第21題

　　如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻會隨著利率的上升而增加，從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。這意味著銀行面臨( )。

　　A.匯率風(fēng)險

　　B.基準風(fēng)險

　　C.期權(quán)性風(fēng)險

　　D.重新定價風(fēng)險

　　【正確答案】：D

　　第22題

　　市場風(fēng)險中最常見的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價期限之間所存在的差異是指( )。

　　A.重新定價風(fēng)險

　　B.收益率曲線風(fēng)險

　　C.基準風(fēng)險

　　D.期權(quán)性風(fēng)險

　　【正確答案】：A

　　第23題

　　( )類集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組。

　　A.縱向一體化集團

　　B.多元化集團

　　C.橫向一體化集團

　　D.跨國公司

　　【正確答案】：B

　　第24題

　　下列選項的風(fēng)險管理數(shù)理計算方式中，不適合對于不同規(guī)模的投資效果進行直接比較的是( )。

　　A.絕對收益

　　B.百分比收益率

　　C.對數(shù)收益率

　　D.預(yù)期收益率

　　【正確答案】：A

　　第25題

　　巴塞爾委員會認為( )是對付操作風(fēng)險的第一道防線。

　　A.資本約束

　　B.風(fēng)險防范

　　C.內(nèi)部控制

　　D.公司治理

　　【正確答案】：C

　　第26題

　　根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)該為所選的風(fēng)險指標設(shè)定門檻值，如上下不超過 ( )，不超過( )元人民幣。

　　A.5%，1000

　　B.3%，1000

　　C.5%，5000

　　D.3%，5000

　　【正確答案】：B

　　第27題

　　代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，為獲得客戶允許代理扣劃資金或進行交易，屬于( )操作風(fēng)險點。

　　A.人員因素

　　B.外部事件

　　C.內(nèi)部流程

　　D.系統(tǒng)缺陷

　　【正確答案】：C

　　第28題

　　( )對于提高商業(yè)銀行風(fēng)險管理效率和質(zhì)量有著非常重要的作用，直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力。

　　A.風(fēng)險識別

　　B.風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險監(jiān)測

　　D.風(fēng)險控制

　　【正確答案】：C

　　第29題

　　下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的定性標準，說法錯誤的是( )。

　　A.商業(yè)銀行必須設(shè)置獨立的操作風(fēng)險管理崗位，負責(zé)設(shè)立和實施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理框架

　　B.商業(yè)銀行必須在全行范圍內(nèi)對主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險資本

　　C.商業(yè)銀行必須表明操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件

　　D.商業(yè)銀行必須以正式文件形式制定內(nèi)部操作風(fēng)險管理政策、制度和流程，并在文件中明確規(guī)定對違規(guī)的處理辦法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C商業(yè)銀行必須表明操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件，這是定量標準的要求。

　　第30題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》對操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的三種方法其中在復(fù)雜性和風(fēng)險敏感性方面最強的是( )。

　　A.基本指標法

　　B.標準法

　　C.內(nèi)部評級法

　　D.高級計量法

　　【正確答案】：D

　　第31題

　　錯誤監(jiān)控/報告是容易引起操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責(zé)監(jiān)控/報告的部門職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確，造成未履行的匯報義務(wù)或者( )不準確。

　　A.匯報義務(wù)

　　B.監(jiān)管職責(zé)

　　C.操作規(guī)范

　　D.風(fēng)險管理

　　【正確答案】：A

　　第32題

　　隨著中國經(jīng)濟的高速增長，中國未來對能源和初級產(chǎn)品的進口需求將有增無減，而這無疑將推高全球能源和初級產(chǎn)品價格，為此，國家投資公司可以購買全球主要能源和初級產(chǎn)品供應(yīng)商的部分股票，國家投資公司在市場風(fēng)險控制中，運用了( )。

　　A.限額管

　　B.風(fēng)險監(jiān)測

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.期貨投資

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負相關(guān)或完全負相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險的一種風(fēng)險管理策略。

　　第33題

　　( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。

　　A.商業(yè)銀行公司治理

　　B.商業(yè)銀行風(fēng)險管理

　　C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管

　　D.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　【正確答案】：A

　　第34題

　　隨機變量X的概率分布表如下： k1410

　　p20@@%

　　則隨機變量X的期望是( )。

　　A.5.8

　　B.5.6

　　C.4.5

　　D.4.8

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]E(X)=1×20%+4×40%+10×40=5.8。

　　第35題

　　全面風(fēng)險管理有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。

　　A.企業(yè)的目標

　　B.企業(yè)的各個層級

　　C.企業(yè)的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)

　　D.全面風(fēng)險管理要素

　　【正確答案】：C

　　第36題

　　流動性監(jiān)管核心指標包括：流動性比例、超額備付金比率、核心負債比例和流動性缺口比率，其中流動性指標的計算公式是( )。

　　A.流動性資產(chǎn)余額/負債余額×100%

　　B.流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×100%

　　C.流動性負債余額/流動性資產(chǎn)余額

　　D.流動性資產(chǎn)余額平均值/流動性負債平均值×100%

　　【正確答案】：B

　　第37題

　　當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造成的經(jīng)濟損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以( )方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風(fēng)險。

　　A.IMF貸款

　　B.共同投資

　　C.國別限額

　　D.銀團貸款

　　【正確答案】：D

　　第38題

　　提交給高級管理層的風(fēng)險報告中首先要列明經(jīng)評估后商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況，風(fēng)險評估結(jié)果通常以風(fēng)險圖、風(fēng)險表的形式來展示。下列關(guān)于風(fēng)險表說法正確的是( )。

　　A.顏色越深表示風(fēng)險越嚴重

　　B.表中的“1”表示好轉(zhuǎn)

　　C.表中的“0”表示惡化

　　D.無數(shù)值表示無風(fēng)險

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]B.表中的“1”表示惡化，C.表中的“0”表示好轉(zhuǎn)D.無數(shù)值表示不變。

　　第39題

　　截至2005年6月底，中國投資于美國證券的資金為5237億美元，占當(dāng)時中國外匯儲備的74%，僅次于日本和英國;投資于美國長期債券的金額為4850億美元，占當(dāng)時中國外匯儲備的68%，其中投資于美國財政部國債的比率為57%，投資于美國政府機構(gòu)債券的比率為 36%、投資于美國企業(yè)債券的比率為7%。截至2006年12月末，中國國家外匯儲備余額為 10663億美元，同比增長30.22%，增幅比上年下降4個百分點。全年外匯儲備增加2473億美元，同比多增加384億美元。下列選項分析不正確的是( )。

　　A.我國外匯儲備美元所占比重較大

　　B.我國外匯儲備投資于美元一味強調(diào)的是安全性，然而忽視了盈利性

　　C.為防止美元下跌帶來損失，可以先賣出一部分美元，買人歐元、日元等其他國際主要儲備貨幣

　　D.我國外匯儲備投資應(yīng)強調(diào)投機性以帶來高額回報率

　　【正確答案】：D

　　第40題

　　清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理不包括( )。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險識別

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險評估

　　D.應(yīng)急方案

　　【正確答案】：A