一、單項(xiàng)選擇題(本大題共 90 個小題，每小題 0.5 分，共 45 分。在以下各小題所給出的四個選項(xiàng)中，只有一個選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi))

　　1.在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是( )。

　　A.銀行現(xiàn)金流

　　B.銀行資本金

　　C.銀行負(fù)債

　　D.銀行準(zhǔn)備金

　　2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素不包括( )。

　　A.價(jià)格確認(rèn)

　　B.降低風(fēng)險(xiǎn)

　　C.技術(shù)支持

　　D.模型創(chuàng)新

　　3.遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括( )。

　　A.即期匯率

　　B.交易規(guī)模

　　C.期限

　　D.兩種貨幣之間的利率差

　　4.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是( )。

　　A.市場準(zhǔn)入

　　B.機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　C.業(yè)務(wù)開展

　　D.高級管理人員聘用

　　5.巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，( )形成三大支柱，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。

　　A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計(jì)、市場競爭

　　B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭

　　C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀(jì)律

　　D.資本比例、外部審計(jì)、市場紀(jì)律

　　6.如果離散的年復(fù)利率是 10%，那么經(jīng)過 5 年連續(xù)投資，100 元錢最終獲得的總收益為( )。

　　A.150

　　B.161

　　C.173

　　D.190

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　　7.( )是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營方式。

　　A.證券化資產(chǎn)

　　B.資產(chǎn)證券化

　　C.增量貸款證券化

　　D.存量貸款證券化

　　B.第一筆 1000 萬貸款，3 年后收回 1500 萬，第二筆 2000 萬貸款，5 年后收回 3600 萬，那么哪筆貸款的年利率高?( )

　　A.第一筆

　　B.第二筆

　　C.相等

　　D.無法確定

　　9.下列不屬于盈利能力指標(biāo)的是( )。

　　A.資產(chǎn)收益率

　　B.資本金收益率

　　C.預(yù)期損失率

　　D.凈業(yè)務(wù)收益率

　　10.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。

　　A.資本金管理和負(fù)債管理

　　B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核

　　D.流動性管理和績效考核

　　11.對內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是( )限額。

　　A.交易

　　B.頭寸

　　C.風(fēng)險(xiǎn)

　　D.止損

　　12.計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于( )風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)

　　B.系統(tǒng)安全

　　C.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性

　　13.使用高級計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時.商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有( )嚴(yán)格的程序。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制

　　B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測

　　C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證

　　14.根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對流動性資產(chǎn)的定義里，

　　下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是( )。

　　A.一個月內(nèi)到期的正常類貸款(不包括關(guān)注類貸款)

　　B.在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款

　　C.在國內(nèi)外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)

　　D.庫存現(xiàn)金

　　15.以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?( )

　　A.CreditMetrics

　　B.KMV 模型

　　C.VaR 模型

　　D.高級計(jì)量法

　　16.對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.A 和 B 都是

　　D.A 和 B 都不是

　　17.風(fēng)險(xiǎn)評估的方法中不包括( )。

　　A.自我評估法

　　B.因果模型法

　　C.問卷調(diào)查法

　　D.工作交流法

　　1B.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是( )。

　　A.此情形屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的一種

　　B.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

　　C.此情形會造成交易成本下降

　　D.此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　19.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是( )。

　　資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　流動性過剩

　　D.以上都不對

　　20.商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于( )，資本充足率不得低于( )，附屬資本最高不得超過核心資本的( )、

　　A.4%;8%;90%

　　B.4%;6%;90%

　　C.6%;7%;100%

　　D.6%;8%;100%