41按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為(　　)

　　A. 公共客戶和私人客戶

　　B. 法人客戶和個(gè)人客戶

　　C. 單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

　　D. 企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

　　42現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　　)

　　A. 1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞.馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石

　　B. 威廉.夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定性關(guān)系

　　C. 1973年，費(fèi)雪.布萊克、麥隆.舒爾茨、羅伯特.默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

　　D. 《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)

　　43方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是()

　　A. 方差協(xié)方差法和歷史模擬法

　　B. 歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C. 方差協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法

　　D. 方差協(xié)方差法、歷史模擬法裥蒙特卡洛模擬法

　　44巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為控制內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法是(　　)

　　A. 資本約束

　　B. 內(nèi)部控制

　　C. 外部監(jiān)督

　　D. 以上都不是

　　45公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便予貫徹落實(shí)”，是(　　)的責(zé)任。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　B. 監(jiān)事會(huì)

　　C. 高級(jí)管理層

　　D. 業(yè)務(wù)管理部門

　　46商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)

　　A. 設(shè)立專戶核算代理資金

　　B. 簽訂書面委托代理合同

　　C. 代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì)再納入銀行大賬核算

　　D. 遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷售，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示

　　47通常情況下，導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因是(　　)

　　A. 違約風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　4820世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入(　　)

　　A. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　49市場(chǎng)準(zhǔn)入的原則不包括(　　)

　　A. 公平

　　B. 公正

　　C. 高質(zhì)

　　D. 便民

　　50下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的是(　　)

　　A. 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人可能有不同的客戶評(píng)級(jí)

　　B. 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同，交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　C. 客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

　　D. 債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率

　　51下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　　)

　　A. 信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的念融合約

　　B. 信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

　　C. 信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

　　D. 信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)

　　52下列關(guān)于市場(chǎng)準(zhǔn)人的說(shuō)法，不正確的是(　　)

　　A. 市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制

　　B. 機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立

　　C. 業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照營(yíng)利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種

　　D. 高級(jí)管理人員的準(zhǔn)入，是指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可

　　53巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御(　　)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

　　A. 信用風(fēng)險(xiǎn);法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 操作風(fēng)險(xiǎn);操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 法律風(fēng)險(xiǎn);操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　54一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來(lái)源，貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對(duì)此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是(　　)

　　A. 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)

　　55在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，(　　)通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

　　A. Altman的Z計(jì)分模型

　　B. Risk CalC模型

　　C. Credit Monitor模型

　　D. 死亡率模型

　　56貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括()

　　A. 分散風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 實(shí)現(xiàn)利益共享

　　C. 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D. 增加收益

　　57商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是(　　)

　　A. 吸存放貸

　　B. 支付中介

　　C. 貨幣創(chuàng)造

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)管理

　　58風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是(　　)

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　B. 知識(shí)

　　C. 制度

　　D. 內(nèi)部控制

　　59對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是(　　)限額。

　　A. 交易

　　B. 頭寸

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 止損

　　60(　　)是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員詮所采用。

　　A. 累計(jì)總敞口頭寸法

　　B. 短邊法

　　C. 凈總敞口頭寸法

　　D. 以上都不對(duì)