二、多項(xiàng)選擇題(本大題共 40 個(gè)小題，每小題 1 分，共 40 分。在以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有 2 個(gè)或 2 個(gè)以上選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填人括號(hào)內(nèi))

　　1.影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括( )。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格

　　B.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

　　C.期權(quán)的到期期限

　　D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率

　　E.標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率

　　2.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。

　　A.聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性

　　B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D.實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　3.下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有( )。

　　A.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法

　　B.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響

　　C.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口

　　D.在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　E.在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　4.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　E.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　5.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有( )。

　　A.內(nèi)部控制環(huán)境

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

　　C.內(nèi)部控制措施

　　D.信息交流與反饋

　　E.監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正

　　6.連續(xù)營業(yè)方案應(yīng)該是一個(gè)全面的計(jì)劃，具體包括( )。

　　A.業(yè)務(wù)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　8.面臨災(zāi)難時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施

　　C.常年持續(xù)性/經(jīng)營性的恢復(fù)程序和計(jì)劃

　　D.恰當(dāng)?shù)闹卫斫Y(jié)構(gòu)、危機(jī)和事故管理

　　E.持續(xù)經(jīng)營意識(shí)培訓(xùn)

　　7.下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系作用的說法，正確的有( )。

　　A.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

　　B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

　　C.能夠減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙

　　D.能夠吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力

　　E.能夠完全避免風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失

　　8.違約概率和不良貸款率是兩個(gè)概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說法，正確的有( )。

　　A.違約是針對(duì)客戶的，不良是針對(duì)款項(xiàng)的

　　B.一般來說，不良貸款率高于違約概率

　　C.違約借款人的正常資產(chǎn)容易變成不良資產(chǎn)

　　D.不良是違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　E.違約概率和不良貸款率都是關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)

　　9.商業(yè)銀行員工由于知識(shí)或技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)的主要行為模式包括( )。

　　A.在工作中，自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方式工作

　　B.意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其

　　無法勝任某一工作或者不能處理面對(duì)的情況

　　C.意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平

　　D.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，并進(jìn)而利用這種缺陷

　　E.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，提出離開相應(yīng)的工作崗位

　　10.商業(yè)銀行的法人信貸業(yè)務(wù)包括( )。

　　A.法人客戶貸款業(yè)務(wù)

　　B.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

　　C.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

　　D.商業(yè)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)

　　E.消費(fèi)信貸

　　11.商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標(biāo)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險(xiǎn)偏好。下列屬于定量指標(biāo)的是( )。

　　A.資本類指標(biāo)

　　B.收益類指標(biāo)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)

　　D.零容忍度類指標(biāo)

　　E.監(jiān)測(cè)類指標(biāo)

　　12.計(jì)量違約損失率的方法主要有( )。

　　A.市場(chǎng)價(jià)值法

　　B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　C.回收現(xiàn)金流法

　　D.監(jiān)管映射法

　　E.專家判斷法

　　13.國內(nèi)外商業(yè)銀行界普遍認(rèn)為有助于改善其聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐是( )。

　　A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

　　B.確保實(shí)現(xiàn)承諾

　　C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

　　D.從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

　　E.盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致

　　14.下列關(guān)于資產(chǎn)證券化種類的說法正確的有( )。

　　A.狹義的資產(chǎn)證券化包括以下四類：信貸資產(chǎn)證券化、實(shí)體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

　　B.根據(jù)產(chǎn)生現(xiàn)金流的基礎(chǔ)資產(chǎn)類型不同可分為：住房抵押貸款證券(MBS)和資產(chǎn)支持證券(ABS)

　　C.從資產(chǎn)質(zhì)量看可分為：不良貸款(次級(jí)貸款)證券化和優(yōu)良貸款證券化

　　D.從貸款的會(huì)計(jì)核算方式看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化

　　E.從貸款的形式階段看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化

　　15.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時(shí)具備( )。

　　A.債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人

　　B.筆數(shù)多，單筆金額小

　　C.對(duì)發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)

　　D.按照組合方式進(jìn)行管理

　　E.獲取收益主要來源是未來資本利得

　　16.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括( )。

　　A.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　B-資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失誤樹分析法

　　17.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。

　　A.債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　B.商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C.債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期 30 天以上(含)

　　D.銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息

　　E.債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　18.巴塞爾委員會(huì)提出的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法有( )。

　　A.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

　　B.市場(chǎng)價(jià)值法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.內(nèi)部評(píng)估法

　　E.內(nèi)部模型法

　　19.以下屬于銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)的是( )。

　　A.通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益

　　B.通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心

　　C.通過審慎有效的監(jiān)管，提高銀行盈利能力

　　D.通過金融、相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解

　　E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定

　　20.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查內(nèi)容包括( )。

　　A.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報(bào)告體系是否健全

　　B.建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理人員是否充分理解模型設(shè)計(jì)原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果

　　D.是否積累了足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計(jì)量、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的各種主要假定、參數(shù)是否恰當(dāng)

　　E.是否建立對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的修正、檢驗(yàn)和內(nèi)部審查程序