一、單項選擇題(共90題，合計45分)

　　1《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，其中不包(　　)

　　A. 交易賬戶中的利率風險和股票風險

　　B. 交易對手的違約風險

　　C. 全部的外匯風險

　　D. 全部的商品風險

　　2客戶累計百分比為橫軸、(　　)為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。

　　A. 違約客戶累計百分比

　　B. 違約客戶數(shù)量

　　C. 正常客戶累計百分比

　　D. 正�？蛻魯�(shù)量

　　3下列因素中，不是Altman的Z基本模型所關注的因素是(　　)

　　A. 流動性

　　B. 盈利性

　　C. 資本化程度

　　D. 杠桿比率

　　4項目融資屬于產(chǎn)品線中的(　　)

　　A. 商業(yè)銀行業(yè)務

　　B. 交易和銷售

　　C. 零售銀行業(yè)務

　　D. 公司金融

　　5下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是(　　)

　　A. 經(jīng)濟和市場狀況的較大變動

　　B. 新的監(jiān)管機構的建議

　　C. 年度進行業(yè)務計劃和預算

　　D. 授信集中度限額變化

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　　6下列(　　)越高，表示商業(yè)銀行的流動性風險越高。

　　A. 現(xiàn)金頭寸指標

　　B. 核心存款比例

　　C. 易變負債與總資產(chǎn)的比率

　　D. 流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　7對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于(　　)

　　A. 系統(tǒng)風險

　　B. 非系統(tǒng)風險

　　C. A和B都是

　　D. A和B都不是

　　8當外債總額與國民生產(chǎn)總值之比為高于(　　)時說明一個國家外債過重。

　　A. 13%

　　B. 15%

　　C. 25%

　　D. 40 %

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　　9銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于(　　)

　　A. 信息安全

　　B. 管理安全

　　C. 媒介安全

　　D. 應用安全

　　10風險是指(　　)

　　A. 損失的大小

　　B. 損失的分布

　　C. 未來結果的不確定性

　　D. 收益的分布

　　11在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，(　　)決定其風險承擔能力。

　　A. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　B. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　12下列不屬于作為測量主權風險評級中決定因素的變量的是(　　)

　　A. 人均收入

　　B. 通貨膨脹

　　C. 財政平衡

　　D. 違約率

　　13下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是(　　)

　　A. 流動性比率和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

　　B. 核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標

　　C. 流動性缺口率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

　　D. 計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣分別計算

　　14從內部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取(　　)

　　A. 從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式

　　B. 從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式一

　　C. 從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務領域風險管理委員會的三級管理方式

　　D. 從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式

　　15下列關于風險管理策略的說法，正確的是(　　)

　　A. 對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的

　　投資完全消除

　　B. 風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)以風險承擔的價格補償

　　C. 風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險

　　D. 風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

　　16下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是(　　)

　　A. 經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一

　　B. 戰(zhàn)略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在

　　C. 風險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　D. 商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結，吸取教訓

　　17下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是(　　)

　　A. 賬面資本即所有者權益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權益部分

　　B. 賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等

　　C. 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對

　　商業(yè)銀行的業(yè)務特征，按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的

　　D. 經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本

　　18(　　)針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。

　　A. 流動性比率/指標法

　　B. 現(xiàn)金流分析法

　　C. 缺口分析法

　　D. 久期分析法

　　19如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為l 000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動，該商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為(　　)

　　A. 資產(chǎn)價值減少27.8億元

　　B. 資產(chǎn)價值增加27.8億元

　　C. 資產(chǎn)價值減少14.8億元

　　D. 資產(chǎn)價值增加14.8億元

　　20從貸款的形成階段看，資產(chǎn)證券化可以分為(　　)貸款證券化的增量貸款證券化。

　　A. 存量

　　B. 減量

　　C. 次級

　　D. 優(yōu)良