( )。

　　A.最低資本金要求

　　B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

　　C.市場紀(jì)律約束

　　D.內(nèi)部評級體系

　　E.外部審計

　　2.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的矛盾有( )。

　　A.流動性與效益性

　　B 流動性與安全性

　　C 效益性與安全性

　　D 流動性與效率性

　　E 安全陛與風(fēng)險分散性

　　3.為了避免風(fēng)險在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取( )等一系列全新的風(fēng)險管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險。

　　A.人員培訓(xùn)

　　B.總體組合限額

　　C.資產(chǎn)證券化

　　D.信用衍生產(chǎn)品

　　E.授信集中度限額

　　4.以下說法中，正確的有( )。

　　A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測.

　　E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

　　5.專業(yè)貸款具體可劃分為( )。

　　A.項目融資

　　B.物品融資

　　C.商品融資

　　D.房地產(chǎn)貸款

　　E.零售貸款

　　6.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中最常用的組合限額設(shè)定維度包括( )。

　　A.行業(yè)

　　B.產(chǎn)品

　　C.風(fēng)險等級

　　D.擔(dān)保

　　E.國家信用風(fēng)險

　　7.風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險損失的能力，其中包括( )。

　　A.不良貸款遷徙率

　　B.資本充足程度

　　C.超額備付金比率

　　D.盈利能力

　　E.準(zhǔn)備金充足程度

　　8.外匯風(fēng)險主要類型包括( )。

　　A.交易風(fēng)險

　　B.會計風(fēng)險

　　C.國家風(fēng)險

　　D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

　　E.價格風(fēng)險

　　9.個人信貸業(yè)務(wù)可以基本劃分為哪幾類?( )

　　A.個人住宅抵押貸款

　　B.個人零售貸款

　　C.循環(huán)零售貸款

　　D.個人消費貸款

　　E.個人助學(xué)貸款

　　10.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對風(fēng)險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括( )。

　　A.建立各類風(fēng)險計量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理

　　B.是否建立對風(fēng)險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審查程序

　　C.風(fēng)險管理人員是否充分理解模型設(shè)計原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果

　　D.對風(fēng)險計量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全

　　E.是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)

　　11.權(quán)利質(zhì)押的范圍包括( )。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

　　12.目前 RAROC 等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評什方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo) ROE、ROA 相比，R\ROC( )。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

　　C.RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價值最大化的目標(biāo)

　　13.以下哪些屬于中國銀監(jiān)會的《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》中關(guān)于不良貸款

　　分析報告的有關(guān)規(guī)定?( )

　　A.不良貸款的清收轉(zhuǎn)化情況

　　B.新發(fā)放貸款質(zhì)量

　　C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

　　D.對不良貸款變化趨勢的預(yù)測

　　E.不良貸款的地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

　　14.下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是( )。，

　　A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

　　C.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋

　　E.商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款

　　15.商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則?( )

　　A.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)

　　B.集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)

　　C.債項的每一重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　D.交易對方風(fēng)險限額的確定和單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險一收益分析基礎(chǔ)之上

　　E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考查

　　16.貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，又被稱勾貸款出售，主要目的為了( )。

　　A.分散風(fēng)險

　　B.增加收益

　　C.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　E.實現(xiàn)信用風(fēng)險的轉(zhuǎn)移

　　17.利率互換的主要作用是( )。

　　A.規(guī)避利率波動的風(fēng)險

　　B.降低生產(chǎn)成本

　　C.交易雙方可以降低各自的融資成本

　　D.規(guī)避市場價格下跌

　　E.有助于風(fēng)險管理

　　1B.全面風(fēng)險管理模式階段的特點有( )。

　　A.不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理范圍

　　B.從單一的資本充足約束.轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)凋商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束三個方面的共同約束

　　C.提出了一系列監(jiān)管原則

　　D.繼續(xù)以資本充足率為核心

　　E.從單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉

　　19.如果債券價格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價格過大，說明了什么?( )

　　A.該債券的流動性不足

　　B.該債券流動性過大

　　C.價格無法通過市場機(jī)制加以修正

　　D.價格一定能夠通過市場機(jī)制加以修正

　　E.以上都不對

　　20.以下基于收益率曲線形狀的投資策略，正確的是( )。

　　A.如果收益率曲線向右上傾斜，且預(yù)期這種形狀基本不變，那么可以買人期限較長的金融產(chǎn)品

　　B.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以買人期限較短金融產(chǎn)品，賣出期限較長金融產(chǎn)品

　　C.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變平坦的趨勢，那么應(yīng)當(dāng)買入期限較長金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品

　　D.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變平坦的趨勢，那么應(yīng)當(dāng)賣出期限較長金融產(chǎn)品，買入期限較短的金融產(chǎn)品

　　E.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以賣出期限較短金融產(chǎn)品，買入期限較長金融產(chǎn)品