二、多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)主要類別包話(　　)

　　A. 風(fēng)險暴露

　　B. 風(fēng)險保留

　　C. 風(fēng)險水平

　　D. 風(fēng)險遷徙

　　E. 風(fēng)險抵補(bǔ)

　　92下列屬于市場風(fēng)險的有(　　)

　　A. 利率風(fēng)險

　　B. 股票風(fēng)險

　　C. 匯率風(fēng)險

　　D. 商品風(fēng)險

　　E. 操作風(fēng)險

　　93下列屬于商業(yè)銀行柜臺業(yè)務(wù)的有(　　)

　　A. 賬戶管理

　　B. 存取款

　　C. 票據(jù)憑證審核

　　D. 商業(yè)銀行承匯兌業(yè)務(wù)

　　E. 貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

　　94在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險計量方法有三種，分別是(　　)

　　A. 基本指標(biāo)法

　　B. 內(nèi)部模型法

　　C. 標(biāo)準(zhǔn)法

　　D. 內(nèi)部評級初級法

　　E. 內(nèi)部評級高級法

　　95監(jiān)管部門應(yīng)對商業(yè)銀行資本管理程序進(jìn)行評估，以下屬于資本充足率評估程序的有(

　　A. 董事會和高級管理局的監(jiān)督

　　B. 健全的資本評估

　　C. 風(fēng)險的全面評估

　　D. 完善的監(jiān)測和報告系統(tǒng)

　　E. 健全的內(nèi)部控制檢查

　　96市場風(fēng)險中的期權(quán)性風(fēng)險包括(　　)

　　A. 場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)

　　B. 場外的期權(quán)合同

　　C. 債券或存款的提前兌付

　　D. 貸款的提前償還等選擇性條款

　　E. 貸款利率由借款人自主選擇的條款

　　97下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有(　　)

　　A. 壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B. 進(jìn)行壓力測試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C. 在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

　　D. 除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行操作風(fēng)險壓力測試和流動性風(fēng)險壓力測試

　　E. 商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

　　98操作風(fēng)險可以分為由(　　)所引發(fā)的四類風(fēng)險。

　　A. 人員

　　B. 系統(tǒng)

　　C. 流程

　　D. 外部事件

　　E. 內(nèi)部事件

　　99可以用來量化收益率的風(fēng)險或者說收益率的波動性的指標(biāo)有(　　)

　　A. 預(yù)期收益率

　　B. 中位數(shù)

　　C. 方差

　　D. 標(biāo)準(zhǔn)差

　　E. 眾數(shù)

　　100“9·11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意(　　)

　　A. 災(zāi)難備份

　　B. 強(qiáng)制員工休假

　　C. 審慎選擇經(jīng)營地址

　　D. 制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

　　E. 購買保險

　　101企業(yè)的速動比率具有局限性，主要是因為其沒有考慮(　　)

　　A. 資產(chǎn)總額

　　B. 應(yīng)收賬款收回的可能性

　　C. 存貨

　　D. 應(yīng)收賬款收回的時間預(yù)期

　　E. 待攤費(fèi)用

　　102如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括(　　)

　　A. 戰(zhàn)略風(fēng)險

　　B. 信用風(fēng)險

　　C. 流動性風(fēng)險

　　D. 操作風(fēng)險

　　E. 國家風(fēng)險

　　103形成操作風(fēng)險的因素主要有人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。下列引發(fā)操作風(fēng)險的因素中，屬于人員因素的有(　　)

　　A. 內(nèi)部欺詐

　　B. 失職違規(guī)

　　C. 核心雇員流失

　　D. 財務(wù)/會計錯誤

　　E. 違反用工法

　　104關(guān)于債項評級說法，錯誤的有(　　)

　　A. 債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進(jìn)行估測

　　B. 債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小

　　C. 特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

　　D. 債項評級只能反映債項本身的交易風(fēng)險

　　E. 債項評級不可以同時反映客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險

　　105貸款定價通常由(　　)等因素決定。

　　A. 資本成本

　　B. 經(jīng)營成本

　　C. 風(fēng)險成本

　　D. 債務(wù)成本

　　E. 股權(quán)成本

　　106企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險主要包括(　　)

　　A. 行業(yè)風(fēng)險

　　B. 產(chǎn)品風(fēng)險

　　C. 生產(chǎn)風(fēng)險

　　D. 銷售風(fēng)險

　　E. 總體經(jīng)營風(fēng)險

　　107商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，一般由哪些因素決定?(　　)

　　A. 資金成本

　　B. 經(jīng)營成本

　　C. 風(fēng)險成本

　　D. 資本成本

　　E. 通貨膨脹調(diào)整成本

　　108按照風(fēng)險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險劃分為(　　)

　　A. 純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險

　　B. 可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險

　　C. 系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D. 可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險

　　E. 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、社會風(fēng)險、政治風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險

　　109我國商業(yè)銀行信息披露存在(　　)等問題。

　　A. 表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

　　B. 信息披露內(nèi)容不全面

　　C. 信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善

　　D. 信息披露程序不規(guī)范

　　E. 風(fēng)險信息披露不充分

　　110公允價值的計量方式包括(　　)

　　A. 不可以直接使用可獲得的市場價格

　　B. 如不能獲得市場價格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價格

　　C. 直接使用名義價值

　　D. 實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E. 允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突