三、判斷題(共15題，合計(jì)15分)

　　131商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡。 (　　)

　　132風(fēng)險(xiǎn)對沖是指投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種金融資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。(　　)

　　133商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)應(yīng)包括限額的調(diào)整等在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。(　　)

　　134商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，會(huì)面臨各個(gè)專家對風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。 (　　)

　　135在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查起指導(dǎo)作用。 (　　)

　　136風(fēng)險(xiǎn)信息在各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)是單向循環(huán)的。 (　　)

　　137董事會(huì)、各級管理人員、戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，以及法律/合規(guī)/內(nèi)部審計(jì)部門對有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估負(fù)有間接責(zé)任。

　　138用簡化的方法計(jì)算期權(quán)敞|j頭寸時(shí)，持有期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因持有期權(quán)而可能需要買入或賣出的每種外頭寸的總額。 (　　)

　　139操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。(　　)

　　140一個(gè)債務(wù)人可以有不同的客戶評級，而同一債務(wù)人的不同交易只有一個(gè)債項(xiàng)評級。 (　　)

　　141記人交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。 (　　)

　　142對風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行壓力測試是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，因?yàn)閴毫�測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。(　　)

　　143CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風(fēng)險(xiǎn)，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論。(　　)

　　144即期交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款必須在當(dāng)時(shí)完成。 (　　)

　　145信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差反映貸款的信用狀況。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況良好，減少表明貸款信用狀況惡化。 (　　)