一、單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　下列選項不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的具體方法是( )。

　　A.MBS

　　B.自我對沖

　　C.存款保險公司

　　D.資產(chǎn)支持證券ABS

　　【正確答案】：B

　　第2題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行( )。

　　A.必須自行估計每筆債項的違約損失率

　　B.由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

　　C.參照中國人民銀行相關(guān)規(guī)定給出違約損失率

　　D.由信用評級機構(gòu)給出違約損失率

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，實施內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，而實施內(nèi)部評級低級法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。

　　第3題

　　在針對半個客戶進行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的( )。

　　A.最低債務(wù)承受能力

　　B.最高債務(wù)承受能力

　　C.平均債務(wù)承受能力

　　D.以上皆不正確

　　【正確答案】：B

　　第4題

　　在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標中交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果差異過大意味著( )。

　　A.工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德

　　B.存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險

　　C.前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準確

　　D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障

　　【正確答案】：B

　　第5題

　　( )負責(zé)商業(yè)銀行的風(fēng)險信息的收集、分析和報告。

　　A.風(fēng)險管理委員會

　　B.風(fēng)險管理部門

　　C.高級管理層

　　D.其他風(fēng)險控制部門

　　【正確答案】：D

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　　第6題

　　下列選項關(guān)于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的辨析，說法正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險特征

　　B.市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點，具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險特征，難以通過分散化投資完全消除

　　C.操作風(fēng)險具有非營利性，容易引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險

　　D.以上說法皆不正確

　　【正確答案】：C

　　第7題

　　在法律風(fēng)險管理體系中，法律風(fēng)險管理部門應(yīng)承擔的職責(zé)有( )。

　　A.識別、評估和監(jiān)測法律風(fēng)險

　　B.擬定法律風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審查批準

　　C.參與操作風(fēng)險管理程序，并及時向董事會和高級管理層提供獨立的風(fēng)險報告

　　D.以上都是

　　【正確答案】：D

　　第8題

　　根據(jù)我國《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標》管理條約規(guī)定，操作風(fēng)險指標衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險，表示為操作風(fēng)險損失率，其計算公式為( )。

　　A.操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+非利息收入平均值之比

　　B.操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+非利息收入平均值之比

　　C.操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+利息收入平均值之比

　　D.操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+利息收入平均值之比

　　【正確答案】：B

　　第9題

　　VaR是指在一定的持有期和給定的( )下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失。

　　A.置信水平

　　B.敏感水平

　　C.統(tǒng)計分布

　　D.潛在風(fēng)險

　　【正確答案】：A

　　第10題

　　按照國際實踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施為( )。

　　A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

　　B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的是二級管理方式

　　C.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的三級管理方式

　　【正確答案】：C

　　第11題

　　下列選項關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩個方面

　　B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進、發(fā)展的指示燈，指引商業(yè)銀行的前進方向以及如何達到目的地

　　C.戰(zhàn)略目標決定實現(xiàn)路徑

　　D.戰(zhàn)略目標一旦發(fā)生改變，商業(yè)銀行的各項工作仍然可以有序展開

　　【正確答案】：D

　　第12題

　　正常貸款遷徙率計算公式是由( )中變?yōu)椴涣假J款的金額與正常貸款的比值，正常貸款包括正常貸款和關(guān)注貸款兩種。

　　A.關(guān)注類貸款

　　B.可疑類貸款

　　C.正常類貸款

　　D.次級類貸款

　　【正確答案】：C

　　第13題

　　商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是 ( )。

　　A.經(jīng)濟前景

　　B.資本收益率

　　C.過去的組合集中情況

　　D.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　【正確答案】：B

　　第14題

　　壓力測試通常使用( )方法。

　　A.敏感性分析和情景分析

　　B.敏感性分析和假設(shè)性分析

　　C.假設(shè)性分析和情景分析

　　D.以上皆不正確

　　【正確答案】：A

　　第15題

　　( )僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動性風(fēng)險程度。

　　A.核心存款比例

　　B.大額負債依賴度

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D.現(xiàn)金頭寸指標

　　【正確答案】：A

　　第16題

　　在資本監(jiān)管要點里，關(guān)于資本充足率的信息披露應(yīng)該由商業(yè)銀行董事會負責(zé)，未設(shè)置董事會的，由( )負責(zé)。

　　A.高級管理層

　　B.行長

　　C.風(fēng)險管理部門

　　D.監(jiān)管會

　　【正確答案】：B

　　第17題

　　我國商業(yè)銀行員工違法行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險主要集中于( )，屬于多發(fā)危險。

　　A.內(nèi)部人作案

　　B.內(nèi)外勾結(jié)

　　C.外部人作案

　　D.內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案

　　【正確答案】：D

　　第18題

　　員工人均培訓(xùn)費用公式為：年度員工培訓(xùn)費用/員工人數(shù)，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費用增加但人均培訓(xùn)費用下降，意味著( )，可能會留下操作隱患。

　　A.員工培訓(xùn)效率下降

　　B.多數(shù)員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

　　C.員工培訓(xùn)效率上升

　　D.部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

　　【正確答案】：D

　　第19題

　　若借款人甲、乙內(nèi)部評級重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義二者的違約概率分別為( )。

　　A.0.04%和0.04%

　　B.0.03%和0.03%

　　C.0.02%和0.02%

　　D.0.03%和0.04%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　第20題

　　CreditPortfolio View模型在計算違約率時，取決的因素不包括( )。

　　A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)

　　B.債務(wù)人的信用狀況

　　C.對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或政策

　　D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革

　　【正確答案】：B